Нужен индикатор отражающий цену в операционном времени. - страница 5

 
Prival:
Здесь Вы говорите только за амплитуду цикла. А есть еще понятие частота и фаза для цикла. Какой у вас подход к определению этих двух величин + если не затруднит, что подразумевается под рангом цикла. (Просто исхожу из понятий у любого цикла есть Амплитуда, частота, фаза). Вы их както ранжируете. Скорее всего если я правильно понял получаете какието ранговые статистики. Как Вы определяете ранг и что под этим понимаете?

Могу сказать лишь то, что большинство тех данных о которых вы думаете перестают иметь значение, вы не имеете аналогового приемника, ваш приемник цифровой с большими погрешностями, которых вам не избежать, а значит и частота амплитуды по большему счету не имеет никакого значения, максимум что вы сможете использовать лишь время прибывания в цикле, который по сути для вас не должен существовать, нужно отбросить те данные, которым вы не найдете применения даже при всем желании:) Время входа, цена входа, верхняя цена, нижняя цена, объем и это все что вы сможете использовать из этого цикла. Такой эелемент может составлять множество тиков и множество таких же элементов, ранг здесь определяется объемом цены, эти элементы составляются тиками, так же как и меньшими по рангу элементами, это вам понятно?
 
Prival:
причем тут 100 тысяч тиков. Если вы о том что я хочу, то мне достаточно 100 тиков, только бы между ними интервал времени был не 1 мин. Для этого и думаю сейчас как собрать инфу с различных поставщиков данных (и ваша идея серверного времени и времени тика может и пригодиться). А про ваши воронки посмотрел то что вы писали тут в разных ветках. Раньше Вы изьеснялись более понятно. Для распознавания воронки рекомендовал бы почитать теорию распознавания образов, что бы определиться куда воронка рванет вверх или в низ.


Я писал об этом достаточно давно, многое было выброшено за ненадобностью в условиях действительности, но многое осталось, я так же писал о том что подходы с течением времени не меняются, подходы совершенствуются, нужно акцентироваться только на тех данных, которым вы сможете найти применение, и отбросить при этом предрассудки.

Мало того, чтобы проверить все то, о чем я писал ранее, недостаточно возможностей терминала.

 
xnsnet:
Prival:
Здесь Вы говорите только за амплитуду цикла. А есть еще понятие частота и фаза для цикла. Какой у вас подход к определению этих двух величин + если не затруднит, что подразумевается под рангом цикла. (Просто исхожу из понятий у любого цикла есть Амплитуда, частота, фаза). Вы их както ранжируете. Скорее всего если я правильно понял получаете какието ранговые статистики. Как Вы определяете ранг и что под этим понимаете?

Могу сказать лишь то, что большинство тех данных о которых вы думаете перестают иметь значение, вы не имеете аналогового приемника, ваш приемник цифровой с большими погрешностями, которых вам не избежать, а значит и частота амплитуды по большему счету не имеет никакого значения, максимум что вы сможете использовать лишь время прибывания в цикле, который по сути для вас не должен существовать, нужно отбросить те данные, которым вы не найдете применения даже при всем желании:) Время входа, цена входа, верхняя цена, нижняя цена, объем и это все что вы сможете использовать из этого цикла. Такой эелемент может составлять множество тиков и множество таких же элементов, ранг здесь определяется объемом цены, эти элементы составляются тиками, так же как и меньшими по рангу элементами, это вам понятно?


К сожалению Вы вводите непонятные термины (типа частота амплитуды и т.д. вам уже намекали про то что нет и цикличного тика, и рынок скорее всего Мы с Вами видим обсалютно различно (вы видете не то, что вижу я). И скорее всего не понимаете для чего мне нужны тики с такой большой плотностью во времени (колич. тиков в единицу времени). Что бы Вы не гадали вот тут я чуть подробнее про это писал 'Теория случайных потоков и FOREX'

Удачи в Ваших исследованиях.

 

Специфика сего вопроса, не позволит вам делать все то о чем вы писали, с таким же успехом, каким, вы писали в своих постах, я могу об этом думать и мы опять начинаем делится на тех кто уже прошел этот злополучный участок дороги и на тех кто находится только в осознании этого пути, я иду по тому пути к которому пришел не потому что я хотел пойти по этому пути, хотел я намного больше, а потому что, по этому пути я научился работать с данными и чувствовать результат, все ваши усилия в конечном итоге будут отданы фильтрации искаженных данных и в конечном итоге, думаю, вы посмотрите именно на то, о чем я писал здесь, если конечно не бросите эту затею вообще:)

Мне удачи в разработке, а вам удачи в исследованиях:)

 

xnsnet

Есть очень интересная наука метрология и даже профессия есть такая метролог называется, так вот там умеют работать и обрабатывать данные, а не "чувствовать результат". И 99% того что Вы писали здесь (в этой ветке) абсолютно не понятно, т.к понапридумывали терминов, а объяснить их толком и не можете.

 

Не сомневаюсь, что вы сможете обработать данные, которые искажены на столько, что это не более, чем указатели на прямой дороге, а указатели показываю в лес:)))

 
xnsnet, вы придерживатесь механического подхода к торговле - используете МТС, или торгуете по наитию - интуитивно воспринимая рынок?
 
Neutron:
xnsnet, вы придерживатесь механического подхода к торговле - используете МТС, или торгуете по наитию - интуитивно воспринимая рынок?


Я стараюсь придти к механизированной торговле, где четкие решения смогут приниматься MTS:) А я торгую на основе тех данных, которые должны быть использованы в ИИ этой MTS, интуиция - это использование данных, только без логического объяснения, как это происходит, я понимаю это и стараюсь реализовать эту интуицию:) Наверное, если бы я никогда не обращал внимания на тиковый график, я бы возможно и придерживался стандартных способов, но график то был и был повод для мыслей:) Причину, сопровождает следствие, а следствие такого подхода выходит из интуитивно осмысленной основы, которая сделана на том о чем мы с вами говорим в этой теме, ну или по крайней мере я говорил:) И не смотря на заблуждения я провожу сделки очень редко и так же редко снимаю профит, стараюсь избегать буйства на рынке, так как по личному опыту это может привести к ошибкам, старания приводят к месячным профитам, а иногда сопровождаются длительными перерывами, требуется проработка идеи в плоть до мельчайших деталей, именно поэтому и нужна MTS, следить за событиями на рынке я не люблю, это сильно накладно как по времени так и для души, человеческий фактор.

Хотел бы услышать ответ на аналогичный вопрос и от вас:)

 

Прошу прощения у Сергея - автора этой ветки, за возможное флудерство - но некоторые вещи, о которых говорил xnsnet, мне показались интересными. К сожалению, у меня возникли непреодалимые трудности связанные с пониманием стиля изложения материала xnsnet. Попытки Prival-а "заставить" говорить автора на общепринятом языке, не привели к успеху. Я попытаюсь понять смысл того, что хочет донести до нас xnsnet, более глубоким и внимательным прочтением его постов. Например этот:

Я стараюсь придти к механизированной торговле, где четкие решения смогут приниматься MTS:) А я торгую на основе тех данных, которые должны быть использованы в ИИ этой MTS, интуиция - это использование данных, только без логического объяснения, как это происходит, я понимаю это и стараюсь реализовать эту интуицию:) Наверное, если бы я никогда не обращал внимания на тиковый график, я бы возможно и придерживался стандартных способов, но график то был и был повод для мыслей:) Причину, сопровождает следствие, а следствие такого подхода выходит из интуитивно осмысленной основы, которая сделана на том о чем мы с вами говорим в этой теме, ну или по крайней мере я говорил:) И не смотря на заблуждения я провожу сделки очень редко и так же редко снимаю профит, стараюсь избегать буйства на рынке, так как по личному опыту это может привести к ошибкам, старания приводят к месячным профитам, а иногда сопровождаются длительными перерывами, требуется проработка идеи в плоть до мельчайших деталей, именно поэтому и нужна MTS, следить за событиями на рынке я не люблю, это сильно накладно как по времени так и для души, человеческий фактор.

Хотел бы услышать ответ на аналогичный вопрос и от вас:)

Вот, что у меня получилось: 

Я сторонник автоматизации торгового процесса, т.к. считаю, что на рынке должны приниматься четкие решения. Интуиция - это использование данных без их логического объяснения, конечно, я понимаю это, и стараюсь по-возможности формализовать процесс интуитивного принятия решений. Наблюдения за тиковой информацией заставляет нас отойти от стандартных способов анализа, провоцируя нас лишний раз задуматься. Причина порождает следствие, а следствие подхода о котором (интуитивная основа) мы с вами говорим в этой ветке, ну или, по крайней мере, я говорил - очевидна... Я совершаю сделки очень редко, и соответственно так же редко снимаю профит. Неисключены ошибки. Стараюсь избегать буйства на рынке, так как по личному опыту знаю - это может привести к ошибкам! Озвученный комплекс правил приводит к стабильным профитам, хотя длительные перерывы в торговле неизбежны - требуется детальная доработка концепции.

Считаю, что MTS нужна т.к. следить за событиями на рынке в полной мере не представляется возможным - это тяжело в психологическом аспекте и сильно накладно как по времени, так и в плане привнесения в торговлю неопределённости, связанной с "человеческим фактором".

xnsnet, я сильно исказил вашу мысль?

P.S. Я убеждённый стороник МТС.

P.P.S.  ...старания приводят к месячным ..., а иногда сопровождаются длительными перерывами, требуется проработка ... в плоть... :-)

 
Neutron:

Вот, что у меня получилось: ........................................................ .... ....

Супер!!! Теперь если можно переведите пажайлуста для xnsnet, вопрос - Чтож он вседаки имел в виду под: Цена определяющая цикличный тик подобна бару :-) 
Причина обращения: