торговая стратегия на базе Волновой теории Эллиота - страница 292
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
То есть за время выдержки той 10-месячной сделки(при такой просадке) канал не разрушился? Мощщный канал был, однако :)
Мощный канал - изначально длинный и широкий. А чего в этом удивительного? Соберите статистику и поймете, что и такое встречается. Часть статистики приводил на картинке выше для маленького канала, 300 отсчетов. Длинные каналы (а они еще и широкие) живут дольше.
Да не буду я сидеть 10 месяцев в канале и ждать, я же писал, что такие сделки будут блокироваться.
Посмотрите журнал, если не срабатывает OrderSend, там делается запись о причине.
код ошибки 130, я писал.
Да нет, я не придираюсь :). Просто у меня каналы плыли и разрушались и я так и не определился однозначно, что при этом делать с уже открытым ордером.
Получается, что когда найден "хороший" канал поиск новых не проводится пока он не разрушится? Впрочем, действительно нет смысла разбирать пристрелочный алгоритм. Я только хочу сказать по поводу возможной "юстировки" - я не считаю что любая юстировка входов/выходов некорректна, но на этапе исследования модели она только замазывает картинку.
Во-первых, я этого ещё не видел когда писал :). Во-вторых в записи тестера можно посмотреть параметры OrderSend. Обычно ненормализованная цена видна сразу. Ещё у меня бывало, что стопы ставились не в ту сторону :), это прямо не пишется, но по цифрам можно сообразить :).
Правильная нормализация цен - NormalizeDouble( ... ,Digits), тогда число знаков после запятой всегда будет соответствовать инструменту.
Просто у меня каналы плыли и разрушались и я так и не определился однозначно, что при этом делать с уже открытым ордером. Получается, что когда найден "хороший" канал поиск новых не проводится пока он не разрушится?
Я кратко рассказал Gorillychу, как собирал статистику. С этого, грубо говоря, когда-то начал исследования. Если Вы ровно такую статистику не собирали, то рекомендую это сделать.
Оценка устойчивости канала – единственное очень слабое место в системе. Это действительно, очень трудно. Сейчас в MT реализован очень простой алгоритм – длина канала фиксирована и на каждом баре оценивается его стабильность. Параллельно новые стабильные каналы не ищутся. Стратегия под эту модель очень простая – один канал одна сделка, других каналов во время сделки не ищу.
Я только хочу сказать по поводу возможной "юстировки" - я не считаю что любая юстировка входов/выходов некорректна, но на этапе исследования модели она только замазывает картинку.
Вот это я не очень понял.
Правильная нормализация цен - NormalizeDouble( ... ,Digits), тогда число знаков после запятой всегда будет соответствовать инструменту.
Вот ведь! Я эту функцию искал в математике и не нашел. Спасибо.
Ну да, я так и предполагал. То, что каналы возникают сразу - это очень интересный момент, но я Вам верю и повторять исследование не буду :)
Вот это я не очень понял.
Допустим есть основной сигнал на вход/выход, но более детальный взгляд говорит о том, что как раз сейчас имеет место какое-то локальное движение. Если есть уверенность в правильной оценке ситуации, часто целесообразнее дождаться его окончания. Очевидно, однако, что такая практика может внести систематическую погрешность в результаты основной модели.
В хелпере не очень удачный пример, из него совершенно непонятно, что Digits - это предопределённая переменная, избавляющая пользователя от необходимости самому выяснять, сколько цифр нужно оставлять для данного инструмента.
Ни одной сделки, сейчас пытаюсь понять почему, вернее запросить код ошибки. Ввел еще несколько вариантов – опят сделок нет. В итоге мне это надоело, и я указал уровень цены SL в лоб 20.0, заработало:
Как в том мультике «ничего не понимаю». Юрий, объясните динозавру, как их правильно ставить, и почему значение, скажем 1.2 хуже 20.0
Посмотрите все элементы функции OrderSend. Вы неправильно задали SL ( стоп-лосс) и у Вас появился TP (тейк-профит).
И не расстраивайтесь этой ерунде, всё образуется. Вы в главном впереди нас :)))
Ведь точно знаю, что не выдержал бы, остановил бы эту сделку в реале в самом начале. И какие там 20 пунктов для SL, я то ведь создавал модель для относительно больших движений:
Тут все видно, оптимальным образом сделка конечно не заключается – я как не знал траекторию движения, так ее и не знаю, и какие экстремумы будут так же не знаю. Все, что пока могу – это расчет уровней и не более.
Да, как бы сидел я 10 месяцев на минутках с одной сделкой, но ведь модель то рассчитана в том числе и на это:
Начало сделки.
Окончание сделки.
Обратите внимание на даты. Так нашла же, и рассчитала движение. Разве я бы выдержал 23 дня в минусе, ожидая, когда тренд пойдет туда, куда надо? А ведь в районе заключения сделки и сложились самые надежные условия для прогноза, как это не странно. Философия все это, конечно не выдержал бы.
to Candid
Допустим есть основной сигнал на вход/выход, но более детальный взгляд говорит о том, что как раз сейчас имеет место какое-то локальное движение. Если есть уверенность в правильной оценке ситуации, часто целесообразнее дождаться его окончания. Очевидно, однако, что такая практика может внести систематическую погрешность в результаты основной модели.
Концептуально понятно. :о)
to Gorillych
Посмотрите все элементы функции OrderSend. Вы неправильно задали SL ( стоп-лосс) и у Вас появился TP (тейк-профит).
И не расстраивайтесь этой ерунде, всё образуется. Вы в главном впереди нас :)))
Спасибо, Вы и FED самые большие оптимисты, и вовсе я не впереди всех, полагаю, у каждого найдется чего ни будь в загашнике.
Только сейчас осознал, что тем, над чем работал год – воспользоваться не могу. B я не расстраиваюсь, просто пока забил я на эти SL и на модель пока забил, 200-ку. Пойду пить завтра пиво и много думать.
PS: и все таки соберите статистику, не гоже ей на дороге валяться. :о)
Спасибо, Вы и FED самые большие оптимисты, и вовсе я не впереди всех, полагаю, у каждого найдется чего ни будь в загашнике.
Попытки прогнозирования рынка становятся все более изощренными, привлекаются самые современные математические методы, методы математической статистики, фильтры самого разного вида, график цены логарифмируется, дифференцируется, все это с чем то нормируется, вычисляется корреляция, и пр. и пр… Так что я, кандидат технических наук, начинаю постепенно понимать - как же я безнадежно отстаю! Вроде простые парни - трейдеры легко оперируют такими сложнейшими понятиями, как линейная и нелинейная регрессия, их высказывания пестрят названиями индикаторов, о которых я и не слышал. Читая дальше, начинаешь понимать - о, да это все разработчики механических торговых систем (МТС)! И становится все на свои места. Несбыточная мечта - сотворить программу, которая будет за тебя торговать и "делать" кучу денег, манит, как яркий огонек мотылька, огромное количество трейдеров. При этом затрачивается столько ресурсов!
Когда мне приходилось работать в дилинг зале (сейчас я работаю только из дома), четко выделялась группа, как я их называл, анализаторов. У них произошла подмена целей, то есть их целью стало не зарабатывание денег, а анализ и предсказание поведения рынка. От этого они получали "кайф". Видимо, эти ребята и ушли в область проектирования МТС, и сам процесс создания этих систем для них приносит удовлетворение.
Ни в коей мере не хочу сказать, я, вот, умный, а они занимаются ерундой. Вполне вероятно, они изобретут что - то, они подвижники, фанатики, зачастую умнейшие и образованнейшие специалисты. Как из алхимии родилась химия, так и из их усилий, возможно, появится что - то новое и полезное. Просто они избрали такой путь. Но мне жалко времени, и я лучше пока буду зарабатывать, как могу.
Цитата из "Forex для начинающих, часть 2" http://www.finlist.ru/beginner/beginner2.php
Спасибо, Вы и FED самые большие оптимисты, и вовсе я не впереди всех, полагаю, у каждого найдется чего ни будь в загашнике.
Попытки прогнозирования рынка становятся все более изощренными, привлекаются самые современные математические методы, методы математической статистики, фильтры самого разного вида, график цены логарифмируется, дифференцируется, все это с чем то нормируется, вычисляется корреляция, и пр. и пр… Так что я, кандидат технических наук, начинаю постепенно понимать - как же я безнадежно отстаю! Вроде простые парни - трейдеры легко оперируют такими сложнейшими понятиями, как линейная и нелинейная регрессия, их высказывания пестрят названиями индикаторов, о которых я и не слышал. Читая дальше, начинаешь понимать - о, да это все разработчики механических торговых систем (МТС)! И становится все на свои места. Несбыточная мечта - сотворить программу, которая будет за тебя торговать и "делать" кучу денег, манит, как яркий огонек мотылька, огромное количество трейдеров. При этом затрачивается столько ресурсов!
Когда мне приходилось работать в дилинг зале (сейчас я работаю только из дома), четко выделялась группа, как я их называл, анализаторов. У них произошла подмена целей, то есть их целью стало не зарабатывание денег, а анализ и предсказание поведения рынка. От этого они получали "кайф". Видимо, эти ребята и ушли в область проектирования МТС, и сам процесс создания этих систем для них приносит удовлетворение.
Ни в коей мере не хочу сказать, я, вот, умный, а они занимаются ерундой. Вполне вероятно, они изобретут что - то, они подвижники, фанатики, зачастую умнейшие и образованнейшие специалисты. Как из алхимии родилась химия, так и из их усилий, возможно, появится что - то новое и полезное. Просто они избрали такой путь. Но мне жалко времени, и я лучше пока буду зарабатывать, как могу.
Цитата из "Forex для начинающих, часть 2" http://www.finlist.ru/beginner/beginner2.php
Этим постом Вы меня немного запутали. Уже ни как не могу понять, Вы пессимист или хорошо информированный оптимист. Могу лишь добавить – никогда не убивайте свою мечту, какой бы она не была. Никогда. Ее труп будет гнить внутри Вас всю жизнь, отравляя ее, все больше и больше. Лучше выпейте пиво (хорошего), это добрый напиток.
Дык поделитесь, как можете торговать, что используете. Ведь интересно послушать кандидата технических наук, кстати, а каких наук то? :о)
В свое время этим словом обозначали попытки обесценить науку и научный метод познания мира, а также и попытки запретить исследовать, мыслить, познавать. То есть попытки запретить человеку быть homo sapiens.
Уважаемый автор статьи извинился, конечно, слегка (:-) в последнем абзаце, однако, от внимательного читателя вряд ли ускользнет его подсознательное желание попинав ногами этих кайфующих аналитиков, скомпенсировать тем самым свой комплекс безнадежно отставшего от науки. А заодно и самоутвердиться. А как же ! Он ведь безо всяких микроскопов, голыми руками делает то, что этим "аналитикакм" совсем не под силу. :-))
Я не питаю никаких иллюзий относительно возможностей научного познания и придерживаюсь скорее пессимистической позиции на этот счет. Но какие все же интересные извороты может демонстрировать человеческая психика !
Видно, что статья Вас задела, но ведь в чём-то уважаемый автор прав.
Мне не кажется, что причиной написания статьи, был пресловутый "комплекс безнадежно отставшего от науки".
Скорее автор, в который уже раз, хотел подчеркнуть, что некоторые люди меняют систему приоритетов.
Математика (программирование) выходит на первое место, а размер инвестиционного счёта на второе (третье) +)