торговая стратегия на базе Волновой теории Эллиота - страница 52
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
2) Начитавшись умных книжек я забыл чего надо найти :). Если я правильно понял что Вы имеете ввиду под понятием функционала потенциальной энергии, то не понятно зачем мы его ищем, так как результатом поиска будет уравнение(не значение, а функция!) траектории при движении по которой изменение потенциальной энергии(в процессе движения, а не при достижении конечной точки!) будет минимальным, а я так понимаю по этой самой траектории и движется цена, и мы уже выбрали уравнение которым решили аппроксимировать эту траекторию (это ур-е регрессии), то есть нам остается лишь сделать вывод на сколько хорошо мы аппроксимировали эту траекторию. Но еслиж его всетаки искать то по идее как раз найдется квадратичная функция и вот если коэффициенты В и С в уравнении Ах^2+Вх+С будут равны(или очень близки) коэффициентам в ур-е регрессии то наверно и это тот канал котоый нужен, хотя меня смутные сомнения уже растерзали :)
Да, я тоже к этому пришел. (Проверял как то чего и попутно обнаружил). То есть,решая МНК уравнения производных суммы квадратов отклонения, мы попутно решаем и задачу минимизации суммы просто отклонений. Это справедливо для случая СКО23>СКО (у меня по крайней мере). Хотя может что то и подзабыл и напутал. :)(
Сорри - опять воевал с советником - чего то начал виснуть не по детски. Так что на некоторое время пришлось уйти "в астрал" :). Зато теперь ужал коды до 7,6К строк :).
Каналы по хай\лоу, интервалы от 60 до 99,99%. Расходящихся каналов на рисунке нет. Когда есть канал, который не определяется как сходящийся, какой бы он ни был длины он не учитывается для построения проекции поскольку каналам свойственно пробиваться - то есть чем дольше цена идет в канале, тем со временем его пробой вероятнее. Точного критерия у меня для определения этого момента нет (надеюсь пока) - использую уровни Мюррея, можно подсчет волн, можно уровни поддержки\сопротивления, можно еще чего нить придумать, попробую.
2 Rosh По поводу параболы - при ее использовании есть весьма неприятный момент - невозможно достоверно определить экстремум, пока он реально не пройден. Все из-за такой неприятной особенности линии второго порядка, что через две точки эту линию можно провести неединственным образом. Так что для построения проекций не очень удобно. Для подтверждения же прохождения точки разворота - пойдет.
Поэтому я при построении проекций не использую линии второго порядка.
Удачи и попутных трендов.
Есть такой простой закон из физики - угол падения равен углу отражения. Как ни странно, но он очень часто работает:) Можно его как то использовать для поиска возможной текущей параболы, как - пока не знаю.
Я думаю, от нас тоже была польза в этом :)
Но еслиж его всетаки искать то по идее как раз найдется квадратичная функция и вот если коэффициенты В и С в уравнении Ах^2+Вх+С будут равны(или очень близки) коэффициентам в ур-е регрессии то наверно и это тот канал котоый нужен, хотя меня смутные сомнения уже растерзали
Я тоже в последнее время решил разобраться все-таки, как же применить на практике идеи Vladislav'а, которые мне так понравились. Поэтому хочу вставить свои 2 коп.
1 идея. Поле цены потенциально, поэтому работа по перемещению цены от одного значения к другому не зависит от формы пути перемещения.
Если предположить, что потенциальная энергия представляется скалярной функцией цены и времени, то любое такое поле будет потенциально, а сила, действующая в таком поле, равна градиенту потенциала. Таким образом предположение о потенциальности не так уж много дает с практической точки зрения.
2 идея. Потенциальная энергия в области действительной траектории цены может быть представлена квадратичной формой.
Самый общий вид квадратичной формы U(x,y)=A*y^2+B*y*x+C*x^2+D*y+E*x+G. Подразумевая, что у - цена, а х - (как независимая переменная) время. Понятно, что U(x,y) определена с точностью до масштабного коэффициента. Поэтому можно положить А=1. Кроме того, начало отсчета U(x,y) всегда можно перенести куда угодно. Следовательно можно пренебречь и свободным членом G.
Отсюда: U(x,y)=y^2+B*y*x+C*x^2+D*y+E*x.
Для каждого фиксированного момента времени эта функция представляет из себя параболу. Цена движется по минимуму этой параболы. А этот минимум получается из условия равенства 0 частной производной U(x,y).
dU(x,y)/dy=2y+B*x+D=0;
Отсюда получается уравнение проекции линии минума потенциальной энергии на плоскость (x,y):
у=-(B*x+D)/2 или у=а*х+b - то есть уравнение линейной регрессии. Параметры этого уранения мы находим на основе текущих данных рынка с помощью МНК.
Далее цитата из одного из ранних постов Vladislav'а
Функция траектории - это, насколько я понимаю, потенциальная энергия. Поиск экстремумов функционалов критериев качества, как я предполагал, что-то вроде принципа наименьшего действия, только в интегральной форме. И все это для того, чтобы найти траекторию. Но мы ведь ее уже нашли ! И даже параметры посчитали ! Таким образом и я тоже пришел к вопросу, который задал Jhonny: зачем нам вообще нужна потенциальная энергия ?
Либо я чего-то не понимаю, либо не понимаю всего ! :-)
3 идея. Задача оптимизации - "отбор выборок, экстремальным образом удовлетворяющих критериям качества" (Vladislav). И он же
Тут просто сказать нечего. Что может дать потенциальная энергия и что из себя может представлять такой критерий качества, если, в любом случае, уранение минимума потенциальной энергии для квадратичной формы представляет собой прямую линию всегда? Что может дать тут потенциальность, если работа сил для любой траектории одна и та же ? Чем тогда одна траектория лучше другой ?
Уважаемый Vladislav, я просто изложил что понял и что не понял в Вашей методике. Если чего-то и не понял, то я отношу это на счет своей тупости, так что уж извините. Если чего-то поясните то буду весьма признателен. Если нет, то тоже спасибо !
С уважением,
Vladislav, здесь вы оказались абсолютно правы!;o) "Схемку" свою придумал и уже получил первый жизнеспособный на мой взгляд вариант эксперта. Он у меня оказался по формальному подсчёту четырнадцатым за последние 2 недели с момента начала создания советника по Вашей стпатегии, описанной в этой ветке;o).
Вот здесь выложены результаты его прогона на истории. Правда полный стейтмент выкладывать не собираюсь поскольку он раскрывает в некоторой степени алгоритм работы эксперта, что в этой ветке официально признано Вами как секретная информация.
https://c.mql5.com/mql4/forum/2006/06/stat14_results.zip
Советник работает по следующему принципу. Во время начала нового часового бара происходит запуск эксперта. Эксперт просчитывает каналы и при небходимости сразу входит в позицию, а также устанавливает лимитники. Далее запуск эксперта происходит только лишь во время появления следующего часового бара. Это было специально заточено для тестирования такого эксперта в тестере МТ4 по быстрому методу на основе цен открытия. Соответственно в некоторых дополнительных расчётах в эксперте в качестве расчётных цен бались цены PRICE_OPEN. Размер кода эксперта чуть более 4.000 строк кода, сделанного на коленке и не совсем причёсанного (этим займёмся позже когда отработаем методику работы эксперта). Время просчёта каналов на каждоом запуске эксперта составляем примерно 2 секунды. Благодаря тому, что удалось разработать алгоритм быстрого расчёта каналов то соответсвенно появилась возможность дождаться результатов тестирования советника "ещё в этой жизни" :o). Данные представленные здесь были получены примерно за 12 часов расчётов на P4 2,4ГГц. Для тестирования были заданы самые жёсткие критерии для входа в позу. В результате чего видно, что не все разворотные точки оказались в игре. В ближайшее время будем смягчать критерии для входа в позу, а также введу переменный размер лота для открытия позы в зависимости от расчётного риска, как это сделано у Vladislava. В представленном отчёте размер лота был фиксирован и составлял 5USD, плечо 1:200.
PS: Хотелось бы по этому поводу сказать следующее. Данный результат был получен при ПЕРВОМ прогоне на истории БЕЗ ОПТИМИЗИРУЮЩИХ проходов!!! Тот кто занимался оптимизацией, а потом реальной торговлей по результатам оптимизации меня прекрасно поймёт!:o) То есть это говорит о принципиальной разнице стратегий в первом и во втором случае. Хотя и сделок оказалось во время тестирования очень мало, но если посмотреть на качество самих точек входа, то ни у кого сомнений в работоспособности системы не возникнет ;o))).
Vladislav, ещё раз ОГРОМНЕЙШЕЕ СПАСИБО ЗА СТРАТЕГИЮ!!!!!!!
https://c.mql5.com/mql4/forum/2006/06/optF.zip
Чего-то многовато кода у тебя вышло, я сейчас пытаюсь сделать простенького эксперта для торговли в импульсе, все функции готовы (размер кода меньше 300 строк), правда, пока функция импульса не написана :) (думаю, будет не более ещ 300 строк). Я сразу заложил многофреймовость, чтобы больше к этому не возвращаться.
А бесконечный цикл, который рисует каналы(на картинке выше) и содержит пока ошибку с повторным расчетом Херста выглядит так:
//+------------------------------------------------------------------+ //| script program start function | //+------------------------------------------------------------------+ int start() { //---- while (!IsStopped()) { if (ChannelNotExist()) { FindChannel(); BuildChannel(firstBar,lastBar); } if (isChangedFirstOrLastBar()) BuildNewChannel(firstBar,lastBar); Sleep(1000); } //---- return(0); } //+------------------------------------------------------------------+Я честно говоря ничего из этого файла не понял. Было бы интересно услышать комментарии. Я думаю что риск сделки в стратегии Vladislava должен расчитываться исключительно от текущего положения цены в доверительном интервале, а не от генератора случайных чисел. Насколько я понял именно генератор случайных чисел выбран в качестве задатчика суммы сделок в файле?
Интересно... А я решил эту задачу не много инече, нашел в нете разложение в ряд функции нормального распределения(12 строк) и считаю вероятность с точностью до второго знака, не знаю может это замедлит расчет(к эксперту тока подбираюсь), если будет интересно могу выложить кусочек кода...
ЗЫ Пока на расчет каналов(без Херста и квадратичных функций(пока белые пятна, у меня вообще по Херсту для каналов с выборками меньше примерно 80 показатель >1 так что походу где-то ошибка)), тока кратчайшие каналы по условию сходимости СКО) уходит около 5-6 секунд, но машинка Duron 800 :)