Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 882
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Бинаризацией убито много полезной инфы.
Обычный лес или случайные леса, или оба?
Поставил я Rattle и R (ну и глючит же всё это дело...), и вот не могу понять, как сделать сопоставимые настройки, как на скрине ниже? А то сдандартный Rattle настройки дали результат хуже, чем прога, которой я пользовался до этого.
Обычный лес или случайные леса, или оба?
В rattle прогоните обе модели лесов, которые называются tree и ada. Откройте вкладку log и увидите код на R, обращения к используемым пакетам и сможете понять их различия.
Поставил я Rattle и R (ну и глючит же всё это дело...),
Не понял, что глючит, в последнее время прогнал огромное количество моделей - все нормально
и вот не могу понять, как сделать сопоставимые настройки, как на скрине ниже? А то сдандартный Rattle настройки дали результат хуже, чем прога, которой я пользовался до этого.
Картинка из rattle у Вас недоделанная. Как минимум надо перейти на соседнюю вкладку evaluate и посмотреть результаты там.
Но самое главное надо исходный файл разбить на две части с разными именами (скорее всего это придется делать на R).
На первом файле строите ВСЕ шесть моделей и смотрите их оценку test, validate. Потом имя второго файла заносите в поле R Dataset. И на нем получаете снова оценки. Все полученные оценки должны примерно совпадать!
Если у Вас эти оценки НЕ совпадают, причем на втором файле результативность моделей принципиально хуже, то это означает, что Ваши модели переобучены и причиной переобученности является наличие шумовых (не относящихся к целевой переменной) предикторов.
Это и есть момент истины: или у вас имеется набор предикторов, относящихся к конкретной целевой переменной или у Вас нет этого. И никакие модели этого печального обстоятельства исправить не могут. Далее начинается тупая работа по подбору пары "целевая-предикторы", модели вообще не интересны, найдете пару, то модели просто семечки в R, за день наберете десяток и будете делать из них ансамбли.
ПС.
1. Не слушайте форумян, не владеющих R: их результаты не только не возможно повторить, но даже понять.
2. Нет проблем использования R советника: все работает и очень устойчиво.
3. Не забываем, что rattle протоколирует на R все Ваши действия. Этот протокол можно использовать как обычны код на R
ПС.
1. Не слушайте форумян, не владеющих R: их результаты не только не возможно повторить, но даже понять.
2. Нет проблем использования R советника: все работает и очень устойчиво.
3. Не забываем, что rattle протоколирует на R все Ваши действия. Этот протокол можно использовать как обычны код на R
СанСаныч, вот, у меня вопрос. В настоящее время Вы имеете что-либо реально рабочее и приносящее деньги? Достаточно - да или нет.
И если - да, то R здесь с какого бока? А если нет, то тем более - где и причем здесь R?
ЗЫ Ответ можно угадать с вероятностью 0.95.)
СанСаныч, вот, у меня вопрос. В настоящее время Вы имеете что-либо реально рабочее и приносящее деньги? Достаточно - да или нет.
И если - да, то R здесь с какого бока? А если нет, то тем более - где и причем здесь R?
ЗЫ Ответ можно угадать с вероятностью 0.95.)
Имел финансовые проблемы 2 года назад. Решил за год. У советника, решившего эти проблемы, был блок принятия решения = случайный лес + индикаторы. Не было никаких теоретических гарантий, что будущее будет похоже на прошлое.
Снова появились финансовые проблемы. Заканчиваю новую разработку с блоком принятия решений ТОЛЬКО на R. Детали раскрывать не буди, кроме одной: имеются теоретические обоснования и тесты, подтверждающие теорию, что будущее будет похоже на прошлое. Сроки пока не ясны.
Имел финансовые проблемы 2 года назад. Решил за год. У советника, решившего эти проблемы, был блок принятия решения = случайный лес + индикаторы. Не было никаких теоретических гарантий, что будущее будет похоже на прошлое.
Снова появились финансовые проблемы. Заканчиваю новую разработку с блоком принятия решений ТОЛЬКО на R. Детали раскрывать не буди, кроме одной: имеются теоретические обоснования и тесты, подтверждающие теорию, что будущее будет похоже на прошлое. Сроки пока не ясны.
Здесь интересно то, что способ взаимодействия с R Вы искали не далее как полгода-год назад - в итоге появилась ДЛЛ. До того такой возможности вообще не было.
Леса тоже появились в Ваших постах с год назад. До этого были АДА и пр.
Здесь интересно то, что способ взаимодействия с R Вы искали не далее как полгода-год назад - в итоге появилась ДЛЛ. До того такой возможности вообще не было.
Леса тоже появились в Ваших постах с год назад. До этого были АДА и пр.
Статью о лесах от 2014 не помните? https://www.mql5.com/ru/articles/1165 Или индикатор от 2012? Зайдите в профиль прежде чем сочинять.
Статью о лесах от 2014 не помните? https://www.mql5.com/ru/articles/1165
Не, не видел. Я ориентируюсь на ветку МО. Здесь СанСаныч тогда все про АДА говорил. На леса уже потом перекинулся.
Но главное- связь терминала с ТС без этого невозможна. Тема появилась -Формулируем техническое задание на связь MQL4/5 с R - 2017.01.02 15:59. Закончилась - 2017.11.30 10:16.
Таким образом, ранее 06.2017 никакой системы как-то привязанной к R быть не могло.
Лично про СанСаныча ничего не имею, он очень грамотный и сдержанный человек, делающий что-то там свое неведомое, наверное ему нужен R
мне интуитивнее питон, хотя пока не придумал что такого этакого нужно сделать на нем что бы было прямо вау, но продолжаю изучать по тихой, авось пригодится :D
Здесь интересно то, что способ взаимодействия с R Вы искали не далее как полгода-год назад - в итоге появилась ДЛЛ. До того такой возможности вообще не было.
Мною был помещен индикатор на основе R в мае 2012 года, т.е. шесть лет назад. А до этого я перенес в кодобазу ДЛЛ для связи МТ4/R (автор 7bit). Так что возможность использования R из советника МТ4 очень давно.
Год назад я искал исполнителя, который доработает эту древнюю ДЛЛ под 64 бита. Теперь можно использовать R из МТ5.
Леса тоже появились в Ваших постах с год назад. До этого были АДА и пр.
Я всегда писал, что больше нравится ada, но для нее чего-то не хватало в caret, который я использовал при разработке и при функционировании. Поэтому реально в советнике использовался пакет randomForest.
Минеры херовы, прости Господи))) Изначально ты делал на С4.5. В ратле поставил
слабое дерево. Укуреный Максимка вообще пишет о случайном лесе. Кто в лес, кто по дрова)))
На твоих данных, файл Pred_004_Buy деленый пополам, в лоб можно получить 0.85.
Данные лажа и лучше выкинуть. Остальное догоняем самостоятельно. В тишине...
Как в Rattle или другой приблуде к R запустить этот алгоритм, как он там называется? Интересует дальнейшее использование результатов в MT5.
Если 0,85 - это лажа, тогда должен быть результат 100% для этого алгоритма, или есть какие либо весомые аргументы?