Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Разве ночь со среды на четверг не является временем тройных свопов или бывают другие случаи?
Поправьте меня, если я ошибаюсь.
Для пар с обратной котировкой действуем по определению: при входе в позицию c номером i изменение баланса в валюте депозита будет [lot_i]/[price1_i] . Для суммы позиций изменение баланса будет Sum([lot_i]/[price1_i]) . Теперь мы закрываем все позиции по цене price2. Изменение баланса при этом равно Sum([lot_i])/[price2] . Если мы закрывем в безубыток, то, приплюсовав свопы и комиссию, должны приравнять это к первой сумме. То есть имеем:
Sum([lot_i])/[price2] + Swap + Commission = Sum([lot_i]/[price1_i])
То есть [price2] = Sum([lot_i])/(Sum([lot_i]/[price1_i]) - Swap - Commission)
Или [price2] = Sum([lot_i])/(Sum([lot_i]/[price1_i]) + Swap + Commission) для противоположной позиции
Другими словами, обратная цена закрытия в безубыток равна средневзвешенной обратной цене суммарной позиции с поправкой на свопы и комиссию.
Для кроссов действительно ситуация в смысле расчёта выглядит плохо.
P.S. Как я выяснил, мой предыдущий пост на самом деле был комментарием к скрипту Xupypr'а :). Не удивлюсь, если и этот окажется комментарием ещё к какому нибудь скрипту, если конечно нет ошибки.
Да, похоже максимум, что можно сделать для кросса - написать эксперта, который будет автоматически закрывать позиции на уровне безубытка. Сгрузить это дело серверу не удастся.
Чем ближе цена к уровню безубытка, тем достовернее расчётный уровень, который выдаёт мой скрипт. Этот уровень становится актуальным только тогда, имхо, когда цена подходит к нему вплотную. Думаю погрешность будет не очень большой. Я имею ввиду кроссы.
Для проверки как меняется стоимость пунта хотел написАть индикатор, может уже есть у кого такой?
Да, похоже максимум, что можно сделать для кросса - написать эксперта, который будет автоматически закрывать позиции на уровне безубытка. Сгрузить это дело серверу не удастся.
Да, в целом такая логика для эксперта годится, ведь именно он будет следить за позициями. Т.е., как вариант, мониторить на каждый start-тик баланс заданного множества ордеров (с помощью встроенных функций OrderProfit, OrderSwap и т.д.), и в зависимости от того, баланс положительный или отрицательный, принимать нужное решение и делать что-то.
Иначе в этих расчётах (кросс, не-кросс) погрязнешь, а это не самоцель.
Иначе в этих расчётах (кросс, не-кросс) погрязнешь, а это не самоцель.
Да по идее это несложно, читается символ, если первые три буквы USD - обратная котировка, если вторые - прямая, если нет таких -кросс. Для кроссов, кстати, можно обдумать вариант, когда эксперт двигает приближённый безубыток по Xupypr'у - такой как бы трейлинг.
Иначе в этих расчётах (кросс, не-кросс) погрязнешь, а это не самоцель.
Да по идее это несложно, читается символ, если первые три буквы USD - обратная котировка, если вторые - прямая, если нет таких -кросс. Для кроссов, кстати, можно обдумать вариант, когда эксперт двигает приближённый безубыток по Xupypr'у - такой как бы трейлинг.
Это хорошо, если эксперт будет на форексе лежать, а если на акциях? Или золото на форексе? Не хочу завязываться на частные случаи, пусть будет расчёт безубытка "на лету", так тоже годится.
Всё, нашёл статью 'Азбука торговли валютами', мозги ночью не варят, думаю, завтра всё пойму из неё.
Алгоритм эксперта зависит от метода расчёта стоимости ордеров и стоимости 1 пункта, принятого на конкретном ДЦ. Посмотрите мой комментарий к этой статье. В остальном - арифметика.
Всё, нашёл статью 'Азбука торговли валютами', мозги ночью не варят, думаю, завтра всё пойму из неё.
Алгоритм эксперта зависит от метода расчёта стоимости ордеров и стоимости 1 пункта, принятого на конкретном ДЦ. Посмотрите мой комментарий к этой статье. В остальном - арифметика.
Сергей, спасибо за комментарий, Вы знаете, я всё-таки остановился на динамическом определении прибыли или убытка для группы ордеров по текущей цене, чтобы не впадать в крайности, зависимости от ДЦ и т.д. Поскольку эксперт постоянно мониторит этот показатель, в нужное время он среагирует должным образом. Иначе в подобных расчётах будет столько веток if-else и частных ответвлений, что упаси Боже.
Для проверки как меняется стоимость пунта хотел написАть индикатор, может уже есть у кого такой?
Сделал индюк. Может будет полезен. Проверен на всех парах. Действительно, условий многовато, и это только расчёт стоимости пункта.