Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 438
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
это всё одна формула, я её просто на три шага расписал чтоб понятней было. Поэтому знаки проблемой не будут, так как есть возведение в квадрат.
((a5-b5)+(b4-a4))^2 = (дельта 5 + ( - дельта 4))^2
Т.е. по прежнему будете занижать ошибку для последовательности дельт 0, +10, +15,+12,+5
Крутой у вас процессор! ))
А мой по старинке складывает и вычитает быстрее, чем умножает, и модуль находит просто приравниванием 64-го бита нулю.
Не поленитесь сделать тест, у меня умножение и разность отличаются на 5%(*>-) но модуль весит как половина умножения, в итоге Ваш вариант медленней моего на 50%
Если разности без модулей то чуть быстрее (~3%) но модуль замедляет в 1.5 разаК сожалению уровень сообщества за последние 10 лет не далеко ушел от AI покойного Юры Решетова, как говорится "что было то будет и нет ничего нового под солнцем"
Проверил. Код эксперта:
int OnInit()
{
double res=0;
double p[];
int bl=CopyClose (_Symbol,PERIOD_M1,0,2000,p );
uint t1=GetTickCount();
for(int i=0;i<2000;i++){
for(int j=0;j<2000;j++){
for(int k=0;k<2000;k++){
res+=p[i]*p[j]+p[j]*p[k]+p[k]*p[i];
if (res>1000000000){res=0;}
}}}
uint t2=GetTickCount(); Print("1 Calc time=",t2-t1);
t1=GetTickCount();
for(int i=0;i<2000;i++){
for(int j=0;j<2000;j++){
for(int k=0;k<2000;k++){
res+=MathAbs(p[i]-p[j])+MathAbs(p[j]-p[k])+MathAbs(p[k]-p[i]);
if (res>1000000000){res=0;}
}}}
t2=GetTickCount(); Print("2 Calc time=",t2-t1);
return(1);
}
void OnTick() { return; }
Результаты нескольких запусков
2017.07.01 20:50:57.268 test (EURUSD,M1) 1 Calc time=5897
2017.07.01 20:51:02.227 test (EURUSD,M1) 2 Calc time=4961
2017.07.01 20:51:14.359 test (EURUSD,M1) 1 Calc time=5913
2017.07.01 20:51:19.290 test (EURUSD,M1) 2 Calc time=4929
2017.07.01 20:51:58.296 test (EURUSD,M1) 1 Calc time=5960
2017.07.01 20:52:03.357 test (EURUSD,M1) 2 Calc time=5070
2017.07.01 20:52:21.364 test (EURUSD,M1) 1 Calc time=5928
2017.07.01 20:52:26.303 test (EURUSD,M1) 2 Calc time=4930
Ваш вариант на 20% медленнее. Честно говоря не ожидал, что умножение так быстро считается.
ПС.
Убрал MathAbs, чтобы проверить действительно ли она такая медленная:
2017.07.01 21:06:03.844 test (EURUSD,M1) 1 Calc time=5943
2017.07.01 21:06:08.793 test (EURUSD,M1) 2 Calc time=4945
Скорость не прибавилась, значит MathAbs все таки считается очень быстро, логичнее всего это делать обнулением 64-го бита, а битовые операции, очень быстрые....
К сожалению уровень сообщества за последние 10 лет не далеко ушел от AI покойного Юры Решетова, как говорится "что было то будет и нет ничего нового под солнцем"
Так стало быть.. очень печально
Это нормально. Люди на форуме постоянно меняются, и находя свое перерастают форум, либо бросают заниматься трейдингом за безнадежностью мероприятия.
Я, вот сейчас, вроде нашел решение задачи построения ТС на многослойных (больше двух)) НС, и, хотя к самой ТС даже еще не приступал, а ограничиваюсь
экспериментами с временными рядами и статистикой, но, в общем, особо читать-писать на форуме уже особенно не о чем. Почти неделю вообще не заходил.
Это нормально. Люди на форуме постоянно меняются, и находя свое перерастают форум, либо бросают заниматься трейдингом за безнадежностью мероприятия.
Я, вот сейчас, вроде нашел решение задачи построения ТС на многослойных (больше двух)) НС, и, хотя к самой ТС даже еще не приступал, а ограничиваюсь
экспериментами с временными рядами и статистикой, но, в общем, особо читать-писать на форуме уже особенно не о чем. Почти неделю вообще не заходил.
Мне тоже за год с копейками поднадоел уже ) осталась только эта тема интересная и еще некоторые статьи, остальное кажется детсадом уже )
Долго объяснять, вообщем ЗЗ не подходит. Это я Вам точно говорю.
Про ЗЗ - не понимаю, у меня советник при использовании ЗЗ (анализируется структура и её вектор) улучшает свои показатели, а для обучения не годиться - странно.
Нужно определится что мы хотим делать. Предсказывать или классифицировать. Подходы абсалютно разные, но преследуют одну цель....
Мне сейчас интересно классифицировать, т.е. применять фильтры при определенных условиях, которые я сам выявить не могу - иногда зафильтрованность происходит, и я полагаю, что НС может решить эту проблему.
Про ЗЗ - не понимаю, у меня советник при использовании ЗЗ (анализируется структура и её вектор) улучшает свои показатели, а для обучения не годиться - странно.
Они просто не знают как его готовить.))
Мне сейчас интересно классифицировать, т.е. применять фильтры при определенных условиях, которые я сам выявить не могу - иногда зафильтрованность происходит, и я полагаю, что НС может решить эту проблему.
НС может, но здесь тот-же вопрос приготовления, и, наверно, вопрос идеологии применения ТС. Скажем, в конкретных приложениях вопрос ставится совершенно иначе.
Мне сдается, что именно так их и надо готовить.) Т.е., НС должна являться дополнением ТС и решать свои задачи.
К сожалению уровень сообщества за последние 10 лет не далеко ушел от AI покойного Юры Решетова, как говорится "что было то будет и нет ничего нового под солнцем"
Я чёт не понял ,Юры больше нет?