Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 696
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
так правильнее
double pr2 = (pr!=0?log(pr):0);
точно, ноль, спасибо
хочу эти штуки для задач классификации попробовать, красиво смотрятся
Figure 1. Step 2, Step 3.)))
Мне не так интересны результаты, как методика тестирования и сравнения моделей. Надо всегда помнить, что учить, тестировать модели надо на искусственных входных данных, а на реальных - это проверка с результатом "вот так получилось".
Мне не так интересны результаты, как методика тестирования и сравнения моделей. Надо всегда помнить, что учить, тестировать модели надо на искусственных входных данных, а на реальных - это проверка с результатом "вот так получилось".
Это на каких таких искусственных данных?? Что Вы понимаете под этими данными?
Удивили.
Это на каких таких искусственных данных?? Что Вы понимаете под этими данными?
Удивили.
Это есть в статье.
Входные данные должны обладать вполне определенными характеристиками, и только тогда можно увидеть осмысленное поведение модели на:
А потом на том, что бог послал.
Ребята и мужики! Вопрос такой. Пользуюсь индикатором, хочу его в советника переделать, нашёл видео как переделать. Проблема в том, что в мето идитор не видет индикатор не могу понять в чём дело. Индюк бесплатный скачен с маркета, индикаторы терминальные грузятся хорошо. Дайте направление действий.
В МТ нажымаешь на индикатор прявой кнопкой и выбираешь "изменить", если такого пункта нет, значит отсутствует исходник и поменять его не получится.
Это есть в статье.
Входные данные должны обладать вполне определенными характеристиками, и только тогда можно увидеть осмысленное поведение модели на:
А потом на том, что бог послал.
В этой академической статье рассматривается искусственно созданные таймсерии с различными, заранее заданными искажениями без привязки к реальным данным (сферический конь в вакууме). Целью исследования было определить как реагируют различные модели на такие искажения в ТС а также какие препроцессинговsе операции как влияют на качество работы моделей.
Выводы в статье:
В нашем распоряжении море исходных данных самого разнообразного характера как с рынка Форекс так и с биржи. Зачем Вам какие то искусственные данные? Берите реальные, преобразовывайте, уменьшайте размерность и т.д. и проверяйте на них различные модели. Остальное от лукавого.
Удачи
Я тут совершенно случайно научился предсказывать SMA(12). Вот график расхождения между скользящей и ее предсказанием на один шаг вперед.
Если использовать такой предиктор, который заглядывает на один шаг вперед, то... Хотя это ведь не цена...
Или еще как-либо использовать?
Я тут совершенно случайно научился предсказывать SMA(12). Вот график расхождения между скользящей и ее предсказанием на один шаг вперед.
Если использовать такой предиктор, который заглядывает на один шаг вперед, то... Хотя это ведь не цена...
Или еще как-либо использовать?
Неск. страниц назад писал, что предсказывать на шаг МА как не фиг делать. Примерно 70% предсказаний верные. Вся беда в том, что торговать по этим данным невозможно. дело в том, что предсказания оправдываются там, где и без них (предсказаний) все ясно. Т.е., на гладких участках.
Скажите какой ТФ вы делали на 1 шаг вперед, и, наверное завтра-послезавтра, дам аналогичный Вашему результат на предсказании значений МА. Сегодня занят.
Неск. страниц назад писал, что предсказывать на шаг МА как не фиг делать. Примерно 70% предсказаний верные. Вся беда в том, что торговать по этим данным невозможно. дело в том, что предсказания оправдываются там, где и без них (предсказаний) все ясно. Т.е., на гладких участках.
Скажите какой ТФ вы делали на 1 шаг вперед, и, наверное завтра-послезавтра, дам аналогичный Вашему результат на предсказании значений МА. Сегодня занят.
Все, чтобы я не пытался предсказывать, обычно имеет ошибку не менее 30%, а тут такая необыкновенная вещь, но бесполезная
Ну, ладно, может у кого-нибудь будут мысли - все-таки будущие значения имеют огромную важность в машинном обучении.