Поделитесь секретом - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
ВОТ!!! Вот куда делись мои тапки и по совместительству котовья кладовка. А я на Ежа пургу нёс. Передай ему моё "пардоньте"
Ну хорошо .
Но осадок остался
Ну хорошо .
Но осадок остался
Даже если предположить что рынки абсолютно случайны (а вы видимо сторонник именно такой теории) и в любой момент времени нет никакой разницы купить или продать то не считая легкую ассиметричность которую вносит спред шансы будут как в игре в орлянку те 50/50. например если сделать советник (а я делал такой) со случайными входами и поставить достаточно крупные TP и SL(из-за спреда опять-же таки) то нет никакой разницы тестировать его месяц или год..вероятность выйти в плюс или минус будет одинакова. а по вашему вероятность выигрыша 1/3 те в мешке три кубика и только один выигрышный. исходя из этого получится
что вероятность выйти в плюс советнику со случайными входами при достаточно долгом тестировании астрономически мала..но на самом деле это не так
я вообще-то приводил статистику одного из старейших и крупнейших ДЦ на наших просторах (с сотниями тысяч клиентов\счетами). Для ДЦ нет смысла занижать показатели - скорее наоборот, может они их и завышают :)
что до случайности рынка - он как раз таки и не случаен - бывают тренды\флеты. Но, какой парой чаще всего торгуют? Слышал циферку, что 70-90% сделок идёт по EURUSD. И пару месяцев назад наткнулся на статью на смарт-лабе (жаль, не могу сейчас найти), где высчитывали коэффициент Херста (из которого получается размерность Минковского, она же - фрактальная размерность) для различных индексов + основных валютных пар. Значение 0.5 говорит, что ряд состоит из белого шума. Так вот, коэффициент Херста для EURUSD получился очень близким к 0.5, что говорит о том, что поведение EURUSD практически случайно. Для справедливости, нужно отметить, что другие пары не были столь близки к случайному поведению. Да и со времени опубликования статьи всё уже могло поменяться :) У меня есть индикатор, который считает размерность Минковского на основе RS-метода - может выложу в начале марта в маркет.
ну и в итоге, прибыльность лишь 1\3 трейдеров не говорит о том, что при случайных входах, вероятность остаться в плюсе будет 1\3, а лишь характеризирует поведение трейдунов, которые торгуют хуже, чем подбрасывание монетки, хотя это и согласуется со вторым законом арксинуса, с которыми настоятельно рекомендую ознакомиться для общего развития
Я знаю таких трейдеров. Только они уже больше года торгуют успешно. И ничё. Мир не рухнул.
Не больше года, а год, но с плюсом каждый месяц и на форексе?
Да, но больше года уже.
А почему обязательно год? Больше нельзя?
"в январе были успешны 33% клиентов" ... откуда вы знаете, может в декабре их было 66%. вы делаете статистику из одного месяца
Да, но больше года уже.
А почему обязательно год? Больше нельзя?
можно, но...
"Не верю" (с) Станиславский :)
Эта теория - ничто, если вы не указываете конкретный срок, в течение которого остается только 5-8% успешных трейдеров. Элементарные рассуждения показывают, что этот процент не может оставаться постоянным при неограниченном росте периода исследования. Он падает - примерно экспоненциально.
Смотрите рассуждения notused, они вполне грамотные.
можно, но...
"Не верю" (с) Станиславский :)
вот поэтому вы и не сможите быть тем, кто может год проторговать с прибылью..
те, кто могут, не будут говорить "не верю".
Для начала они верят в это, а потом находят способы для достижения.
Если верить в то, что это невозможно, то оно никогда не станет возможным..
Более того, даже если вам привести реальные примеры вы их проигнорируете