Зачем можно просто не опереться на Среднюю цену между максимумом и минимумом? - Статьи и техническая библиотека по автоматическому трейдингу

bald 2012.10.19 14:48 #141

roller:

bald - иногда глупый казалось бы вопрос наводит когото на умную мысль. Я сначала всегда спрашиваю и разбираюсь в логике сова - до этого не могу ничего предложить не поняв его механизм, т.к. код читать не умею. Не стоит так категорично относиться к этому явлению.

Вот у меня этот сов идет 10 лотами на 3 парах. Общая прибыть +2% за 2 дня. При этом суммарное количество закрытых лотов 600 лот. Если б данная торговля велась на центовом счете с ребейтом (50% возврата спреда) давайте сделаем примерный расчет:

- при 1 лоте стоимость пункта составляет 1 цент.

- Спред = 3 пп

- Возврат спреда = 1,5 пп.

- с 1 лота вам вернут 1,5 цент

- с 600 лотов - 900 центов.

Вывод - "в моем случае + ребейт" баланс был бы уже 10900 центов а не 9960

Вы считаете это бесполезной информацией в данной ветке? :)))

если уж на то пошло, у меня спред полтора пункта + ещё рибейт накидывают)))

Basic1975 2012.10.19 22:56 #142

ikatsko:

Предлагаю так:

- два массива по двум инструментам. В массивы заносим одну из цен: либо открытия, либо закрытия, лучше среднюю цену между максимумом и минимумом

- ищем справедливое соотношение цен. Для этого строим еще один массив, куда заносим соотношение соответствующих цен из предыдущих массивов. Далее с учетом некоторой дельты ищем в этом третьем массиве такое соотношение, которое бы встречалось не менее чем в 50% (например) случаях. это и будет справедливое соотношение цен

- строим еще 1 массив, куда заносим разницу текущего соотношения цены к справедливому соотношению цены. И находим среднее отклонение соотношения цен к справедливому соотношению.

- и переходим к торговле. Смотрим в реальном времени соотношение цен и ее отклонение от найденного справедливого соотношения с учетом ране заданной дельты. Если это отклонение больше найденного среднего отклонения. то входим в рынок. (Как входить - отдельный вопрос) Выход - когда текущее соотношение цен равно найденному ранее справедливому соотношению.

А потом прикручиваем в советник оптимизацию "на лету". То есть, все указанное выше производится 1 раз когда нет открытых ордеров, причем с прогонкой на всех или определенных ТФ (думаю, за исключением М1 иМ5)

Я вот только не пойму почему все программисты которых я знаю так не любят МА? Зачем изобретать велосипед можно просто им умело пользоваться

"- два массива по двум инструментам. В массивы заносим одну из цен: либо открытия, либо закрытия, лучше среднюю цену между максимумом и минимумом"

а если мы по двум инструментам пустим MA период-1, метод-Exponential, применить к- Median Price(HL/2) она пройдет как раз там где вы хотите, и дополнительные массивы не нужны, можно пользоваться готовыми таймсесиями))

Дальше мысль понятна))) можно и так)) Если вы конечно не имеете ввиду просто синхронное деление цен друг на друга, потому что ценовые диапазоны инструментов расходятся постоянно, поэтому я и накладываю две машки друг на друга чтоб получить нулевой уровень.

Грустная история Спрашивайте! Индикаторы: Дифференциальный индикатор Султонова

[Удален] 2012.10.20 04:24 #143

" Я искренне прошу вашей помощи помочь протестировать советника и высказать своё мнение, как вы понимаете тестировать на тестере стратегий его невозможно только на демке. А времени катастрофически не хватает.((((("

Здравствуйте.Почему вы не использовали mql5 для написания мультивалютного советника? Здесь много копий поломали обсуждая spreader. А можно было сразу посмотреть результат на мт5 и лишних вопросов не возникло бы. Дело в том что работа на демо ограничена по времени. Возможно понадобится несколько лет чтобы хорошо разобраться в поведении эксперта на рынке. А в тестере это происходит гораздо быстрее. Говорю так потому что переписал spreader на mql5 и увидел что он ничего особенного из себя не представляет. Ваша идея вроде бы неплоха, но честно сказать нет желания вкладывать больше деньги в переписывание чужих кодов (я сам не программист).

Как кодировать? Советники: Pending Trailing 2 Бэктестинг/оптимизация

Basic1975 2012.10.20 04:51 #144

Lest:

" Я искренне прошу вашей помощи помочь протестировать советника и высказать своё мнение, как вы понимаете тестировать на тестере стратегий его невозможно только на демке. А времени катастрофически не хватает.((((("

Здравствуйте.Почему вы не использовали mql5 для написания мультивалютного советника? Здесь много копий поломали обсуждая spreader. А можно было сразу посмотреть результат на мт5 и лишних вопросов не возникло бы. Дело в том что работа на демо ограничена по времени. Возможно понадобится несколько лет чтобы хорошо разобраться в поведении эксперта на рынке. А в тестере это происходит гораздо быстрее. Говорю так потому что переписал spreader на mql5 и увидел что он ничего особенного из себя не представляет. Ваша идея вроде бы неплоха, но честно сказать нет желания вкладывать больше деньги в переписывание чужих кодов (я сам не программист).

Добрый день. Я уже говорил я перепишу код со временем, сам я изучаю MQL5 он отличается от MQL4 и если какие то мысли возникают для меня проще и быстрее реализовать их на MQL4 пока .

Я бы уже давно перешёл на МТ5 если бы мой ДЦ разрешил реальную торговлю на этой платформе, а пока только демки)))

На фороксе заработать невозможно!! учитесь зарабатывать селяне [Эпизод Как сделать закрытие ордеров

bald 2012.10.20 05:02 #145

Lest:

" Я искренне прошу вашей помощи помочь протестировать советника и высказать своё мнение, как вы понимаете тестировать на тестере стратегий его невозможно только на демке. А времени катастрофически не хватает.((((("

Здравствуйте.Почему вы не использовали mql5 для написания мультивалютного советника? Здесь много копий поломали обсуждая spreader. А можно было сразу посмотреть результат на мт5 и лишних вопросов не возникло бы. Дело в том что работа на демо ограничена по времени. Возможно понадобится несколько лет чтобы хорошо разобраться в поведении эксперта на рынке. А в тестере это происходит гораздо быстрее. Говорю так потому что переписал spreader на mql5 и увидел что он ничего особенного из себя не представляет. Ваша идея вроде бы неплоха, но честно сказать нет желания вкладывать больше деньги в переписывание чужих кодов (я сам не программист).

в роботе стоит оптимизатор по последнему времени (время указываешь сам), а это намного ценнее чем прогон на прошлой истории))) робот работает здесь и сейчас и подстраивается под существующий рынок, а не под то, что было раньше)))

Оптимизация советника Почему запретили подписку на Что будет с рынком?

bald 2012.10.20 05:12 #146

Basic , с нетерпением ждём новую версию, с вашим новым алгоритмом)))

[Удален] 2012.10.20 05:18 #147

bald:в роботе стоит оптимизатор по последнему времени (время указываешь сам), а это намного ценнее чем прогон на прошлой истории))) робот работает здесь и сейчас и подстраивается под существующий рынок, а не под то, что было раньше)))

ценное замечание. Также ждем от автора продолжения ) Не вешать нос гардемарины

[Удален] 2012.10.21 00:48 #148

Basic:

Народ что-то вы все замерли, в шоке что ли не написали до сих пор не одного сообщения????

Я предлагаю переписать код таким образом:

Прогоняем историю двух инструментов на оптимизаторе, выявляем все участки от пересечения цены до пересечения, мерием максимальные расхождение между ценами. Далше сортируем по двум массивам,

в первый заносим все расстояния цен когда например GBPUSD была выше EURUSD (участок 1) , во второй расстояния когда например EURUSD была выше GBPUSD (участок 2). Дальше усредняем массив1 и готовим сигнал для входа GBPUSD-продавать EURUSD-покупать при условии если цена (в реальном времени) достигает усреднённого расхождения за весь тестируемый период можно ещё найти максимальное расхождение в массиве и при его достижении долится в ту же сторону что и открытые позы. Тоже самое делаем и с массивом2 и участками2.

Дальше хочется спросить кто сомной????? поднимите руку!!!)))))))))

Как продвигается Работа над новым Алгоритмом? :) (По описанию - вроде бы "самое оно")

Насчет самого момента входа у меня когда-то давно была вот какая простая идея: входить в начале обратного движения пар на "сближении" - то есть замеряем "расхождение", выжидаем пока оно растет... И как только оно начинает уменьшаться и уменьшится на определенную величину (ее видимо как раз и надо будет прогонять в Оптимизаторе) - тут у нас и Сигнал.

У меня тогда одна проблема возникла и помешала все это осуществить - я никак не мог найти Точку Опоры.. :) так что Земля так и осталась неперевернутой...

Все индикаторы на эту тему, которые на тот момент мне попались - были основаны на шатком Предположении, что начало периода их расчета - это и есть Момент Равновесия - его принимали за ноль и начинали замерять расхождение... Ну и мои алгоритмы так же вот блуждали где-то рядом и было все это "не то"...

-У Вас же, мне кажется, получилось найти настоящую Точку Отсчета... По крайней мере мне это именно так представляется! -Вполне нормальную и достаточную для начала работы этого алгоритма! Без всяких там "справедливых" (гы!) цен, "кластерных индюкаторов" и прочей бредятины... И не надо копить тиковую историю, писать Свои Терминалы!

-Почему бы просто не опереться на Среднюю? Жаль мне тогда не пришло это в голову... (сейчас даже странно :)) Ну, пусть тогда у Вас получится! :) Удачи!

Как вы обучились языку Моя прибыльная статегия.Без индикатора. торговая стратегия на базе

Viacheslav Serikov 2012.10.21 08:45 #149

Я ДАВНО ЗА,УЖЕ ВЫСКАЗАЛСЯ РАНЕЕ,ТЕМ БОЛЕЕ,ЧТО ТЕСТИРОВАЛ ФОРЕКС-РОБОТА ПО АНАЛОГИЧНОЙ СХЕМЕ(ТОЖЕ ПО НЕКОМУ ИНДИКАТОРУ РАСХОЖДЕНИЯ),НО ТАМ БЫЛИ ВРУЧНУЮ УСТАНОВЛЕННЫЕ ПАРАМЕТРЫ.И БЕЗ ВСЯКОЙ РАЗУМНОЙ ОПТИМИЗАЦИИ.РОБОТ БЫЛ В ПРИБЫЛИ,НО КАК-ТО РАЗ ЗАВИС В МИНУС(ХОТЯ ПРОШЛЫЙ ПРОФИТ ПЕРЕВЕСИЛ МИНУС).

А ВОТ САМООПТИМИЗАЦИЯ ЭТО ПУТЬ К СТАБИЛЬНОМУ ПРОФИТУ.НУЖНО ТОЛЬКО ОПРЕДЕЛИТСЯ,НАПРИМЕР С КОЛИЧЕСТВОМ ПОСЛЕДНИХ БАРОВ ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ ИЛИ ПЕРИОДОМ ПО ВРЕМЕНИ.

МОЖ У КОГО ЕСТЬ ИДЕИ НА ЭТОТ СЧЁТ?

НУ И ПОВТОРЮСЬ-МОЖНО ДОБАВИТЬ(КАК И ПРЕДЛАГАЛ АВТОР) ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОТКЛЮЧАЕМЫЙ ВХОД В ПОЗИЦИИ ПРИ ДОСТИЖЕНИИ МАКСИМАЛЬНОГО РАСХОЖДЕНИЯ НА ОПТИМЕЗИРУЕМОМ ПЕРИОДЕ.

Basic:

Народ что-то вы все замерли, в шоке что ли не написали до сих пор не одного сообщения????

Я предлагаю переписать код таким образом: