торговая стратегия на базе Волновой теории Эллиота - страница 44

Новый комментарий
 
Вот сегодня получил еще один сюрприз. В моем алгортиме (который я пока так и не изменил) идет просчет по каналам от 45 до 1000 баров. Подсчитываются все каналы , удовлетворяющие критерию CKO23>СКО. Я предполагал , что эти каналы будут перемежаться каналами, где этот критерий не выполняется . Предполагалось в каждой серии находить лучшие каналы и запоминать. При изменении знака СКО23-СКО счетчик серии увеличивается и запонимаются границы серии, потом происходит поиск лучшего канала в серии внутри границ серии. Но этот алгоритм имеет,как оказалось, один существенный изъян - серия с положительным значением СКО23-СКО может и не прерваться на протяжении 1000 баров. Все, что не может случиться на рынке - обязательно случается. Попробовал пересчитать утренний канал на GBPJPY Н1 и не понял -скрипт не работает. Мистика ! Несколько раз прогнал, прежде чем заподозрил. Проверил - и все подтвердилось.


 
Попробовал пересчитать утренний канал на GBPJPY Н1 и не понял -скрипт не работает. Мистика ! Несколько раз прогнал, прежде чем заподозрил. Проверил - и все подтвердилось.

Я тоже попробовал сейчас просчитать GBPJPY Н1 на 1000 барах. Получил два канала линейной регрессии на барах 63 и 164.
Я считаю выборку по усреднённым ценам бара (O+H+L+C)/4.
 
Я вчера и по своему алгоритму по парам связанным с фунтом некую ерунду получал - пришлось срочно ввести контроль построения каналов и зон - иначе просто эксперты зависали с "unlisted error" и тормозили терминал. После введения контроля к удивлению обнаружил, что просто перестали определяться каналы и зоны но эксперт хотя бы перестал зависать. То есть считаются одинаково плохими (или хорошими) и нет возможности выбора - до сих пор в недоумении ??? По остальным парам все работает. Странно это как-то. Алгоритм не связан с приведенным скриптом.Да, будем посмотреть.......

Удачи и попутных трендов.
 
Я вчера и по своему алгоритму по парам связанным с фунтом некую ерунду получал - пришлось срочно ввести контроль построения каналов и зон - иначе просто эксперты зависали с "unlisted error" и тормозили терминал. После введения контроля к удивлению обнаружил, что просто перестали определяться каналы и зоны но эксперт хотя бы перестал зависать. То есть считаются одинаково плохими (или хорошими) и нет возможности выбора - до сих пор в недоумении ??? По остальным парам все работает. Странно это как-то. Алгоритм не связан с приведенным скриптом.Да, будем посмотреть.......


Все таки подозреваю сваливание в бесконечный цикл (что-то вроде этого) с безуспешным поиском канала.
И еще - такое нестандартное поведение фунта - возможно это какой-то сигнал, когда он становится слишком хорош для данного алгоритма?
 
Мне кажется Вы зря это затеяли.
1. Показатель Херста относится к статистическому ряду чисел. Ни к ЛР, ни к параболе отношения не имеет.
2. Price имеет размерность USD/EUR, а Time - сек., мин., часы и т.д. Что с чем Вы будете складывать. Отношение R/S в показателе Херста - безразмерная величина, поскольку R и S имеют одинаковую размерность. И только поэтому оно имеет смысл.
3. В формуле H=Log(R/S)/Log(N/2) величина N не есть время, как можно было бы подумать. N здесь количество элементов в выборке. То, что мы берем не все события, а только часть из них (считаем по Close, например) разбивая процесс на равные промежутки времени, это наша проблема и к Херсту она отношения не имеет.

Действительно Вы правы. Учёт времени в этом параметре - это пожалуй глупость!
Пока что остановился на первоначальном подсчёте длины кривой в виде простой разницы цен между соседними точками параболы. Субъективно такой расчёт пока что нравится больше чем разница между Хай-Лоу выборки. Какого-то окончательного решения по данному вопросу ещё не принял. Занимаемся экспериментами. Думаю что потребуется какое-то время наблюдений для того чтобы понять насколько данный способ расчёта R имеет право на своё существование.
 
Еще один вчерашний канал, который до сих пор держит.

 
Все таки подозреваю сваливание в бесконечный цикл (что-то вроде этого) с безуспешным поиском канала.
И еще - такое нестандартное поведение фунта - возможно это какой-то сигнал, когда он становится слишком хорош для данного алгоритма?


Вроде удалось повторить траблу по истории и заодно отрихтовать. Попробуйте написать свою процедуру поиска экстремальных баров по истории.Трабла пропала как только я заменил Lowest(); и Highest(); на свой алгоритм поиска. Кстати эти функции не подходят так как непонятно что именно они выдают - наибольшее\наименьшее значение функции на заданном интервале (что не подходит) или экстремальный экстремум (что нужно), а это не одно и тоже - есть еще значения на концах интервала и они могут быть экстремальне, чем экстремумы, но экстремумами не являться - тогда выборки могут быть некорректными.

Удачи и попутных трендов.

ЗЫ сдается мне, что придется все функции писать самостоятельно, чтобы быть увереным в работе алгоритмов, да и потом на VCPP переписывать будет проще. :).
 

Вроде удалось повторить траблу по истории и заодно отрихтовать. Попробуйте написать свою процедуру поиска экстремальных баров по истории.Трабла пропала как только я заменил Lowest(); и Highest(); на свой алгоритм поиска. Кстати эти функции не подходят так как непонятно что именно они выдают - наибольшее\наименьшее значение функции на заданном интервале (что не подходит) или экстремальный экстремум (что нужно), а это не одно и тоже - есть еще значения на концах интервала и они могут быть экстремальне, чем экстремумы, но экстремумами не являться - тогда выборки могут быть некорректными.

Удачи и попутных трендов.

ЗЫ сдается мне, что придется все функции писать самостоятельно, чтобы быть увереным в работе алгоритмов, да и потом на VCPP переписывать будет проще. :).


"RE Slawa - ответ на зигзаг :)"

последний пост
 
То есть эти функции таки выдают максимальное\минимальное значение на отрезке - это не годится в данном случае: в выборку могут быть захвачены бары, не имеющие отношения к данному тренду, что ухудшает (как минимум не улучшает) прогнозируемость. Кстати и Мюррей может из-за этого неверно рисовать уровни иногда - такая вот трабла была....... Ладно, думаю все поняли чего нужно рихтануть.
Для поиска Хаев условие должно быть как минимум

if((H[k-1]<H[k])&&(H[k]>H[k+1])&&(H[k]>curHi)) для минимума аналогично.

Удачи и попутных трендов.
 
if((H[k-1]<H[k])&&(H[k]>H[k+1])&&(H[k]>curHi)) для минимума аналогично.

Остаётся только обосновать выбор достаточной области вокруг Хая для того, чтобы принять его за Хай данной выборки. Я так понимаю что этот Хай должен быть максимальной точкой в радиусе +-30% от длины выборки? В случае если это не так, то выборку наверное нужно увеличивать для определения 2х совместных вещей - экстремума и соответсвенно длины выборки? А у Вас какие соображения по этому?

Vladislav, предполагаете ли Вы откорректировать код индикатора Мюррея в свете появившейся новой информации? Ждём новой версии ;o)!
1...373839404142434445464748495051...309
Новый комментарий
Причина обращения: