Обсуждение статьи "Создание самооптимизирующихся советников на MQL5 (Часть 8): Анализ нескольких стратегий"

Новый комментарий
 

Опубликована статья Создание самооптимизирующихся советников на MQL5 (Часть 8): Анализ нескольких стратегий:

Как лучше всего объединить несколько стратегий для создания мощной ансамблевой стратегии? Мы рассмотрим, как объединить три различные стратегии в нашем торговом приложении. Трейдеры часто используют специализированные стратегии для открытия и закрытия позиций, и мы хотим узнать, могут ли машины выполнять эту задачу лучше. В начале нашего обсуждения мы ознакомимся с возможностями тестера стратегий и принципами объектно-ориентированного программирования, которые нам понадобятся для решения этой задачи.

Как алгоритмические трейдеры, мы сталкиваемся со многими проблемами, которые мы уже обсуждали в этой серии статей. Например, мы заметили, что нашим статистическим моделям легче прогнозировать будущие показания технических индикаторов, чем будущие уровни цен.

Мы также рассмотрели преимущества торговой системы, которая моделирует взаимосвязь между используемой стратегией и рынком, на котором эта стратегия применяется.

Наши модели неизменно демонстрировали лучшие результаты, когда мы заменяли классическую задачу прямого прогнозирования цен этими альтернативными задачами. Прямое прогнозирование цен — сложная задача, но, изменив формулировку проблемы, мы можем превзойти модели, застрявшие на классической задаче, используя при этом те же статистические инструменты.

Сегодня мы рассмотрим новую потенциальную стратегию, основанную на наших предыдущих выводах. Что если мы создадим приложение, которое будет знать три разные торговые стратегии? Может ли это приложение научиться выбирать только одну стратегию за раз, периодически переключаясь на наиболее прибыльную, вместо того чтобы следовать всем трем одновременно? Если приложение может периодически менять стратегии, сможет ли оно выгодно выбрать лучшую из трех известных ему стратегий?

Подобное приложение может оказаться полезнее, чем фиксированный торговый алгоритм, который следует всем трем стратегиям или их комбинации.


Автор: Gamuchirai Zororo Ndawana

Новый комментарий