торговая стратегия на базе Волновой теории Эллиота - страница 51
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Мысль конечно интересная, меня она тоже посещала. Однако, здесь есть одна тонкость. Если я Вас правильно понял, то СВ - это средняя величина. Если это так (и даже если это не так), то хотелось бы знать, каким образом Вы можете использовать историю для оценки устойчивости канала ? Сложность здесь я вижу вот в чем.
Как Вы справедливо заметили, есть два параметра от которых (скорее всего) зависит время жизни канала - угол наклона и ширина. Если бы их не было, то можно было бы просто создать статистический ряд из всех каналов на истории и посчитать для него и среднее, и ско. А имея ско - оценивать вероятность того, что время жизни данного канала вышло. :-) Тогда мы могли бы (также, как сейчас делаем это с уровнями Мюррея) проводить вертикальные линии, пересечение которых с линиями канала давало бы дополнительную информацию о зонах разворота для каждого доверительного интервала времени.
Однако, существуют эти две величины - угол наклона и ширина,- в результате чего мы не можем сравнивать времена жизни двух каналов, если у них эти величины разные. Я думаю, что решение этой задачи все-таки существует, но нужна КОРРЕКТНАЯ ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ. Как человек далекий от мат.статистики я обращаюсь к специалистам: уважаемый Vladislav и другие, может Вы возьмета на себя труд сформулировать постановку этой задачи ?
СВ - случайная величина. Можно конечно просто для каждого угла наклона и ширины канала находить опытным путем это распределение (дискретизировав). Но это неочень объективно и может пропасть стат. значимость, или дискретизация будет слишком грубой. Второй вариант - аналитический и для него более всего подходит уже рассмотренный коэф-т Херста. Действительно, он учитывает как статистики распр-ия так и размер выборки (фактически аналог времени). Т.е. можно рассматривать величину коэф-та Херста для канала. В случае, если она близка к 0,5, то канал статистически не подтвержден, но если он слишком высок для канала, то высока вероятность что он уже "перезрел" и скоро развалится. Т.е. вся задача сводится к анализу пары: уровень Мюррея + коэф-т Херста канала который пересекает этот уровень. Для этой пары и можно набирать статистику типа: вероятность пробития ур-ня 4/8 каналом с Херстом 0,75 (анализировать с необходимой точностью, например через 0,05) = 0.8, и т.д. Затем надо проверить на устойчивость найденные комбинации. Некоторые из них будут нестационарны и их не имеет смысл использовать, хотя теоретические вероятности пробития или отскока м.б. для них высокими. Тестировать на пробитие или отскок довольно просто - основной критерий это сохранение канала или выход из него. Иными словами что крепче канал или уровень.
Т.е. коэф-т Херста есть общая и исчерпывающая мера оценки канала и обладает необходимыми нам свойствами: чем уже канал и больше угол наклона, тем быстрее будет рости этот коэф-т для такого канала с увеличением времени нахождения цены в нем.
По поводу Херста тут была большая дискуссия. Если Вы имеете в виду стандартную процедуру его расчета, то Ваше предложение может что-то дать только если этот показатель зависит от времени. Однако, насколько я понимаю Херста, в канале он как раз менять свое значение и не должен.
Но даже если я неправ, то необходимость корректной постановки задачи все равно остается. Только параметрами в Вашем предложении будут Херст и уровни Мюррея. Хотя мне лично угол и ско как параметры нравятся больше.
По поводу Херста тут была большая дискуссия. Если Вы имеете в виду стандартную процедуру его расчета, то Ваше предложение может что-то дать только если этот показатель зависит от времени. Однако, насколько я понимаю Херста, в канале он как раз менять свое значение и не должен.
Но даже если я неправ, то необходимость корректной постановки задачи все равно остается. Только параметрами в Вашем предложении будут Херст и уровни Мюррея. Хотя мне лично угол и ско как параметры нравятся больше.
Да, ныверное вы правы. Одним Херстом здесь не отделаешься :)
Ошибка заключалась в том, что по этому условию каналы откидывались, вместо того чтобы их использовать.
На той картинке получилась иллюстрация того, что получается, если каналы плохо отбирать :o)
Угол, применительно к графику, понятие не очень удобное. Выраженный в градусах, он привязан к масштабам по обоим координатам. Если же его выражать отношением пипсы/время, то в этом что-то есть. Но именно в таком виде как его использовать?
100 пипсов в день - это всего 0,0694... пипса в минуту, такой канал крутой или пологий?
Про оценку времени жизни прогноза единственным каналом линейной регрессии есть глава у Булашева. Осталось обобщить эту оценку на несколько одновременно действующих каналов и связать с уровнями Мюррея.
Но эта оценка не зависит от угла наклона ни в каком виде.
Угол, применительно к графику, понятие вполне нормальное. Однако, попытка выразить его в градусах допустима только в том случае, когда х и у имеют одинаковую размерность и, следовательно, вычисление тригонометрических функций оправдано. В данном случае размерность - пипс/бар. Поэтому угол можно измерять только коэффициентом ЛР.
Вы правы, однако, в том, что это не слишком удобно. В результате того, что этот коэффициент размерный его величина будет меняться при переходе от одного т/ф к другому. А это не есть хорошо. :-)
А у Булашева Вы имеете в виду главу "Регрессионный анализ" ?
У Булашева, да, имел ввиду эту главу, а точнее: "8.12 Прогнозирование на основе однофакторной линейной регрессии."
Да есть там такое - "Горизонт прогнозирования". Но это все-таки не совсем то.
Горизонт показывает насколько далеко можно строить прогноз от текущего бара.
А время жизни - это абсолютная длина тренда, независящая от текущего бара.
Да есть там такое - "Горизонт прогнозирования". Но это все-таки не совсем то.
Горизонт показывает насколько далеко можно строить прогноз от текущего бара.
А время жизни - это абсолютная длина тренда, независящая от текущего бара.
Думаю, что кол-во баров которые цена провела в канале и есть его внутренне время. А исчерпывающей хар-кой канала все таки явл-ся коэф-т Херста. Он уже содержит как угол наклона так и ширину канала (неявным образом через сигму, размах и N). Т.е. можно рассматривать тройку: коэф-т Херста, ур-нь Мюррея, N-число баров внутри кнала. Т.е. считать каналы с равным уровнем персипстентности как идентичные.
1) Уровень значимости критериев отбора каналов у Вас одинаков(т.е. вы находите оптимальное сочетание этих критериев), или идет последовательный отбор от более значимых критериев к менее значимым.
2) Начитавшись умных книжек я забыл чего надо найти :). Если я правильно понял что Вы имеете ввиду под понятием функционала потенциальной энергии, то не понятно зачем мы его ищем, так как результатом поиска будет уравнение(не значение, а функция!) траектории при движении по которой изменение потенциальной энергии(в процессе движения, а не при достижении конечной точки!) будет минимальным, а я так понимаю по этой самой траектории и движется цена, и мы уже выбрали уравнение которым решили аппроксимировать эту траекторию (это ур-е регрессии), то есть нам остается лишь сделать вывод на сколько хорошо мы аппроксимировали эту траекторию. Но еслиж его всетаки искать то по идее как раз найдется квадратичная функция и вот если коэффициенты В и С в уравнении Ах^2+Вх+С будут равны(или очень близки) коэффициентам в ур-е регрессии то наверно и это тот канал котоый нужен, хотя меня смутные сомнения уже растерзали :)
ЗЫ я раньше думал что соображаю в математике, сейчас я вижу что это не так :(
ЗЫЗЫ Кстати вы заметили что Alex Niroba куда-то опять пропал. Обещался что-то крутое показать и нет его опять, а жаль... :)
Если взять любой канал, то цена в нем ходит от одной границы до другой. Это и образует тот ZigZag, о котором написал solandr. Обычный тренд реализуется 3-я волнами подъема или спуска. Сильный тренд может иметь и 4, и 5 волн. Потом наступает разворот и канал меняет направление. Если был вверх, то станет вниз. Однако, если общее направление вверх (то есть направление более старшего канала), то понятно, что количество волн контртренда будет меньше, чем количество волн тренда. Вот вам и вся теория Элиотта.
Так вот, если иметь критерий для оценки силы тренда, то можно вполне достоверно предположить после какой волны наступит пробой канала. Думаю, что разворотные зоны по Vladislav'у, а также уровни поддержки/сопротивления по Мюррею, наапример, также очень сильный инструмент для такой оценки. Понятно, что когда пробой произошел построение нового канала должно начинаться от вершины последней волны. По-моему вполне алгоритмизируемый подход.
Критерием силы тренда как раз и является Критерий Херста. Когда несколько мелких каналов(волн) образуют один большой канал(большую волну) - в нем можно и померить, наверно. Мой скрипт и индикатор пока не позволяют безболезненно строить несколько каналов автоматически. Но пробой границы канала (в контексте этой ветки) как правило ведет к развороту (на моей памяти) или флэту (Я обычно раз в сутки скриптом строю каналы, и спустя часов 7-10 вижу результаты). В этот момент оптимальный канал вдруг становится очень широким, это тоже можно как-то использовать. А строить от последней вершины не получится из-за ограничений на минимальную выборку или надо уходить на фрейм порядком ниже.