торговая стратегия на базе Волновой теории Эллиота - страница 50
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
[img]урл картинки[/img] . Значит нужно предварительно картинку разместиить в интернете на любом сайте, я уже показал ветку , где это можно сделать, но там требуется регистрация и подтверждение (модератором). Либо найди любой публичный ресурс , где можно размещать картинку, скопируй ссылку на нее и опять-таки размести в своем посте с тегами [img]. Любую картинку из Ворда можно предварительно сохранить в папке "Мои рисунки".
Ок, спасибо за помощь.
С уважением,
Алексей
Сегодня уже нет времени...
С уважением,
Алексей
Только что Alex Niroba выложил выдержки из Диплома, а теперь опять убрал =) оставил один "-"
Уважаемый Alex Niroba, держитесь сабжа - поделитесь своей стратегией, какие принципы, что используем, как используем, а выдежками из диплома флудить не надо.
С Уважением, Davaeron.
Только что Alex Niroba выложил выдержки из Диплома, а теперь опять убрал =) оставил один "-"
Уважаемый Alex Niroba, держитесь сабжа - поделитесь своей стратегией, какие принципы, что используем, как используем, а выдежками из диплома флудить не надо.
С Уважением, Davaeron.
Davaeron,
Тема моего диплома напрямую связана с вопросами обсуждаемыми на данном форуме.
Сегодня я уже не успеваю разместить картинки, а текст без картинок не даст полного
и яркого описания рассматриваемого вопроса.
Поэтому отложу вопрос до завтра.
С уважением,
Алексей.
Но как оказалось судя по картинке, представленной Vladislavом, он кроме лобового поиска всех каналов подряд ещё специально отбирает именно те выборки, которые начинаются на экстремумах каналов. Отсюда думаю и имеющееся некоторое расхождение между тем что получается у нас и тем, что получается у Vladislavа. Я пока что не уверен что отбор каналов специально ещё и по свингам может дать какую-то дополнительную прогнозную точность, а алгоритм поиска будет усложнён - это точно. Пока что ещё руки не дошли до проверки этого. Хотя логически определённо в этом имеется смысл - ведь все трейдеры так и делают - рисуют на своих терминалах эти свинги и любуются на них всё время. Но конечно же насчёт самого крупного канала может иметься какая-то неоднозначность. Это только сам Vladislav может рассказать действительно ли тот крупный канал у него сходится, или же он является самым лучшим из тех, которые можно было взять на тот момент времени для имеющегося свинга?
Сорри - опять воевал с советником - чего то начал виснуть не по детски. Так что на некоторое время пришлось уйти "в астрал" :). Зато теперь ужал коды до 7,6К строк :).
Каналы по хай\лоу, интервалы от 60 до 99,99%. Расходящихся каналов на рисунке нет. Когда есть канал, который не определяется как сходящийся, какой бы он ни был длины он не учитывается для построения проекции поскольку каналам свойственно пробиваться - то есть чем дольше цена идет в канале, тем со временем его пробой вероятнее. Точного критерия у меня для определения этого момента нет (надеюсь пока) - использую уровни Мюррея, можно подсчет волн, можно уровни поддержки\сопротивления, можно еще чего нить придумать, попробую.
2 Rosh По поводу параболы - при ее использовании есть весьма неприятный момент - невозможно достоверно определить экстремум, пока он реально не пройден. Все из-за такой неприятной особенности линии второго порядка, что через две точки эту линию можно провести неединственным образом. Так что для построения проекций не очень удобно. Для подтверждения же прохождения точки разворота - пойдет.
Поэтому я при построении проекций не использую линии второго порядка.
Удачи и попутных трендов.
Совершенно верно - я ведь писал об этом, что минимум функционала потенциальной энергии служит одним из критериев для отбора каналов. И это свойство потенциальности поля цены, а саму траекторию я не ищу в силу (опять повторюсь) того, что все траектории, укладывающиеся в доверительный интервал должны считаться равнозначными для заданной вероятности. То есть построение проекций сводится сначала к отбору выборок, потом к линейной алгебре.
Удачи и попутных трендов.
Вы наверное имели ввиду 2 точки в буквальном смысле этого слова? Если же взять наш случай, то согласно МНК для 1 ценового канала, идущего из точки А в точку В можно построить лишь единственную параболу. То есть для того, чтобы парабола поменяла своё направление на противоположное нужно изменение длины канала по крайней мере на 1 бар. Тогда конечно же этот следующий бар запросто может переломить параболу в противоположную сторону.
Я в принципе согласен с фактом того, что линейная регрессия удобнее для прогноза, но пока что лично для себя также использую и построение параболы наряду с каналами линейной регрессии для расчёта вероятностей. Возможно что в будущем и откажусь от неё, но пока решил всё-таки понаблюдать и за ней тоже. Тем более что если смотреть на параболу длиной например не менее торговой недели, то не так уж часто она меняет своё направление. Менее короткие параболы я уже давно не рассматриваю, так как это практически бессмысленно из-за известного свойства резкого изменения направления на следующем баре.
Хотя если будет разгадана Ваша загадка о таинственной квадратичной функции ;o), которую все внутренне ощущают, но реально никто её формулу ещё не написал и не объяснил здесь на форуме, то имеющаяся парабола будет являться некоей вспомогательной альтернативой квадратичной функции ИМХО. Тем более вряд ли разгадка окончательной формулы квадратичной функции и способа её нахождения (оптимизации) сможет принципиально улучшить имеющийся с параболой результат. Хотя её нахождение уже думаю является спортивным интересом для всех участвующих в этой ветке в том числе и для меня :o).
Желтая линия - последнее значение линейной регрессии найденного канала, фиолетовые области сверху и снизу - это 99-ый процент доверительного интервала.
Только я использую условие СКО 1/2 >= СКО 2/3 >= СКО для выделения сходящихся каналов.
Индикатор в нижнем окне - аналог индикатора Rosh-а, но с добавленным СКО 1/2. На картинке построен для последнего бара графика.
Открытая позиция не моя ;-), а ampir-а.
Как видно, ближайший канал может существенно "дергаться".
Похожа ли эта картинка на действительные результаты? Может, кто-нибудь уже получал такое? Может, я не туда капаю? ...
ЗЫ.: Считается такая картинка достаточно медленно.
Мысль конечно интересная, меня она тоже посещала. Однако, здесь есть одна тонкость. Если я Вас правильно понял, то СВ - это средняя величина. Если это так (и даже если это не так), то хотелось бы знать, каким образом Вы можете использовать историю для оценки устойчивости канала ? Сложность здесь я вижу вот в чем.
Как Вы справедливо заметили, есть два параметра от которых (скорее всего) зависит время жизни канала - угол наклона и ширина. Если бы их не было, то можно было бы просто создать статистический ряд из всех каналов на истории и посчитать для него и среднее, и ско. А имея ско - оценивать вероятность того, что время жизни данного канала вышло. :-) Тогда мы могли бы (также, как сейчас делаем это с уровнями Мюррея) проводить вертикальные линии, пересечение которых с линиями канала давало бы дополнительную информацию о зонах разворота для каждого доверительного интервала времени.
Однако, существуют эти две величины - угол наклона и ширина,- в результате чего мы не можем сравнивать времена жизни двух каналов, если у них эти величины разные. Я думаю, что решение этой задачи все-таки существует, но нужна КОРРЕКТНАЯ ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ. Как человек далекий от мат.статистики я обращаюсь к специалистам: уважаемый Vladislav и другие, может Вы возьмета на себя труд сформулировать постановку этой задачи ?