Импульс

[Vladimir Karputov]

Хочется разобраться в некоторых вопросах:

1. Что есть импульс применительно к Forex?
2. Можно ли рассчитывать импульс для некого отрезка времени и при этом не усреднять результаты прошлыми отрезками времени?
3. Стратегия работы с импульсом.

При должном интересе к теме буду размещать (по возможности) картинки одинакового оформления и размера, а также (в планах) будет общедоступный индикатор. Итак жду предложений по пункту 1.

Дополнено:

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Импульс

Karputov Vladimir, 2015.07.11 12:48

Уточнённый рисунок:

Размерность скорости и ускорения:

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Импульс

Karputov Vladimir, 2015.07.12 13:54

Размерность скорости (). Размерность ускорения будет ().

 

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Импульс

Karputov Vladimir, 2015.07.26 06:27

Считать импульс будем так:

 

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Импульс

Karputov Vladimir, 2015.08.09 21:58

Плотность тикового потока: 

[Nikolay Kositsin]

Karputov Vladimir:

Хочется разобраться в некоторых вопросах:

1. Что есть импульс применительно к Forex?
2. Можно ли рассчитывать импульс для некого отрезка времени и при этом не усреднять результаты прошлыми отрезками времени?
3. Стратегия работы с импульсом.

При должном интересе к теме буду размещать (по возможности) картинки одинакового оформления и размера, а также (в планах) будет общедоступный индикатор. Итак жду предложений по пункту 1.

Скорость изменения цены, - для Форекса, а для фондового рынка - скорость изменения цены, помноженная на объём.

[Vladimir Karputov]

Итак Импульс - скорость изменения цены за интервал времени или количество пунктов которое прошла цена за единицу времени. Так как на данный момент тиковой истории нет, значит остаётся оперировать таймфреймами. Пока предлагаю считать импульс как

Close[1]-Open[1]

и проводить расчёт один раз в момент появления нового бара.

Дополнено. Считать то скорость можно. Но чтобы понять о том, что рассчитанная скорость это импульс или нет, нужно эту рассчитанную скорость сравнить с чем-то.

[Vladimir Karputov]

Nikolay Kositsin:
Скорость изменения цены, - для Форекса, а для фондового рынка - скорость изменения цены, помноженная на объём.

При умножении на объём, не нужно-ли проводить нормализацию объёмов?

[Vladimir Karputov]

Собственно измерять изменение расстояния, которое прошла цена не сложно. Пока это рисунок, но в последующем думаю лучше будет выводить размер импульса как гистограмму:

[Mr. Trillioner]

Импульс это что-то моментальное. А тут - высота свечки )) На последущую торговлю она никак не повлияет

[Vitalie Postolache]

Если вам нужна скорость изменения цены, то это не импульс, а ускорение, то есть первая производная от скорости по времени.

Классический импульс из механики - это произведение массы на скорость, а что есть масса применительно к форексу?

На бирже-то можно объёмы прикрутить вместо массы. А для форекса как-то не то...

[Mr. Trillioner]

Vitalie Postolache:

Если вам нужна скорость изменения цены, то это не импульс, а ускорение, то есть первая производная от скорости по времени.

Классический импульс из механики - это произведение массы на скорость, а что есть масса применительно к форексу?

Скорость цены - это скорость цены. Ускорение - скорость изменения скорости - первая производная.

Масса - объем - написали ужо ))

[Vitalie Postolache]

Daniil Stolnikov:
Скорость цены - это скорость цены. Ускорение - скорость изменения скорости - первая производная.

Масса - объем - написали ужо ))

Это для биржи Масса примерно эвивалентна объему, а форексные объёмы не то )))

[Mr. Trillioner]

Vitalie Postolache:
Это для биржи Масса примерно эвивалентна объему, а форексные объёмы не то )))

угу. тут надо Юсуфа подтягивать - сами не справимся ))

[Vladimir Karputov]

Vitalie Postolache:

Если вам нужна скорость изменения цены, то это не импульс, а ускорение, то есть первая производная от скорости по времени.

Классический импульс из механики - это произведение массы на скорость, а что есть масса применительно к форексу?

Ускорение -  это быстрота изменения скорости за единицу времени:

Зная скорость (размер каждой свечи) можно для каждой свечи посчитать ускорение. Размерность скорости ().  Ускорение будет (). Ну, а импульс - это будет производная ускорения. Вроде так?