Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 1395

 
Maxim Dmitrievsky:

это отношение текущих значений к предсказанным, линия проводится под 45 градусов через облако, просто выборка в ноле центрирована. Дисперсия там огромная

детсад короче
На подписях к осям вижу Real и Predict. А не отношение.
 
elibrarius:
На подписях к осям вижу Real и Predict. А не отношение.

не бесите меня ) соедините сеткой значения предиктов и значения реалов, там диагональ

или загуглите scatter plot

 
Maxim Dmitrievsky:

не бесите меня ) соедините сеткой значения предиктов и значения реалов, там диагональ

или загуглите scatter plot

Спокойствие)
Я вас не понимаю. Нарисуйте свое видение где правильные предсказания на этой картинке, а где нет.
Или подождем Юру - пусть объяснит, что у него на рисунке.
 
elibrarius:
Спокойствие)
Я вас не понимаю. Нарисуйте свое видение где правильные предсказания на этой картинке, а где нет.
Или подождем Юру - пусть объяснит, что у него на рисунке.

правильные предсказания лежат на линии, все остальное это ошибки

посчитайте квадрат отклонений от линии и вы получите ошибку НС

чем мньше ошибка, тем меньше разброс вокруг линии

 
Maxim Dmitrievsky:

правильные предсказания лежат на линии, все остальное это ошибки

Я не стремлюсь к абсолютной правильности предсказания. Для меня правильные все сделки, что принесли прибыль.
Примеры:


1) предсказано -10 получили -8 - это отличная прибыль, а вовсе не ошибка
2) предсказано -4,8 получили -13 - прибыль намного больше чем предсказали, это тем более не ошибка.
3) предсказано -3,5 получили +5, тут будет убыток - это ошибка. Как и все точки слева и выше 0. Только они принесут убыток и торговать на них - ошибка.

 
elibrarius:

Я не стремлюсь к абсолютной правильности предсказания. Для меня правильные все что принесли прибыль.
Примеры:


1) предсказано -10 получили -8 - это отличная прибыль, а вовсе не ошибка
2) предсказано -4,8 получили -13 - прибыль намного больше чем предсказали, это тем более не ошибка.
3) предсказано -3,5 получили +5, тут будет убыток - это ошибка. Как и все точки слева и выше 0

мнде..

сосисок на шампурах лучше приготовить, больше пользы будет

робастная модель выглядит примерно так, для примера (первый рисунок из гугла)


 
elibrarius:

Давайте лучше научим персепртрон из алглиб дообучаться, а?

при каждом новом запуске трейна веса рандомизируются, убрать рандомизацию и попробовать дообучать, как можно делать во всех нормалаьных пакетах

представляете сколько всего интересного можно делать с этим

 
Maxim Dmitrievsky:

Давайте лучше научим персепртрон из алглиб дообучаться, а?

при каждом новом запуске трейна веса рандомизируются, убрать рандомизацию и попробовать дообучать, как можно делать во всех нормалаьных пакетах

представляете сколько всего интересного можно делать с этим

Я лесами увлекся. К НС если и вернусь, то не скоро. И так год на них потратил.
 
elibrarius:
Я лесами увлекся. К НС если и вернусь, то не скоро. И так год на них потратил.

ок )

 
elibrarius:

Я не стремлюсь к абсолютной правильности предсказания. Для меня правильные все сделки, что принесли прибыль.
Примеры:

1) предсказано -10 получили -8 - это отличная прибыль, а вовсе не ошибка
2) предсказано -4,8 получили -13 - прибыль намного больше чем предсказали, это тем более не ошибка.
3) предсказано -3,5 получили +5, тут будет убыток - это ошибка. Как и все точки слева и выше 0. Только они принесут убыток и торговать на них - ошибка.

Вы совершенно верно все понимаете. Нам всего-то нужен перекос распределения вероятности удачной сделки в нашу сторону. Кроме того, стопы, трейлинги и пр. методы сопровождения сделки никто не отменял, и реальный результат будет лучше, чем тупое закрытие сделки через 5 м. Этот случай как раз на картинке.

Робастность, о кот говорит Максим, на рынке - это ничем не обоснованные фантазии. Если есть отклонения реала от регрессии (неважно, на обучении или тесте), то никакая модель не в состоянии эти отклонения свести в ноль. В любом случае, отклонения какие были, такими и останутся. Регрессия всегда пойдет по центру распределения, и не более того.

Максим, к сожалению, ушел в леса и РЛ и воспринимает всю внешнюю информацию как покушение на свое мировосприятие, и, возможно, значимость своих результатов.) Все у него не так, все глупости, дет сад и пр.

Что касается перехода с НС на леса-деревья. Это примерно равноценные модели, и ничего нового вы не получите, или на уровне - те-же яйца, только в профиль. Посмотреть что за зверь, эт конечно не лишнее.

Переход на Алглиб в МКЛ в краткосрочной перспективе может что-то дать. В долгосрочной - это ничего, кроме потери темпа, тупик. Тот-же Максим уже переползает на Питон, а вас агитирует МО в Алглибе-МКЛ заняться. Забавно.