Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 1679
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
про погоду навеял хороший пример на хабре https://habr.com/ru/post/495884/ , вчера разбирался
про волшебную формулу, ну как бы только из теории игр можно что то искать, не может быть у рынка памяти, но может быть зависимость от предыдущего хода других игроков
ну это как в шахматы - берем чужую партию выучиваем, потом пробуем ее применить "в лоб", вроде все по плану, обыгрываем, а потом вот почему то соперник не захотел ходить по нашим заранее выученным планам
В случае с погодой, диффуры дают нам уверенность в самом факте существовании закономерности. Дальше искать конкретный вид этой закономерности можно по-разному.
Теория игр, обычно, сводит всё к вероятностным моделям через равновесие Нэша. В нашем случае, подобное равновесие неустойчиво, поскольку пребывание в нём означает постепенный слив (цены - СБ), но пребывание далеко от него может приводить к катастрофически быстрому сливу. Посему, речь идёт о неких колебаниях около положения равновесия, которые не затухают, но и не становятся слишком большими.
Они и работают. А то что их нейросети в упор не видят, это проблемы нейросетей.
не отрицаю, знал людей которые графическим анализом неплохие результаты показывали, но не мое это
В случае с погодой, диффуры дают нам уверенность в самом факте существовании закономерности. Дальше искать конкретный вид этой закономерности можно по-разному.
Теория игр, обычно, сводит всё к вероятностным моделям через равновесие Нэша. В нашем случае, подобное равновесие неустойчиво, поскольку пребывание в нём означает постепенный слив (цены - СБ), но пребывание далеко от него может приводить к катастрофически быстрому сливу. Посему, речь идёт о неких колебаниях около положения равновесия, которые не затухают, но и не становятся слишком большими.
дело в том, что Вы не сможете найти даже ТС которая будет показывать длительное время прибыль около начального депозита с заданными максимальными/минимальными отклонениями, спред можно отбросить- это же будет равновесная ТС?
не отрицаю, знал людей которые графическим анализом неплохие результаты показывали, но не мое это
дело в том, что Вы не сможете найти даже ТС которая будет показывать длительное время прибыль около начального депозита с заданными максимальными/минимальными отклонениями, спред можно отбросить- это же будет равновесная ТС?
А вот графический анализ может показать результат. Паттерны, да. Их сам и пытаюсь наиболее эффективно для себя использовать. Без всяких индюков и прочих сущностей...
Про длительность.. зачем она нужна. Если поставить себе конечную цель, проще идти к ней.. Долго играть в плюс рынок вроде не дает по определению..
Я наверно повторяю вас , только своими словами.. Или нет, вы не об этом?
Скажите мне пару слов, чтобы я понял..
Скажите мне пару слов, чтобы я понял..
я об этом:
Долго играть в плюс рынок вроде не дает по определению..
найти ТС которая покажет хороший результат на периоде оптимизации (обучение если по теме топика) - не проблема, это умеют более половины участников этого форума )))
найти ТС которая будет проходит форвард тестирование после оптимизации - это ищут все, не многие, но находят ;)
а вот найти оценку, что ТС перестала работать в настоящем времени при реальной торговле - я не знаю как, подозреваю, что мало кто знает,
ЗЫ: определить, что ТС не работает можно ну разве, что наблюдать, что баланс стал регулярно уменьшаться - ну думаю это не наш путь ))
дело в том, что Вы не сможете найти даже ТС которая будет показывать длительное время прибыль около начального депозита с заданными максимальными/минимальными отклонениями, спред можно отбросить- это же будет равновесная ТС?
Полагаю, равновесная стратегия будет немного убыточной и при нулевом спреде. Исхожу из того, что в среднем цена движется так, что бы большинство игроков обычно проигрывало - поскольку спреда, на мой взгляд, не хватит для поддержания всей структуры рынка. Посему, необходимо оказаться со своим решением в меньшинстве, а вероятность этого всегда меньше 1/2. Отсюда получается отрицательное матожидание выигрыша.
а вот найти оценку, что ТС перестала работать в настоящем времени при реальной торговле - я не знаю как, подозреваю, что мало кто знает,
ЗЫ: определить, что ТС не работает можно ну разве, что наблюдать, что баланс стал регулярно уменьшаться - ну думаю это не наш путь ))
Много инструментов есть ведь. На разных рынках. Один загибается, выезжать на других. Перешел черту, ниже которой не выгодно: закрываем лавочку. Наверно так. "Оценка" в риске.
Не баланс, "результат" промежуточный... имхо. Баланс покажет плюс/минус, когда закрыто все.
Я о том, что эквити должно быть в плюсе главное) Не в одном месте, так в другом.. Совокупное.
Полагаю, равновесная стратегия будет немного убыточной и при нулевом спреде. Исхожу из того, что в среднем цена движется так, что бы большинство игроков обычно проигрывало - поскольку спреда, на мой взгляд, не хватит для поддержания всей структуры рынка. Посему, необходимо оказаться со своим решением в меньшинстве, а вероятность этого всегда меньше 1/2. Отсюда получается отрицательное матожидание выигрыша.
спреда хватает на всех кто на нем зарабатывает, ну если не хватает, то подключают "изобретательность" - реквоты, большие проскальзования - хотя смысл совсем в другом - у них заработок гарантирован и безрисковый, так сказать читстое посредничество
не об этом, это не наш удел, или нужно все бросать и этим и заниматься )))
про озвученную мной оптимальную ТС, есть такая ТС, банальная - открываем по открытию бара по очереди бай-селл-бай-селл вне зависимости от исхода постоянным лотом
при такой ТС довольно быстро находится оптимальные стоплосс и тейкпрофит, НО такая ТС увереннее работает только с увеличением ТФ - давно проверял, кажется на дневных барах более менее устойчиво
НО... и тут будут проблемы - кризисы и изменения ставок ФРС вызывают серию поражений/побед в такой ТС
т.е. я считаю, что даже найти ТС "постоянно болтающуюся" около нуля, скорее всего тоже не реально найти - завтра проверю ГА тестера
Много инструментов есть ведь. На разных рынках. Один загибается, выезжать на других. Перешел черту, ниже которой не выгодно: закрываем лавочку. Наверно так. "Оценка" в риске.
Не баланс, "результат" промежуточный... имхо. Баланс покажет плюс/минус, когда закрыто все.
Я о том, что эквити должно быть в плюсе главное) Не в одном месте, так в другом.. Совокупное.
я не знаю ТС которые могут работать без модификации (или оптимизации) на разных инструментах, т.е. проблема то та же - выяснить, что на текущем инструменте ТС перестал работать, но не слить депозит, а что в дальнейшем делать - искать другую ТС или другой инструмент - дело второстепенное
я не знаю ТС которые могут работать без модификации (или оптимизации) на разных инструментах, т.е. проблема то та же - выяснить, что на текущем инструменте ТС перестал работать, но не слить депозит, а что в дальнейшем делать - искать другую ТС или другой инструмент - дело второстепенное
Для меня ТС - это совокупность всех позиций на всех инструментах, рынках. Открытых позиций. И их "результат" по риск/реворду. Если один элемент системы себя окупил, то его риск снижаем до нуля и его значение не важно теперь (закрываем часть или всё). Либо оставляем этот элемент, но так, чтобы потенциал был. Меняется же "баланс сил", главное чтобы один или несколько наших элементов в ТС на себя не тянул всех остальных слишком сильно...
Модификация и не нужна. Это сразу тогда требует модификацию всех остальных. Один лимон свой сок отдал и хватит. Накачивать его зачем еще раз.. Только если прямо хочется чтобы только он и работал, этот 1. Вроде как когда много, эффект в виде результата конечного получше...
Да какие подарки, если вы Колдунов с фокусниками путаете)))
Классификация - только с учителем.
Кластеризация - с учителем и без.
Любая тс - прогнозирует, горизонт прогноза равен
минимальному времени жизни сделки.Сто раз писалось...
Так что сиди с бакланами)))
Не нужно сорится коллеги из за такой мелочи как определения. Просто если говорить о теории, то существует всего два глобальных направления.
Первое пытается получить будущий результат
Второе пытает текущие вектора отнести к той или иной группе.
Если в первой группе прогноз очевиден и касается конкретного будущего, то во второй группе, прогноз может быть, а может и не быть. Если целевая заглядывает в будущее, тогда классификация имеет прогностическую составляющую, но этого может и не быть, если целевая у нас не несёт в себе никакого прогнозирования.
Ну это я так... ещё раз подытожить, так сказать.
спреда хватает на всех кто на нем зарабатывает, ну если не хватает, то подключают "изобретательность" - реквоты, большие проскальзования - хотя смысл совсем в другом - у них заработок гарантирован и безрисковый, так сказать читстое посредничество
не об этом, это не наш удел, или нужно все бросать и этим и заниматься )))
Если верить "самому честному брокеру", то спред бывает и отрицательный) Ещё можно вспомнить про рибейты, бонусы и тд. Возникает стандартное трейдерское ощущение, что структура рынка живёт в основном за счёт их сливов) Это может быть смоделировано игрой меньшинства из теории игр - выигрыш всегда на стороне тех трейдеров, кто оказался в меньшинстве. Данная игра является игрой с отрицательной суммой для трейдеров и в среднем они всегда сливают.
про озвученную мной оптимальную ТС, есть такая ТС, банальная - открываем по открытию бара по очереди бай-селл-бай-селл вне зависимости от исхода постоянным лотом
при такой ТС довольно быстро находится оптимальные стоплосс и тейкпрофит, НО такая ТС увереннее работает только с увеличением ТФ - давно проверял, кажется на дневных барах более менее устойчиво
НО... и тут будут проблемы - кризисы и изменения ставок ФРС вызывают серию поражений/побед в такой ТС
т.е. я считаю, что даже найти ТС "постоянно болтающуюся" около нуля, скорее всего тоже не реально найти - завтра проверю ГА тестера
я не знаю ТС которые могут работать без модификации (или оптимизации) на разных инструментах, т.е. проблема то та же - выяснить, что на текущем инструменте ТС перестал работать, но не слить депозит, а что в дальнейшем делать - искать другую ТС или другой инструмент - дело второстепенное
Я говорил про равновесное (в смысле Нэша) решение игры. Это довольно странная с реальной точки зрения (но довольно простая с абстрактной математической) ситуация, когда все трейдеры принимают решение о направлении входа просто бросая монетку. Тут основной вопрос в том, как при этом ведёт себя цена - возможны два крайних варианта:
1) рынок тоже бросает монетку, не подглядывая в решения трейдеров и тогда игра будет с нулевой суммой
2) рынок подглядывает в решения трейдеров и просто двигает цену в направлении выгодном их меньшинству и оставляет себе разницу между их выигрышем и проигрышем большинства.
При всей условности, второй вариант мне кажется более правдивым. Практической пользы, конечно, в этом нет никакой. Разве что можно сделать вывод о невозможности грааля)