Обсуждение статьи "Исследование сезонных характеристик финансовых временных рядов при помощи диаграмм Boxplot" - страница 6
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Для меня, как арбитражера, вполне очевидно что рынок крайне эффективен и любая закономерность на нем просто уничтожается, это нормально
когда я захотел написать обычную ТС на какой-нибудь закономерности, никто не смог показать мне ни одной интересной стабильной закономерности
Разные подходы показывают, что эти "закономерности" крайне слабые и недолговечные, но иногда можно вытащить, пример - в статье. Шаг влево - шаг вправо и вы проиграли.
можно по идее пойти наоборот - рынок действительно крайне эффективен, и он старательно избегает прямых/зеркальных повторений.
Вот там можно копнуть. Вследствии эффективности рынка и законов информации это ненадолго но,
возможно собранную статистику и найденные закономерности стоит использовать по иному - в часы кроме ЧЧ и дни кроме ДД, дело труба - в трубе и торгуем :-) мало найти закономерность - важно её заэксплуатировать
Запустил Оптимизацию.
Полный перебор, т.к. ~50 минут считать. Результат должен получиться хреновый, т.к. BestInterval не был рассчитан (надо подумать, как исправить) для работы по ценам открытия (много сделок происходит в одно и то же время). По этой, в частности, причине новая фича библы не задействована, поэтому потенциал не будет пока раскрыт. Но в качестве эксперимента того, что есть, посмотрим.
Для сравнения, результат советника из статьи.
Profit = 1462 pips, PF = 1.85, MaxDD = 1099 pips.
Что это за красное пятно в верхней зеленой полосе - не знаю.
это же просто подгонка под кусок истории? т.е. если взять половину, то на второй уже не будет в профит
Для меня, как арбитражера, вполне очевидно что рынок крайне эффективен и любая закономерность на нем просто уничтожается, это нормально
зависит от периода который Вы хотите рассмотреть
на периоде в течении года находятся закономерности и форвард-тесты проходят
на более длительных периодах будут периоды когда ТС то работает, то нет
т.е. рынок эффективен, но эффективность рынка заключается в том "кто первый обнаружит закономерность и вовремя прекратит использовать эту ТС"
в защиту "бездумной оптимизации", вот поиск закономерности по времени входа, искал с 01.01.2019 по 01.05.2019, дальше форвард - у этой ТС форвард имеет такую же тенденцию как и на оптимизации
при таком подходе можно быстро пройти по символам и найти ТС которая работает, но остается открытым вопрос как найти математическую оценку, что ТС перестала работать....оценка по слитому депозиту не самый лучший способ )))
это же просто подгонка под кусок истории? т.е. если взять половину, то на второй уже не будет в профит
Это советник из статьи, не мой вариант.
Это советник из статьи, не мой.
почему системы настолько гладкие, это подстройка под нынешний рынок в 30п по евро?
Это советник из статьи, не мой вариант.
а, понял
можно по тикам оптить, так даже правильней будет
зависит от периода который Вы хотите рассмотреть
на периоде в течении года находятся закономерности и форвард-тесты проходят
на более длительных периодах будут периоды когда ТС то работает, то нет
т.е. рынок эффективен, но эффективность рынка заключается в том "кто первый обнаружит закономерность и вовремя прекратит использовать эту ТС"
в защиту "бездумной оптимизации", вот поиск закономерности по времени входа, искал с 01.01.2019 по 01.05.2019, дальше форвард - у этой ТС форвард имеет такую же тенденцию как и на оптимизации
при таком подходе можно быстро пройти по символам и найти ТС которая работает, но остается открытым вопрос как найти математическую оценку, что ТС перестала работать....оценка по слитому депозиту не самый лучший способ )))
ни разу не видел таких графиков на реале, кроме арбитража
почему системы настолько гладкие, это подстройка под нынешний рынок в 30п по евро?
Это к автору.
можно по тикам оптить, так даже правильней будет
Так грубую оценку берем, как в статье. Мне интересно, что даст Оптимизатор по сравнению с подходом в статье.