Почему на форексе невозможно прокачаться? - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Размазывая одну сделку по нескольким входам на сетке, мы улучшаем среднюю цену суммарной позиции, повышая вероятность того, что эта суммарная позиция в итоге окажется прибыльной.
Совсем не обязательно. Сетка порадует на глубоких откатах, но сильно огорчит на небольших. Она же может загрузиться на 10-20-30%, ну значит таким малым объемом и заработаем в этой сделке вместо 100% объема после некоторой просадки, которая еще не факт что случится. Убыток же в отличие от прибыли всегда придется брать полным лотом.
Так и есть, тут всё дело в основной стратегии. Просто так натягивать сетку положительного результата не принесёт. Манименеджмент, как бы он не был хорош, не сделает из убыточной стратегии прибыльную. Но должен помочь получить больше денег с прибыльной, я так думаю. Можно сказать, сетка - это совмещение нескольких стратегий: с мелким лотом, средним и большим по одному общему сигналу с доп условием для каждой. Мелким заходим, когда вероятность выигрыша например 52, средним - 55, крупным - 60. У всех сделок вероятность должна быть больше 50, иначе в них нет смысла.
Ну понятно, что заведомо убыточную стратегию никаким манименеджментом не вылечить. Но и про сетку, что она улучшает результаты, а не ухудшает, я что-то тоже не уверен. Допустим, мы входим по тренду на коррекции сеткой. Например, здесь имеем 4 сетки, 3 из которых загрузились на 40% и еще одна на 70%, в итоге мы получили 1.9 условных единиц прибыли из возможных 4, если бы входили единичным лотом на откате умеренного размера. Когда цена однажды не пойдет по тренду, а снова развернется и навесит нам полновесный убыток, который будет заметно превышать прибыль, полученную по крайней мере в первых трех сделках. Конечно, это произвольный пример, можно найти участки графика, где сетка покажет себя лучше или хуже. В общем, если у нее и есть преимущества, то явным образом в глаза они не бросаются, а как по мне, так даже наоборот.
Общая вероятность победы всех сделок в сетке меньше, чем самой последней. Но поскольку последняя самая редкая, а первая самая частая, то использование депозита в сетке будет более "насыщенным", не подобрал слово. За счет этого, прибыли в итоге будет больше, при меньшей прибыльности)
Расчеты так показывают, но практика пока не очень, возможно, нужно больше статистики.
Ну понятно, что заведомо убыточную стратегию никаким манименеджментом не вылечить...
Где бы раздобыть такую - заведомо убыточную стратегию.
Я бы на ней ручки-то погре-е-ел...
У Вас, случаем, не валяется где?..
Где бы раздобыть такую - заведомо убыточную стратегию.
Я бы на ней ручки-то погре-е-ел...
У Вас, случаем, не валяется где?..
Абсолютное большинство убыточных стратегий после переворота продолжают сливать, просто чуть иначе. Ну например, один и тот же "сигнал", в одном прогоне по нему покупаем, в другом - продаем.
Как видите, греть тут совершенно нечего.
То есть, чисто математически/статистически/по теории вероятности (не знаю, что грамотнее выбрать) - в конечном счёте ты попадёшь на пик среднесрочного или долгосрочного тренда, где откроешься не в ту сторону, а дальше - закономерный слив.
Прикол в том, что даже самые прибыльные системы - РЕЖУТ такие входы. А мартингейл с сеткой вдруг решили напару, что они умнее(!) стабильной торговой системы. Переждут пик, и вообще это не пик, это так, коррекция-выскочка, ну вот чуть-чуть ещё и закончится.
Если сама ТС режет убытки, чтобы быть прибыльной, с чего вдруг лишённая какой-то интеллектуальной начинки сетка будет "права", открывшись на пике.
Поэтому какая бы система не была, если нет обрубания таких входов, то слив гарантирован 100%, тут даже чисто логически выходит.
Абсолютное большинство убыточных стратегий после переворота продолжают сливать ...
Работает переворот кривой баланса/эквити относительно оси регрессии (красная).
)))
Абсолютное большинство убыточных стратегий после переворота продолжают сливать, просто чуть иначе. Ну например, один и тот же "сигнал", в одном прогоне по нему покупаем, в другом - продаем.
Как видите, греть тут совершенно нечего.
А у Вас самого не вызывает вопроса, как (?) одновременно открываемые и так же одновременно закрываемые позиции противоположного направления могут давать столь несимметричные графики ?..
Погрешность должна состоять лишь из спреда, свопа, реквот и проскальзывания,.. что на графике выглядеть будет совершенно по-другому.
(не надо переворачивать стратегию. Надо лишь открывать позиции в противоположную сторону. Время открытия\закрытия... и всё-всё остальное - должно совпадать
)