Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 1394

[Maxim Dmitrievsky]

Yuriy Asaulenko:
У вас мания величия. Только ваши подходы и тесты правильны, остальное на салфетке и фуфло, и т.д.

Я же считаю свои тесты не менее правильными, но плюс, даже более информативными. И вам советую на салфетку переходить, и расстаться с религиозным убеждением о божественном происхождении и непогрешимости тестера МТ.)

я не вижу никаких тестов от вас, то пятно разброса на графике это полный рандом ))

[Maxim Dmitrievsky]

elibrarius:
До ваших статей думал, что это что-то мудреное. Но теперь при необходимости можно что-то придумать и модифицировать. За что вам и спасибо!

это базис, как зафитить модель без учителя, дальше много мудреного уже по части как сделать что бы на новых данных хоть что-то работало

например, как правильно сэмплить эти примеры, из каких распределений, с какой частотой, как валидироваться и т.п.

[Yuriy Asaulenko]

Maxim Dmitrievsky:

Асауленко подал 20 ретурнов в сетку и радуется.. ну не смешно ли

Мне результат нужен, а не сложные подходы. Сложные подходы должны давать новое качество. У вас, да, сложные методы есть. А вот качественно других результатов нет. Ну, и зачем тогда эти сложности?

Можно конечно считать 2х2 изощренным способом и заявлять, мол какие мы крутые, и как здорово придумали. На некоторых впечатление производит,

Все, уехал.

[Forester]

Maxim Dmitrievsky:

я не вижу никаких тестов от вас, то пятно разброса на графике это полный рандом ))

рандом круглый)

А там эллипс.

[Maxim Dmitrievsky]

Yuriy Asaulenko:
Мне результат нужен, а не сложные подходы. Сложные подходы должны давать новое качество. У вас, да, слтжные модхтды есть. А вот качественно жругих результатов нет. Ну, и зачем тогда эти сложности?

Все, в Ашан уехал.

)) качество в том, что получаю горстку неплохих моделей за 5 минут (результат). Сложность нужна изначальная что бы потом месяцами не сидеть и не подбирать модели, когда старые поломались

[Maxim Dmitrievsky]

elibrarius:

рандом круглый)

А там эллипс.

ну ок, эллипс на грани рэндома, ближе к окружности чем к прямой

[Forester]

Maxim Dmitrievsky:

ну ок, эллипс на грани рэндома, ближе к окружности чем к прямой

Как Юрий предложил, если торговать при предсказаниях > 2.5 и <-2.5 - то в реальности большинство сделок будут в прибыли:

Видно что кол-во ошибок 15-20%

[Maxim Dmitrievsky]

elibrarius:

Как Юрий предложил, если торговать при предсказаниях > 2.5 и <-2.5 - то в реальности большинство сделок будут в прибыли:

Видно что кол-во ошибок 15-20%

это не так работает, там наклонная линия по 45 гр через облако а не горизонтальная

от не надо считать отклонения.. даже предложил не весть знает что ))

[Forester]

Maxim Dmitrievsky:

это не так работает, там наклонная линия по 45 гр а не горизонтальная

от не надо считать отклонения.. даже предложил не весть знает что ))

горизонтальная линия это ноль реального результата, просто чтоб виднее было.
С левой стороны  все что ниже её (сделок 50) - в прибыли, все что выше (сделок 10) -в убытке. С правой стороны наоборот.

[Maxim Dmitrievsky]

elibrarius:
горизонтальная линия это ноль реального результата, просто чтоб виднее было.
С левой стороны  все что ниже её (штук 50) - в прибыли, все что выше (штук 10) -в убытке. С правой стороны наоборот.

это отношение текущих значений к предсказанным, линия проводится под 45 градусов через облако, просто выборка в ноле центрирована. Дисперсия там огромная

можно было просто среднекв. ошибку модели было привести

детсад короче