Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 883
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
обычный лес и случайные леса и леса деревьев это одно и то же :) Forest это ансамбль из Trees
признаки свернуты в смысле их стало меньше или как? под разрежеееыми признаками понимаются редко изменяющиеся и/или категориальные типа единиц и нолей (ну это уже хай левел понимания)
Нет, свернуты, это значит у одной переменной много значений, но при этом число комбинаций осталось прежним. Приложил файл, аналог прошлому для покупок, но в другом представлении.
Бинаризацией убито много полезной инфы.
Какая разница, как представлена информация, она же от этого не меняется... ???
Лично про СанСаныча ничего не имею, он очень грамотный и сдержанный человек, делающий что-то там свое неведомое, наверное ему нужен R
мне интуитивнее питон, хотя пока не придумал что такого этакого нужно сделать на нем что бы было прямо вау, но продолжаю изучать по тихой, авось пригодится :D
R - замечательная среда, имеющая массу преимуществ перед Питоном. Основное, R - это среда моделирования. По сравнению с Питон, результаты в R м.б. получены быстрее и проще.
Понятно, что у Питона, в совокупности с модулями, есть и свои преимущества.
Кстати, что касается РФ, то сдается, что и здесь, как и в НС, можно обойтись без перебора-подбора предикторов и использовать в качестве таковых непосредственно нормированный ВР.
Обычный лес или случайные леса, или оба?
В rattle прогоните обе модели лесов, которые называются tree и ada. Откройте вкладку log и увидите код на R, обращения к используемым пакетам и сможете понять их различия.
Я понимаю, чем отличается дерево от лесов (или думаю, что понимаю) леса лучше использовать когда больше неопределенности в данных, т.е. менее устойчивая закономерность так-как леса принимают решение путем голосования, которое происходит по случайным(независимым из-за укорочения) деревьям, или я не прав? А вот варианта "adad" у меня не наблюдается, его нет и на скрине, там есть "Forest" - это не то?
Поставил я Rattle и R (ну и глючит же всё это дело...),
Не понял, что глючит, в последнее время прогнал огромное количество моделей - все нормально
Были какие то непонятнки при скачивании пакетов - пишет что начал качать, но не качает, потом ставит и пишет, что нет ему библиотек нужных, потом подвис при чтении данных из файла... ну и процесс работы не виден - не ясно, сколько ждать до окончания. Я пока про такие баги. Один раз снимал задачу из диспетчера...
Картинка из rattle у Вас недоделанная. Как минимум надо перейти на соседнюю вкладку evaluate и посмотреть результаты там.
Но самое главное надо исходный файл разбить на две части с разными именами (скорее всего это придется делать на R).
На первом файле строите ВСЕ шесть моделей и смотрите их оценку test, validate. Потом имя второго файла заносите в поле R Dataset. И на нем получаете снова оценки. Все полученные оценки должны примерно совпадать!
Если у Вас эти оценки НЕ совпадают, причем на втором файле результативность моделей принципиально хуже, то это означает, что Ваши модели переобучены и причиной переобученности является наличие шумовых (не относящихся к целевой переменной) предикторов.
Это и есть момент истины: или у вас имеется набор предикторов, относящихся к конкретной целевой переменной или у Вас нет этого. И никакие модели этого печального обстоятельства исправить не могут. Далее начинается тупая работа по подбору пары "целевая-предикторы", модели вообще не интересны, найдете пару, то модели просто семечки в R, за день наберете десяток и будете делать из них ансамбли.
Так как резать файл с помощью R, нужно использовать особый алгоритм? Интересно посмотреть, что в итоге будет.
2. Нет проблем использования R советника: все работает и очень устойчиво.
И для MT5 работает? А где примеры кода посмотреть? Что-то типа индикатора интересует для удобства думаю лучше через индикатор информацию подавать, так-как в оптимизаторе можно будет легко их сравнивать при подключении к советнику, да и визуально будет видно, что думает лес о ситуации на рынке в каждый момент времени.
R - замечательная среда, имеющая массу преимуществ перед Питоном. Основное, R - это среда моделирования. По сравнению с Питон, результаты в R м.б. получены быстрее и проще.
Понятно, что у Питона, в совокупности с модулями, есть и свои преимущества.
Кстати, что касается РФ, то сдается, что и здесь, как и в НС, можно обойтись без перебора-подбора предикторов и использовать в качестве таковых непосредственно нормированный ВР.
можно даже не нормированный
можно даже не нормированный
Эт не получится. Должна быть четкая привязка отрезка ВР к некоторому уровню, нулю, например.
Я понимаю, чем отличается дерево от лесов (или думаю, что понимаю) леса лучше использовать когда больше неопределенности в данных, т.е. менее устойчивая закономерность так-как леса принимают решение путем голосования, которое происходит по случайным(независимым из-за укорочения) деревьям, или я не прав?
Не знаю, я сужу по результатам.
А вот варианта "adad" у меня не наблюдается, его нет и на скрине, там есть "Forest" - это не то?
По порядку:
Tree
The 'rpart' package provides the 'rpart' function.
Boost
# Extreme Boost
# The `xgboost' package implements the extreme gradient boost algorithm.
SVM
# Support vector machine.
# The 'kernlab' package provides the 'ksvm' function.
Linear
# Regression model
# Build a Regression model.
Neural Net
# Neural Network
# Build a neural network model using the nnet package.
library(nnet, quietly=TRUE)
Кстати, эту работу я сделал за Вас - можете сами посмотреть в Log все это. Если у Вас другая версия rattle, то перечень может быть другим.
Так как резать файл с помощью R, нужно использовать особый алгоритм? Интересно посмотреть, что в итоге будет.
По индексу, например: [1:2000,], [2001:4000,]. Важно чтобы во втором файле не нарушался естественная временная последовательность
И для MT5 работает? А где примеры кода посмотреть? Что-то типа индикатора интересует для удобства думаю лучше через индикатор информацию подавать, так-как в оптимизаторе можно будет легко их сравнивать при подключении к советнику, да и визуально будет видно, что думает лес о ситуации на рынке в каждый момент времени.
Библиотека модифицирована по моему заказу - мне нужен был тестер из МТ5. Я посчитал, лень искать, может быть зачистил.
Посмотрите статьи Vladimir Perervenko
Нет, свернуты, это значит у одной переменной много значений, но при этом число комбинаций осталось прежним. Приложил файл, аналог прошлому для покупок, но в другом представлении.
ну пробуйте и так и так и по всякому, как душе угодно :) главное теорию не забывать почитывать что бы откровенных глупостей не делать, а пакет заюзать какой-нибудь то это не сложно, их полно вообще всяких, и даже онлайн - ничего устанавливать не надо. Сейчас бум датасайенса, "оно" везде
пока некогда архивы анализировать, постоянно свое что-то мучаю