ФорумРазделы

Импульс - страница 44

Новый комментарий
(По выработке стратегии )   13 пип (на открытии Лондона) "выхватили объём" и в дальнейшем игра шла на удержании диапазона рынка , т.е. если после 13 открыли ордер со стопом по лоу свечи , то он бы не "сработал " , но перед ним было 7 пип вниз и если открывать ордер на отмену предыдущего импульса с коротким стопом 5-6 пип и при получении 5-6 пип положительного результата часть позиции закрыть то имелась бы почти нулевая позиция и вопрос  каким объёмом открываться  ?
Что такое импульс - это изменение динамики и в отличии от позиционной торговли с элементами усреднения , можно "посмотреть" открытие 0,3 или 3 лотами
Veniamin Skrepkov:
Что такое импульс - это изменение динамики и в отличии от позиционной торговли с элементами усреднения , можно "посмотреть" открытие 0,3 или 3 лотами
Причём скорость обработки ордера к импульсу? Посмотрите, пожалуйста, первый пост этой темы - все измерения основываются на скорости прихода тиков.
В рамках " выработки стратегии " всё равно , каким то образом, придется затронуть тему ордеров. 
Добавление к вчерашнему скрину  , пропустил   1минутку на 7,2 пип , выше цена не пошла , а по лоу  сформировался уровень  с подтверждением.
Файлы:
EURUSDM1l.png  61 kb
Veniamin Skrepkov:
Добавление к вчерашнему скрину  , пропустил   1минутку на 7,2 пип , выше цена не пошла , а по лоу  сформировался уровень  с подтверждением.
Вот в прошлый раз у Вас вышло вставить картинку правильно. Так почему проблемы возникли сейчас? И ещё: если считаете, что увидели импульс - подтвердите это данными изменения скорости прихода тиков, изменением плотности потока тиков... Просто рисунки смотреть мало - нужно математическое подтверждение.

У меня  МТ5  и всё  без "сборщиков тиковых истории"  , а какими тех. средствами пользуетесь Вы , для сбора тиков?   , близко по теме анализ  VSA (объём и спред)  и при отсутствии объёма (тиков) я работаю со спредом, а в  импульсе  видно нужно искать  "баланс"  между объёмом и спредом, ситуации из VSA  - "встречаются объемы"  (продавливание через предложение )  т.е.  ситуация может иметь "характеристики" импульса (по объемам) , shakeout ( вытряхивание ) увеличение спреда тоже вроде как импульс , видел движения 13 пип 30 пип в М1 ( и не всегда это новости) ждать close M1 ???  да и Брокер на STP для такой работы нужен.   

Veniamin Skrepkov:

У меня  МТ5  и всё  без "сборщиков тиковых истории"  , а какими тех. средствами пользуетесь Вы , для сбора тиков?   , близко по теме анализ  VSA (объём и спред)  и при отсутствии объёма (тиков) я работаю со спредом, а в  импульсе  видно нужно искать  "баланс"  между объёмом и спредом, ситуации из VSA  - "встречаются объемы"  (продавливание через предложение )  т.е.  ситуация может иметь "характеристики" импульса (по объемам) , shakeout ( вытряхивание ) увеличение спреда тоже вроде как импульс , видел движения 13 пип 30 пип в М1 ( и не всегда это новости) ждать close M1 ???  да и Брокер на STP для такой работы нужен.   

NBrb Тики  я собирал примерно такой программкой: 

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Импульс

Karputov Vladimir, 2015.07.21 12:11

Основа для записи тиков есть. 

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                             IndTickCollector.mq5 |
//|                              Copyright © 2015, Vladimir Karputov |
//|                                           http://wmua.ru/slesar/ |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright © 2015, Vladimir Karputov"
#property link      "http://wmua.ru/slesar/"
#property version   "1.01"
#property indicator_chart_window
#property description "Индикатор хранит тики. Время тика, микросекунд, Время тика, секунд , Bid, Ask"
#property indicator_buffers 0
#property indicator_plots   0
//+------------------------------------------------------------------+
//| Индикатор расчитывает скорость прихода тиков.                    |
//+------------------------------------------------------------------+
//--- parameters
int file_handle; // хэндл файла
string FileName; // имя файла
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//--- open file
//--- время начала сбора тиков - текущее
   datetime time_start=TimeCurrent();
//--- откроем файл для записи значений индикатора (если его нет, то создастся автоматически)
   ResetLastError();
   FileName="Data_ticks_"+Symbol()+"_"+TimeToString(time_start,TIME_DATE|TIME_MINUTES|TIME_SECONDS)+".csv";
   StringReplace(FileName,":","-");
   file_handle=FileOpen(FileName,FILE_READ|FILE_WRITE|FILE_CSV);
   if(file_handle!=INVALID_HANDLE)
     {
      PrintFormat("Файл %s открыт для записи",FileName);
      PrintFormat("Путь к файлу: %s\\MQL5\\Files\\",TerminalInfoString(TERMINAL_DATA_PATH));
      //--- запишем название колонок
      FileWrite(file_handle,"Время тика, микросекунд","Время тика, секунд","Bid","Ask");
     }
   else
      PrintFormat("Не удалось открыть файл %s, Код ошибки = %d",FileName,GetLastError());
//---
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function                              |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate (const int rates_total,      // размер массива price[]
                 const int prev_calculated,  // обработано баров на предыдущем вызове
                 const int begin,            // откуда начинаются значимые данные
                 const double& price[]       // массив для расчета
                 )
  {
   ulong microsecond_count=GetMicrosecondCount(); // зафиксировали вход в OnCalculate()
   int start=0;
   if(prev_calculated!=0) // работаем только на пришедших тиках, так как на истории нет времени тиков
     {
      MqlTick last_tick;
      //---
      if(SymbolInfoTick(Symbol(),last_tick))
        {
         FileWrite(file_handle,microsecond_count,last_tick.time,
                   DoubleToString(last_tick.bid,Digits()),DoubleToString(last_tick.ask,Digits()));
        }
      else Print("SymbolInfoTick() failed, error = ",GetLastError());
     }
//--- return value of prev_calculated for next call
   return(rates_total);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
  {
//--- закрываем файл
   FileClose(file_handle);
   PrintFormat("Данные записаны, файл %s закрыт",FileName);
//--- очищаем комментарии
   Comment("");
  }
//+------------------------------------------------------------------+


Формат имени файла:

Data_ticks_GBPUSD.f_2015.07.21 12-06-14.csv

В файле четыре колонки:

Время тика, микросекунд Время тика, секунд      Bid             Ask
76718                   20.07.2015 18:09        1.55962         1.55981
76838                   20.07.2015 18:09        1.55962         1.55981
190796                  20.07.2015 18:09        1.55961         1.55980
533045                  20.07.2015 18:09        1.55960         1.55979
989364                  20.07.2015 18:09        1.55961         1.55980


Остаются вопросы - как часто начинать новые файлы. Думаю каждый час нужно  начинать каждый файл. Так будет легче потом анализировать.

 

Но эти тики я собирал только для анализа. На данный момент прекратил - так как жду когда заработает отсылка файлов по ftp с виртуального хостинга. 


Karputov Vladimir:
NBrb Тики я собирал примерно такой программкой: 

 

Но эти тики я собирал только для анализа. На данный момент прекратил - так как жду когда заработает отсылка файлов по ftp с виртуального хостинга. 


Не работает фтп, зачем ждать? ФТП заработает - будет повод переехать. Пока что переезжать не с чем. Тема не раскрыта.
new-rena:
Не работает фтп, зачем ждать? ФТП заработает - будет повод переехать. Пока что переезжать не с чем. Тема не раскрыта.
Куда ехать?
1...373839404142434445464748
Новый комментарий