Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2577
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
А если не 1 месяц торговать, а год - два?
Метатрейдер дает дырявые котировки, только посл 8к свечей фунта и евры синхронизированы по дате/ времени , дальше бардак какой то идет.. есть нормальные котировки?
Я делаю так.
По основному символу (на котором эксперт запущен) копируем не котировки, а время баров. Просто для того, чтобы был массив дат. Лучше всего на EURUSD, где меньше всего пропусков баров. Или можно не с котировок даты копировать, а просто перебор всех дат сделать.
datetime time[]; CopyTime(_Symbol,_Period,first_Bar,rows,time);// считать время баров
потом вызываю функции для заполнения 1 строки для обучения по времени этой строки. В итоге по любым символам получим синхронизацию.
for(int bar=0; bar<rows; bar++){
loadInputs (time[bar], ina);//входы
loadOutputs(time[bar], outa);//выходы
...
}
В функциях loadInputs - считываю либо бары, либо индикаторы или свои функции какие-нибудь. Все валюты синронизированы по времени: запросил 1 марта 10:10, получишь данные именно за это время.Если бара не было в этот момент, то получишь предыдущий известный. Из справки " При запросе данных по начальной дате и количеству требуемых элементов возвращаются только данные, дата которых меньше (раньше) или равна указанной. "
В loadOutputs - учитель (или с индикатора что нагляднее, но надежнее дублировать/делать расчет индикатора в эксперте).
Сейчас глянул свой loadInputs - если мне с него нужно например 100 бар/фичей, то я беру просто штуками от стартового времени. Для полной точности может и надо и эти 100 бар брать по времени. Ведь по какому-то символу может попасться разрыв времени (не было бара или была закрыта торговля.) Хотя все индикаторы строятся по штукам, например МА 100, построится просто по 100 барам, а например если 10 баров пропущены в котировках, то будут использованы 10 более старых баров. В общем думаю внутри строки не надо синхронизировать по времени.
А с синхронизацией у МТ есть проблемы.
Вот сейчас такая.
В loadOutputs - считываю выходы с индикатора.
Добавил в выходной индикатор информационные поля. И начал их считывать в loadOutput.
Сравнил итоговые мартицы и оказалось, что выходы loadOutputs не абсолютно соответствуют.
Примерно на 50 000 строк несколько десятков Out-ов (в выборке когда запрашиваю доп, поля с вых. индикатора) не равны Out-ам когда доп. поля не запрашиваю. В общем чтение др. выхода индикатора (по др. времени), почему-то очень редко меняет основной выход индикатора.
Пока не разобрался, в чем проблема. Последние 4 недели забросил, т.к. занят другим. На след. неделе продолжу МО копания))
Потому и склоняюсь к тому, чтобы все считать в эксперте с одних и тех же котировок, без индикаторов.
если увеличить окно модели с 100 до 500 или 1000 то результаты по стабильнее и заработок в 2 раза больше
Вывод: есть смысл этим интерисоваться в принцепе
Кто-нибудь пытался пристыковаться к Dukascopy? к их Jforex через java? Может есть прокладка на java от Jforex к R ? Аналог от МТ4 к R?
А почему надо именно дюкаскопи?
А потому ....
Так знаем или нет? Хотя бы простой копировщик сделок в JForex....
Почистил кривые данные, оставил только те цены /даты которые есть и в фунте и в евре
из 50к данных осталось 39к .. Я не знаю как можно так КОНЧЕНО созхранять историю, а метаквоты??
Что-то много удалилось. Какой сервер?
Я обычно на рабочем сервере и рабочем( не демо) счете делаю все проверки.
На EURUSD очень редко бывают пропуски баров на М1 - не каждый день и не более 2-5 шт, обычно ночью. А пропущены они потому-то не было тиков в течении бара.
Другие валюты с менее активной торговлей больше пропусков имеют. Фунт вроде активный, странно, что вы 20% баров удалили.
делал тест
полгода... а если 2-3 года сделать?
Что-то много удалилось. Какой сервер?
Я обычно на рабочем сервере и рабочем( не демо) счете делаю все проверки.
На EURUSD очень редко бывают пропуски баров на М1 - не каждый день и не более 2-5 шт, обычно ночью. А пропущены они потому-то не было тиков в течении бара.
Другие валюты с менее активной торговлей больше пропусков имеют. Фунт вроде активный, странно, что вы 20% баров удалили.
полгода... а если 2-3 года сделать?
Зделаешь выборку , проверю
Как я её сделаю? В виде CSV? Тот же ДукасКопи даст вам хоть за 20 лет котировки. Полагаю, что вам надо просто увеличить длину своей выборки. Да... и скоро получите лимит.
Тестер MТ5 выдает данные только за текущий год и за прошлый (от даты начала тестирования). Я уже пару раз просил их снять этот лимит, но никто особо не поддерживает.
Если вам надо больше данных, чем за 1-2 года - тоже просите. Если много народа попросит, то может и сделают.