Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 1399
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Опять ярлыки вешает. Ну что с нашим Гуру делать? Из роли никак не выйдет.)
Вы вообще видите разницу между распределением и ошибкой?
между распределением ошибки и ошибкой, которая распределена? неа
какие ярлыки то, я просто интересуюсьмежду распределением ошибки и ошибкой, которая распределена? неа
какие ярлыки то, я просто интересуюсьЧе я вас убеждаю? Зачем мне это, о простейших вещах на час. Все равно без толку. Не поняли результатов и не надо. Оставайтесь себе при своем мнении.
Одна просьба, не говорите о том, в чем не разбираетесь. Рассуждай токмо о том, о чем понятия твои тебе сие дозволяют. Так: не зная законов языка ирокезского, можешь ли ты делать такое суждение по сему предмету, которое не было бы неосновательно и глупо? (с)
1) Учёт реального спреда может сделать эллипсы менее красивыми. Это особенно важно для малого времени.
2) Важно не только соотношение прибылей и убытков, но и как они перемешаны по времени. Нестационарность всегда приводит к скоплению убытков в серии и большой просадке. По эллипсам этого не увидеть.
1) Учёт реального спреда может сделать эллипсы менее красивыми. Это особенно важно для малого времени.
2) Важно не только соотношение прибылей и убытков, но и как они перемешаны по времени. Нестационарность всегда приводит к скоплению убытков в серии и большой просадке. По эллипсам этого не увидеть.
1.Если вы читали сами посты, то у меня везде фьючерсы. Спред - 1п. Комиссия 2-3 п, для интрадея 1-1.5 п. Вообще ни о чем. Плюнуть и растереть.))
2. В постах есть график прототипа ТС на тесте 3.5 мес. (или мой блог читайте, я туда часть постов скопировал). Все подтверждается. Ну, а такую реальную систему, естественно, делать никто не собирается, ТС только для подтверждения того, что мы и так видели из предыдущего.
3. И цену, и даже выход ФНЧ я не прогнозировал. Только неизвестный центр неизвестного распределения выхода ФНЧ через 5 мин. Не знаю я куда их, цену и ФНЧ (типа МА(10-12), унесет через 5 м.)
Ну, читайте сами посты, все это там уже написано. Не могу я повторять 100 раз одно и тоже.
ЗЫ. Подумал, постановка задачи далеко не новая, и повсеместно решалась математиками в начале 40-х годов. Да и сейчас не устарела.)
1.Если вы читали сами посты, то у меня везде фьючерсы. Спред - 1п. Комиссия 2-3 п, для интрадея 1-1.5 п. Вообще ни о чем. Плюнуть и растереть.))
2. В постах есть график прототипа ТС на тесте 3.5 мес. (или мой блог читайте, я туда часть постов скопировал). Все подтверждается. Ну, а такую реальную систему, естественно, делать никто не собирается, ТС только для подтверждения того, что мы и так видели из предыдущего.
3. И цену, и даже выход ФНЧ я не прогнозировал. Только неизвестный центр неизвестного распределения выхода ФНЧ через 5 мин. Не знаю я куда их, цену и ФНЧ (типа МА(10-12), унесет через 5 м.)
Ну, читайте сами посты, все это там уже написано. Не могу я повторять 100 раз одно и тоже.
Если взять относительно ровный кусок графика (сделки примерно с 75 по 175), то прирост на сделку будет около 7, так что спред с комиссией съедят около половины. Торговать действительно не стоит.
А просадка в конце напомнила про одного товарища, который требует у всех ключ)
А просадка в конце напомнила про одного товарища, который требует у всех ключ)
Этот человек - я! Я - этот человек, Олексий! Нашел ключ чё ли? Покажи! Господь отблагодарит.
Если взять относительно ровный кусок графика (сделки примерно с 75 по 175), то прирост на сделку будет около 7, так что спред с комиссией съедят около половины. Торговать действительно не стоит.
А просадка в конце напомнила про одного товарища, который требует у всех ключ)
Ну, это и не реальная система.) А торговать вполне можно, со стопами, трейлингом, и др. атрибутами сопровождения сделки. И кто сказал, что надо закрываться именно через 5 мин? )) Да и открываться можно не только по этому прогнозу, но и по доп факторам.
Вы все поголовно путаете рабочую ТС с результатами эксперимента, кот решает только поставленную задачу и ничего более.
Интересно, что никто не спросил - какая задача и какими именно математиками решалась? Вообще-то я об этом уже неск раз писал и ссылки приводил, и ни одна душа не поинтересовалась.)) Уже повторяться не буду.) Не силком же.
Если без шуток - опыт работы с какими именно индикаторами разладки у тебя есть - Херст, Н-волатильность, энтропия, автокорреляция, что-то еще? Можешь описать этот опыт в статье?
так мы все это время еще и искусственную задачу (опять) обсуждали, как выяснилось. Тьфу, как сказал бы Александр, а стоило ли оно потраченного времени.
Рассуждай токмо о том, о чем понятия твои тебе сие дозволяют. Так: не зная законов языка ирокезского, можешь ли ты делать такое суждение по сему предмету, которое не было бы неосновательно и глупо? (с)