Импульс - страница 30
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вот и я думаю не стоит ограничиваться каким-то временным отрезком!!! Ведь можно и промеж попасть... )) Ну вы поняли о чем я - в просак
Временной отрезок (весьма короткий) нужен для оценки того, насколько рынок "жив".
Если поступает огромное количество заявок в очень короткий промежуток времени, это говорит об активности на рынке (не нужно о волатильности сейчас вспоминать - там дискретность минимум минутная).
Так вот - как мы будем определять активность рынка как не количеством заявок в мили/микросекундах, их среднюю скорость поступления за, скажем пять ТИКОВ (не секунд) и сравнением той же скорости поступления за предыдущий более длительный промежуток (за, скажем 10 - 15 тиков) ?
Я предлагал вариант, но перешли к иным обсуждениям.
Временной отрезок (весьма короткий) нужен для оценки того, насколько рынок "жив".
Если поступает огромное количество заявок в очень короткий промежуток времени, это говорит об активности на рынке (не нужно о волатильности сейчас вспоминать - там дискретность минимум минутная).
Так вот - как мы будем определять активность рынка как не количеством заявок в мили/микросекундах, их среднюю скорость поступления за, скажем пять ТИКОВ (не секунд) и сравнением той же скорости поступления за предыдущий более длительный промежуток (за, скажем 10 - 15 тиков) ?
Я предлагал вариант, но перешли к иным обсуждениям.
Но не нужно забывать еще и о пройденном пути - то есть уже не о тиках в секунду, а о пуках в секунду. И каким-то образом это все скрестить - пуки в секунду и тики в секунду.
Также можно приплюсовать к этому всему объем. Его можно найти при желании. Иначе как мы поймем - действительно ли это болид, или тазик?
И что нужно то? )) Знаешь и молчишь? Кто такой Роман? Чего он там начиркал? Вы в тандеме работаете?
Тики в секунду это конечно хорошо. Но опять таки можно в просак попасть )) Нужно как-то четко отделять начало самого движения. Без разницы на какой временной интервал оно приходится. Ну а от его начала уже можно отсчитывать и время. До конца движения. Вроде как ты об этом и говорил?
Но не нужно забывать еще и о пройденном пути - то есть уже не о тиках в секунду, а о пуках в секунду. И каким-то образом это все скрестить - пуки в секунду и тики в секунду.
Также можно приплюсовать к этому всему объем. Его можно найти при желании. Иначе как мы поймем - действительно ли это болид, или тазик?
Я говорил в контексте определения "живости" рынка. О пройденном пути я не говорил, хотя и оно обязательно должно учитываться вкупе с тем, о чём я говорил. Причём синхронно. Тогда из двух условий, выполнение обоих считаем точкой отсчёта. Когда и скорость, и путь превышают заданный порог. Но нужно учитывать ещё чтобы и скорость, и путь, резко изменились в нужную нам сторону одновременно: частота тиков сильно увеличилась относительно прошлого отрезка контролируемого времени, плюс разница цен тиков также быстро стала увеличиваться по абсолютному значению (fabs). При этом если прирост положительный - идём вверх, если отрицательный - вниз.
Например: тик3-тик2=10, тик2-тик1=8, тик1-тик0=12 пунктов - три разницы меж соседними тиками. Считаем: (10пп+8пп+12пп)/3 = 10пп вверх, (-10пп+-8пп+-12пп)/3 = 10пп вниз.
И всё это за три тика в секунду (например)
Временной отрезок (весьма короткий) нужен для оценки того, насколько рынок "жив".
Если поступает огромное количество заявок в очень короткий промежуток времени, это говорит об активности на рынке (не нужно о волатильности сейчас вспоминать - там дискретность минимум минутная).
Так вот - как мы будем определять активность рынка как не количеством заявок в мили/микросекундах, их среднюю скорость поступления за, скажем пять ТИКОВ (не секунд) и сравнением той же скорости поступления за предыдущий более длительный промежуток (за, скажем 10 - 15 тиков) ?
Я предлагал вариант, но перешли к иным обсуждениям.
Вот представил визуальное сравнение скорости на 5 последних тиках и скорости на 10 последних тиках и при этом приращение цены положительное:
Как видно, слишком много сигналов. Буду ещё варианты смотреть...
Вот представил визуальное сравнение скорости на 5 последних тиках и скорости на 10 последних тиках и при этом приращение цены положительное:
Как видно, слишком много сигналов. Буду ещё варианты смотреть...
Скорость тиков (0,1,2) и (3,4,5, ..., N), а не (0,1,2,3, ..., N)
Так?
Вот представил визуальное сравнение скорости на 5 последних тиках и скорости на 10 последних тиках и при этом приращение цены положительное:
Как видно, слишком много сигналов. Буду ещё варианты смотреть...
Скорость тиков (0,1,2) и (3,4,5, ..., N), а не (0,1,2,3, ..., N)
Так?
Нет. Средняя скорость тиков (0,1,2,3,4) сравнивается со средней скоростью (0,1,2,3,4,5,6,7,8,9).
а когда пусто - тиков нет? // а котировка почему то двигается,... возможно где то чо то надо в коде шаманить...
На рисунке только одно условие: скорость(5) больше скорости (10) и при этом приращение цены больше нуля. Поэтому и есть пропуски. То есть я рассмотрел только один вариант - всё идёт в плюс.
Нет. Средняя скорость тиков (0,1,2,3,4) сравнивается со средней скоростью (0,1,2,3,4,5,6,7,8,9).
Это получится общая скорость. Так мы "сглаживаем" момент перелома скорости. Нужно ... как бы ... по одному прибавлять. Ведь тики в массиве смещаются. Вот к средней скорости прошлого периода должны прибавляться по одному новые разницы.
Как-то так наверное...