торговая стратегия на базе Волновой теории Эллиота - страница 55
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
2) перестраиваем канал при нарушении доверительнонго интервала , в какой-то момент он станет более пологим (но и линии раздвинутся и канал станет длиннее) и вот опять Херст говорит о возможном развороте. Только вот почитал повнимательнее и пришел к выводу - H<0.5 скорее означает не разворот тренда (канала), а отскок от границы канала.
По моему так нельзя использовать Херста. По моему вообще нельзя ориетироваться на его изменение для идентификации какого-либо события. Он должен считаться на приличной выборке, и когда эта выборка сформируется, то будет уже поздно. Как, собственно, Вы и написали.
Кроме того, если при переходе на другой т/ф для данного канала на том же временном интервале Херст изменился, то значит выборка (какая-то из двух) неудовлетворительная. Значение Херста для канала меняться не должно. Может быть это как раз и можно использовать как критерий для отбора выборок.
ИМХО
Владислав про перестройку на разные тайфреймы ничего не говорил. Я тоже не вижу никакого смысла бегать по разным тайфреймам. Вы я так понимаю изобретаете какой-то свой подход к решению задачи.
На 24 странице я выкладывал пост:
Интересное наблюдение. Оптимальный ближайший канал на часовках совпадает с каналом на 15 минутках на границе криетерия (2006.06.09 01:15) . Таким образом, можно либо искать серию каналов на мелком тайм-фрейме, либо ближайшие каналы на разных тайм-фреймах. Подтверждением является то, что ближайшие оптимальные каналы на 15-минутках и 30-минутках совпадают в данный момент.
Правильно поставленная задача - залог успеха. Я создал одну простую систему на двух известных постулатах:
1) Цену предсказать нельзя
2) Тренд скорее продолжится, чем развернется.
Оказывается на этом можно построить кучу робастных систем, основная идея которых будет одна - торговля по тренду. Другой вопрос, что формлизация этого дела - нетривиальная задача.
В файле приведены данные тестирования стратегии при полученных ранее оптимальных параметрах но на выборке, по которой оптимизация не проводилась, а также данные игры на реале.
Из картинок видна некая корреляция формы кривой. Но нельзя сказать что эта корреляция достаточно высока. Также что самое неприятное это то, что направления кривых немного разное. На реале получили убыток, а на тестах практически 0, который нельзя думаю считать за доказательство жизнеспособности этой системы - системы случайного угадывания на основе текущих данных о параметрах баров. Пускай можно представить себе, что экспериментальные результаты не были абсолютно достоверными поскольку за указанный период происходило около 5 отключений света/отсутсвие связи с сервером на срок от 3 до 20 часов, что я думаю является лишь существенным минусом системы (повышенная чувствительность к неизбежным внешним случайностям, которые будут происходить вновь и вновь какие бы меры не были предприняты для их устранения). В связи с этим экспериментально полученным результатом я могу сделать следующие выводы:
1. Количество сделок, оптимизированных на исторических данных ничего вам в будущем не гарантируют. То есть на истории в 1,5 года было проведено 3600 сделок, которые не смогли гарантировать успех последующим 754 сделкам.
2. Данные тестирования и реальной торговли расходятся существенным образом, превышающий допустимый лимит, который ещё можно считать погрешностью.
3. Соответственно многомиллионные переборы и оптимизация параметров без наличия стратегии, основанной на нечто большем чем просто желании "взять и попробовать вот это" - это заведомо тупиковый путь и потеря времени и денег. В связи с этим смысл погони за полными историческими данными без дыр - это необходимое условие для игры "подгони под историю лучше чем это можно было бы сделать в реале по реальным котировкам брокера которые на самом деле были";o). Думаю, что стратегия, которая действительно работает покажет Вам результат уже на тех данных, которые присутствуют на сервере брокера (16тысяч с копейками баров по каждому ТФ), а также будет будет показывать положительный результат и в будущем на реале. Вы просто посмотрите на качество точек входа по тому что есть на сервере и сделайте соответсвующие выводы. Если стратегия работает, то самые первые проходы на тестере должны это показать. Изменение(подбор) параметров системы в таком случае более логично проводить на основе каких-то логических размышлений нежели на простом среднем арифметическом по итогам совершения N-го количества сделок по истории.
Возможно данные результаты смогут задуматься многих, думающих точно также как и я 3 месяца назад.
Хотя если я всё-таки ошибаюсь в своих выводах, то с удовольствием ознакомлюсь с аргументированными отчётами доказательствами. Может быть то что моя система вместо увеличения депо в 1,5 раза за указанный срок слила 30% на реале является простой случайностью и нужно было подождать ещё несколько месяцев и тогда был бы расчётный плюс? Я пока что сомневаюсь в необходимости продолжения наблюдений за слитием депо по данной стратегии. Поэтому прекратил эксперименты по этому направлению.
Я думаю, что Вы абсолютно правы по всем 3 пунктам.
И вопрос, как мне кажется, заключается не в том, как улучшить качество тестирования или оптимизации, а в самой стратегии и ее реализации.
Так вот, если задаться вопросом почему стратегия Владислава привела к таким невеселым резульататм, то ответ, опять-таки как мне кажется, нужно искать в подробностях реализации. Каждая стратегия состоит из последовательности шагов, а вероятность их совокупного положительного результата равна произведению вероятностей положительного решения на каждом шаге. Поэтому для того, чтобы получить вероятность совокупного положительного результата существенно большую 50%, нужно чтобы такая вероятность на каждом шаге как минимум превышала 90%. Достаточно чтобы только в одном звене оказалась орел-решка и общая вероятность упадет ниже 50%, а это неминуемый слив.
Если помните, Владислав не раз говорил о массе различных критериев, которые используются на разных этапах реализации стратегии. Пропуская такой критерий в своей реализации мы предоставляем дело случаю. Это и губит все дело. Если бы достаточно было построить несколько каналов, чтобы корректно определить точки входа-выхода, то это было бы уже давно сделано. Я думаю, что надежду на элементарные решения надо оставить в стороне. Так же как и надежду на то, что придет добрый дядя и даст нам станок для печатания денег.
Если есть осмысленная и, в известной мере, обоснованная идеология, то для того, чтобы сделать ее рабочей и прибыльной нужно дополнить ее интеллектуальным управлением. Ведь даже если имеется машина и топливо, но нет надежного управления, то ездить безопасно все равно не получится.
Поэтому ситуацию надо воспринимать как повод для самостоятельного исследования. Владислав на все потратил 2 года. Нам, при учете того, что идеями он поделился, на доведение идей до стратегии ВОЗМОЖНО потребуется меньше. :-)
Я думаю, что стратегия Владислава наоборот вселяет некий оптимизм, по крайней мере я выбрал её в качестве ближайщих планов. Первый тест по ней был опубликован мною на 26 странице. Мой последний пост был адресован исключительно к моей стратегии, о которой я писал на 7-8 страницах. Моя стратегия - это стратегия ловли пиков в шуме (стратегия случайного угадывания), что не имеет никакого соприкосновения со стратегией Владислава.
На самом деле с вариантом стратегии, который сделал я по данным этой ветке, тоже пока что далеко не всё безоблачно. Если на EURUSD мой вариант системы Владислава показал прибыльность более 6, то на паре GBPUSD результат чуть превысил 0 при том же алгоритме (первую половину периода был рост депо, а потом такой же слив). Вот сейчас работаю над совершенствованием алгоритма выставления ордеров для того, чтобы попытаться получить положительный результата и на паре GBPUSD. Думаю, что до запуска на реал моему эксперту ещё нужно пройти определённый путь модификаций до получения устойчивого результата на разных валютных парах.
Правильно поставленная задача - залог успеха. Я создал одну простую систему на двух известных постулатах:
1) Цену предсказать нельзя
2) Тренд скорее продолжится, чем развернется.
Оказывается на этом можно построить кучу робастных систем, основная идея которых будет одна - торговля по тренду. Другой вопрос, что формлизация этого дела - нетривиальная задача.
Привет, Rosh.
Если ты не против, хотел бы пообщаться с тобой приватно.
Сообщи, пожалуйста, свой mail.
С уважением,
Алексей.
Виноват, не понял.
Тем не менее, все что я написал остается в силе. Если Вы сегодня получили нулевой результат на GBPUSD, то завтра это может случиться и на EURUSD.
Поэтому дополнение идейного и вычислительного аспекта стратегии еще и интеллектуальной логикой - это то, что всем нам необходимо.
Привет, Rosh.
Если ты не против, хотел бы пообщаться с тобой приватно.
Сообщи, пожалуйста, свой mail.
С уважением,
Алексей.
Бросьте свои координаты в личку на Альпари, или пауке , или инвесто, или виак - я отвечу. Спама и так много получаю, поэтому выкладывать адрес не хочу , сорри.
Привет, Rosh.
Если ты не против, хотел бы пообщаться с тобой приватно.
Сообщи, пожалуйста, свой mail.
С уважением,
Алексей.
Бросьте свои координаты в личку на Альпари, или пауке , или инвесто, или виак - я отвечу.
Спама и так много получаю, поэтому выкладывать адрес не хочу , сорри.
Мой адрес прежний.