Скачать MetaTrader 5

Пара вопросов по стационарности

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Подключи MQL5 Cloud Network. Миллионы трейдеров ждут этого!
Andy
564
Andy 2014.02.18 11:43 

Мало ли, вдруг кто подскажет :)

1. как привести ряд к стационарности - детрендинг, варианты с машками, например https://www.mql5.com/ru/code/8387, не нравятся, что-то похожее когда-то всплывало с высокочастотными или КИХ-фильтрами, если так, то может кто скинуть ссылки для расширения кругозора на эту тему?

2. Mean Reversion - какими способами можно получить ряд, состоящий из средних значений другого ряда, опять же, без машек, т.е. получить ряд "справедливого" значения цены, для определения отклонения текущей цены от него?

Mikhail Vdovin
1221
Mikhail Vdovin 2014.02.18 13:08  
artemiusgreat:

2. Mean Reversion - какими способами можно получить ряд, состоящий из средних значений другого ряда, опять же, без машек, т.е. получить ряд "справедливого" значения цены, для определения отклонения текущей цены от него?

Машка - это и есть ряд средних значений другого ряда... Вы уж определитесь чего хотите, а то получается "Хочу яйцо, но повёрнутое в профиль"
Nikolay Demko
12461
Nikolay Demko 2014.02.18 13:13  
micle:
Машка - это и есть ряд средних значений другого ряда... Вы уж определитесь чего хотите, а то получается "Хочу яйцо, но повёрнутое в профиль"

Чтоб понять в чём вопрос, нужно быть в теме.

Чел спрашивает каким методом можно преобразовать котиры так чтоб это был стохастик без ложняков?

Nikolay Demko
12461
Nikolay Demko 2014.02.18 13:16  
artemiusgreat:

Мало ли, вдруг кто подскажет :)

1. как привести ряд к стационарности - детрендинг, варианты с машками, например https://www.mql5.com/ru/code/8387, не нравятся, что-то похожее когда-то всплывало с высокочастотными или КИХ-фильтрами, если так, то может кто скинуть ссылки для расширения кругозора на эту тему?

2. Mean Reversion - какими способами можно получить ряд, состоящий из средних значений другого ряда, опять же, без машек, т.е. получить ряд "справедливого" значения цены, для определения отклонения текущей цены от него?

Ответ на ваш вопрос лежит в плоскости распознавания начала/окончания тренда, так как именно в такие моменты торговля по тренду терпит огромные просадки, денежки заработанные скальпингом на тренде, при резком развороте мгновенно тают.

В этом весь корень слива.

решите вопрос с разворотами трендов, будет вам счастье, тогда можно перенастраивать стохастик динамично, да и вообще куча всего начнёт работать.

Alexander Laur
7689
Alexander Laur 2014.02.18 14:18  
artemiusgreat:

Мало ли, вдруг кто подскажет :)

1. как привести ряд к стационарности - детрендинг, варианты с машками, например https://www.mql5.com/en/code/8387, не нравятся, что-то похожее когда-то всплывало с высокочастотными или КИХ-фильтрами, если так, то может кто скинуть ссылки для расширения кругозора на эту тему?

2. Mean Reversion - какими способами можно получить ряд, состоящий из средних значений другого ряда, опять же, без машек, т.е. получить ряд "справедливого" значения цены, для определения отклонения текущей цены от него?

 Напишите индикатор по следующим правилам:

- askCur - askPrev > symbolPoin - виртуально открыли 1.0 лота Sell;

- bidPrev - bidCur > symbolPoin -  виртуально открыли 1.0 лота Buy;

Вы увидите, что сначала лотов (позиций) в одном направлении (например Sell) будет больше, чем - Buy. Настанет время, когда лотов Buy будет больше, чем -Sell.

Когда сумма лотов Sell будет равна сумме лотов Buy, это и есть справедливая цена. 

Ihor Herasko
9021
Ihor Herasko 2014.02.18 15:16  
papaklass:

 Напишите индикатор по следующим правилам:

- askCur - askPrev > symbolPoin - виртуально открыли 1.0 лота Sell;

- bidPrev - bidCur > symbolPoin -  виртуально открыли 1.0 лота Buy;

Вы увидите, что сначала лотов (позиций) в одном направлении (например Sell) будет больше, чем - Buy. Настанет время, когда лотов Buy будет больше, чем -Sell.

Когда сумма лотов Sell будет равна сумме лотов Buy, это и есть справедливая цена. 

Только из предложенной схемы нужно как-то исключить такие случаи как 1 Sell - 1 Buy, 2 Sell - 2 Buy и т. д. То есть нужно определиться с минимально достаточным для анализа общим количеством лотов. Иначе справедливые цены начнут сыпаться сразу после начала работы такого индикатора.
Andy
564
Andy 2014.03.06 21:59  
Urain:

Ответ на ваш вопрос лежит в плоскости распознавания начала/окончания тренда, так как именно в такие моменты торговля по тренду терпит огромные просадки, денежки заработанные скальпингом на тренде, при резком развороте мгновенно тают.

В этом весь корень слива.

решите вопрос с разворотами трендов, будет вам счастье, тогда можно перенастраивать стохастик динамично, да и вообще куча всего начнёт работать.

да, похоже вы правы, без распознавания тренд-флет не обойтись, слишком резкая смена все убивает, тогда другой вопрос, если это не тайна - какие методы распознавания тренда посоветуете кроме этих или какой-то из них :

1. по стандартным индикаторам, вроде ADX, MA

2. низкочастотные фильтры

3. смотреть автокорреляцию

?

Aleksey
2451
Aleksey 2014.03.07 06:49  
papaklass:

 Напишите индикатор по следующим правилам:

- askCur - askPrev > symbolPoin - виртуально открыли 1.0 лота Sell;

- bidPrev - bidCur > symbolPoin -  виртуально открыли 1.0 лота Buy;

Вы увидите, что сначала лотов (позиций) в одном направлении (например Sell) будет больше, чем - Buy. Настанет время, когда лотов Buy будет больше, чем -Sell.

Когда сумма лотов Sell будет равна сумме лотов Buy, это и есть справедливая цена. 

Что есть symbolPoin?

Вообще, можно чуть подробней? 

Alexander Laur
7689
Alexander Laur 2014.03.10 23:44  
pronych:

Что есть symbolPoin?

Вообще, можно чуть подробней? 

 SymbolPoint - единица изменения цены инструмента.

1. Если Ask вырос на более чем 1 пункт, то виртуально открываем Sell 1.0 лота по цене Ask. Если на следующем тике Ask опять вырос на более чем 1 пункт, то открываем еще один лот Sell по цене нового Ask. И так далее. Если цена будет расти, то наша совокупная позиция по Sell будет увеличиваться.

2. Сокращается совокупная позиция Sell при возврате текущей цены к цене открытия, т.е. когда цена падает, то совокупная позиция Sell уменьшается. Например, при росте цены мы открыли 4-ре лота Sell : 1 - 1.34567, 1 - 1.34568, 1 - 1.34570, 1 - 1.34571. Теперь цена начинает откат (падение). При достижении цены 1.34571 - закрыли последнюю Sell, осталось три лота. При достижении цены 1.34570 - закрыли предпоследнюю и т.д.

3. Для Buy позиций: если цена (Bid) падает, то наращиваем позицию, если цена растет, то сокращаем позицию.

При такой методике у Вас постоянно будет перекос в совокупной позици в одну из сторон: либо Buy, либо Sell. Hо будут наступать моменты, при которых совокупная позиция Buy будет равна совокупной позиции Sell. Диапазон цен, при которых наступает это равенство, можно считать СПРАВЕДЛИВОЙ ЦЕНОЙ.

Aleksey
2451
Aleksey 2014.03.11 00:19  
papaklass:

 SymbolPoint - единица изменения цены инструмента.

1. Если Ask вырос на более чем 1 пункт, то виртуально открываем Sell 1.0 лота по цене Ask. Если на следующем тике Ask опять вырос на более чем 1 пункт, то открываем еще один лот Sell по цене нового Ask. И так далее. Если цена будет расти, то наша совокупная позиция по Sell будет увеличиваться.

2. Сокращается совокупная позиция Sell при возврате текущей цены к цене открытия, т.е. когда цена падает, то совокупная позиция Sell уменьшается. Например, при росте цены мы открыли 4-ре лота Sell : 1 - 1.34567, 1 - 1.34568, 1 - 1.34570, 1 - 1.34571. Теперь цена начинает откат (падение). При достижении цены 1.34571 - закрыли последнюю Sell, осталось три лота. При достижении цены 1.34570 - закрыли предпоследнюю и т.д.

3. Для Buy позиций: если цена (Bid) падает, то наращиваем позицию, если цена растет, то сокращаем позицию.

При такой методике у Вас постоянно будет перекос в совокупной позици в одну из сторон: либо Buy, либо Sell. Hо будут наступать моменты, при которых совокупная позиция Buy будет равна совокупной позиции Sell. Диапазон цен, при которых наступает это равенство, можно считать СПРАВЕДЛИВОЙ ЦЕНОЙ.

Так, так, так... Насчет  SymbolPoint поня. Там ошибочка была, а я не догнал)) 

Оригинальный алгоритм. Подход нравится, надо взять на вооружение. Ага, время на старт надо.

  Т.е. без разницы на сколько пунктов цена изменилась, всегда добавляем/убавляем единицу? Объемы и наличие сделок не имеют значения?

 Какую пользу можно извлечь из такой стационарности? Я так понимаю, это направление в сторону скальпинга?

Блин, кажись понимаю. Не из стационарности, из динамики. Спасибо за мысль.

nowi
1041
nowi 2014.03.11 06:04  
pronych:

Так, так, так... Насчет  SymbolPoint поня. Там ошибочка была, а я не догнал)) 

Оригинальный алгоритм. Подход нравится, надо взять на вооружение. Ага, время на старт надо.

  Т.е. без разницы на сколько пунктов цена изменилась, всегда добавляем/убавляем единицу? Объемы и наличие сделок не имеют значения?

 Какую пользу можно извлечь из такой стационарности? Я так понимаю, это направление в сторону скальпинга?

Блин, кажись понимаю. Не из стационарности, из динамики. Спасибо за мысль.

а я вот не понял в чем прикол...помойму абсолютно бессмысленный индикатор. таким образом можно взять любую цену на графике и считать ее справедливой...
123
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий