Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 1396
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вы совершенно верно все понимаете. Нам всего-то нужен перекос распределения вероятности удачной сделки в нашу сторону. Кроме того, стопы, трейлинги и пр. методы сопровождения сделки никто не отменял, и реальный результат будет лучше, чем тупое закрытие сделки через 5 м. Этот случай как раз на картинке.
Робастность, о кот говорит Максим, на рынке - это ничем не обоснованные фантазии. Если есть отклонения реала от регрессии (неважно, на обучении или тесте), то никакая модель не в состоянии эти отклонения свести в ноль. В любом случае, какие были, такими и останутся. Регрессия всегда пойдет по центру распределения, и не более того.
Максим, к сожалению, ушел в леса и РЛ и воспринимает всю внешнюю информацию как покушение на свое мировосприятие, и, возможно, значимость своих результатов.) Все не так, все глупости, дет сад и пр.
Что касается перехода с НС на леса-деревья. Это примерно равноценные модели, и ничего нового вы не получите, или на уровне - те-же яйца, только в профиль. Посмотреть что за зверь, эт конечно не лишнее.
Переход на Алглиб в МКЛ в краткосрочной перспективе может что-то дать. В долгосрочной - это ничего, кроме потери темпа, тупик. Тот-же Максим уже переползает на Питон, а вас агитирует МО в Алглибе-МКЛ заняться. Забавно.
У лесов меньше параметров самой модели. А в НС их больше и оптмальную комбинацию сложно подобрать, плюс нужна нормировка и центровка. А нормировка и масштабирование с течением времени плавает, в результате то же дообучение не будет корректным. А леса все в абс. значениях переваривают.
хотя бы график рассеяния научились интерпретировать правильно, и то благо
потом начнете понимать, что ошибки имеют св-во нарастать а не компенсировать друг друга, и то что принимается за перекос распределения вероятности одной точки это мгновенная вещь, которая суммируется в большие ошибки
У лесов меньше параметров самой модели. А в НС их больше и оптмальную комбинацию сложно подобрать, плюс нужна нормировка и центровка. А нормировка и масштабирование с течением времени плавает, в результате то же дообучение не будет корректным. А леса все в абс. значениях переваривают.
За все не скажу, но те модели лесов кот я видел точно также нуждаются в масштабировании и прочем. Кстати, и не понимаю, как это все может работать без предобработки входных сигналов. Просто представьте себе два примерно идентичных сигнала, один из которых имеет начальную цену на 10% больше чем другой. Да и волатильность большего (идентичного) автоматом будет на 10% выше, чем у первого. Как это может быть обработано НС или лесом? А результат д.б. идентичен.
хотя бы график рассеяния научились интерпретировать правильно, и то благо
потом начнете понимать, что ошибки имеют св-во нарастать а не компенсировать друг друга, и то что принимается за перекос распределения вероятности одной точки это мгновенная вещь, которая суммируется в большие ошибки
Максим, научитесь читать графики, не только свои. Если вам мои графики ни о чем не говорят, я с этим ничего поделать не могу. Не хотите, не разбирайтесь с ними, никто не неволит. Честно слово, устал от вас. Не хочу говорить, что вы чушь несете, но придется.
Максим, научитесь читать графики, не только свои. Честно слово, устал от вас. Не хочу говорить, что вы чушь несете, но придется.
Как же читать ваш график? есть какие-то особые способы чтения, вопреки общепринятым? Вон Элибрариус, не знаю как по батюшке, даже прочесть толком не сумел
я просто написал что вижу на этих графиках.. никаких выводов сверху этого сделать невозможно
а конкретно - ошибка немного лучше рандома, возможно порядка 40%
За все не скажу, но те модели лесов кот я видел точно также нуждаются в масштабировании и прочем. Кстати, и не понимаю, как это все может работать без предобработки входных сигналов. Просто представьте себе два примерно идентичных сигнала, один из которых имеет начальную цену на 10% больше чем другой. Да и волатильность второго (идентичного) автоматом будет на 10% выше, чем у первого. Как это может быть обработано НС или лесом? А результат д.б. идентичен.
Лес переварит входы с разницей значений и волатильностью отличающиеся на порядки.
Один из них будет делиться в узлах например по 0,00014, а второй по 41548.3.
А для НС нужно все входы сводить к одному масштабу.
Как же читать ваш график? есть какие-то особые способы чтения, вопреки общепринятым? Вон Элибрариус, не знаю как по батюшке, даже прочесть толком не сумел
я просто написал что вижу на этих графиках.. никаких выводов сверху этого сделать невозможно
а конкретно - ошибка немного лучше рандома, возможно порядка 40%
Ну и что? Чем это плохо? На 10 мин вообще все расползется до неузнаваемости, а на часе даже трудно себе представить.))
Лес переварит входы с разницей значений и волатильностью отличающиеся на порядки.
Один из них будет делиться в узлах например по 0,00014, а второй по 41548.3.
А для НС нужно все входы сводить к одному масштабу.
Я не в курсе. Говорил только о лесах кот видел. За всю Одессу не скажу.
Ну и что? Чем это плохо? На 10 мин вообще все расползется до неузнаваемости, а на часе даже трудно себе представить.))
ну и все.. это все выводы которые в принципе можно сделать из картинки )
не плохо и не хорошо..ну и все.. это все выводы которые в принципе можно сделать из картинки )
Выводы простые, мы имеем перекос распределения в сторону удачных сделок, благодаря которому они более вероятны, чем 50/50. Что и требовалось от НС. Все. Больше ничем помочь не могу.)