торговая стратегия на базе Волновой теории Эллиота - страница 221
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Это задним числом. Я же не стратегию на тестере гоняю. Просто имею тот самый индикатор, сигналы которого
надо отфильтровать. На истории эти сигналы известны, в реальном времени чтобы идентифицировать сигнал
требуется время. Если учесть это время запаздывания, то, возможно, это преимущество исчезнет полностью.
В лучшем случае - существенно уменьшится.
Кажется понял, что вы пытаетесь сделать.
То что у вас, судя по действиям, получается что то типо простейшей нейросети.
На входе у вас два параметра, на выходе один...
...
То что у вас, судя по действиям, получается что то типо простейшей нейросети.
На входе у вас два параметра, на выходе один...
Этак. под нейросеть можно подвести и функцию f(a,b)={return(a+b)}
Может, имеет смысл построить точки в плоскости BR-dA и BL-dA, где dA - амплитуда движения цены? Точки, так же, раскрасить в два цвета - в зависимости от результата сделки. Только, мне кажется, не стоит на этом этапе учитывать комиссию с каждой сделки - результат будет более прозрачным.
Этак. под нейросеть можно подвести и функцию f(a,b)={return(a+b)}
Где то так и есть, по существу своему.
Можно, конечно, и так сказать. Проблема, однако, в том, что для построения этой "нейросети" нужна хотя бы статистическая сепарабельность множеств. А, судя по картинке, получается что неудачные входы практически равномерно распределены по множеству удачных. Я надеялся на другое. Но все-таки надо еще в числах посмотреть.
Может, имеет смысл построить точки в плоскости BR-dA и BL-dA, где dA - амплитуда движения цены? Точки, так же, раскрасить в два цвета - в зависимости от результата сделки. Только, мне кажется, не стоит на этом этапе учитывать комиссию с каждой сделки - результат будет более прозрачным.
Комиссию я пока вообще не учитываю. Сначала нужно показать принципиальную возможность, а уж потом практическую реализацию.
Не понимаю какой смысл может иметь построение точек в координатах BR-dA и BL-dA. Или сами эти координаты. И что Вы называете амплитудой движения. Поясните.
А раскрасить это я могу. :-))
Кстати, Сергей, Вы тут недавно упоминали, что у вас есть тиковые архивы нескольких пар. Не могли бы Вы поделиться архивом EURUSD. И еще был бы Вам признателен, если бы можно было посмотреть показатель Херста, в том виде как его реализовали Вы. Взамен могу прислать индикатор фрактальной размерности, весьма простой, но вполне соответствующий своей идее. Как известно, фрактальная размерность и Херст связаны между собой простым соотношением. Можно было бы проверить насколько это выполняется в данном случае.
Можно, конечно, и так сказать. Проблема, однако, в том, что для построения этой "нейросети" нужна хотя бы статистическая сепарабельность множеств. А, судя по картинке, получается что неудачные входы практически равномерно распределены по множеству удачных. Я надеялся на другое. Но все-таки надо еще в числах посмотреть.
Мне ещё не приходилось видеть чёткого разделения, в подобных случаях. Нуу, может кроме одного случая. В основном разделяется на 50\50, плюс-минус 2-4%.
Комиссию я пока вообще не учитываю. Сначала нужно показать принципиальную возможность, а уж потом практическую реализацию.
Читаем Ваш пост на стр.110:
Инструмент - GBPUSD, M15
Количество баров награфике - 38856
Потенциальных точек входа - 4038
Синие точки - удачный вход, красные неудачный
Критерий - удачным считался вход принесший +6 и более пунктов (поправка на спред),
остальные, в том числе и положительные - неудачные.
Всего удачных входов - 3482, неудачных - 556
С моей точки зрения об этой картинке можно сказать только то, что использование фазовой
плоскости индикаторов BR,BL не позволяет построить критерий для разделения множества
сделок на успешные и неудачные.
Если предположить, что спред и комиссия в данном случае одно и тоже, то спред Вы всё же учитываете.
Не понимаю какой смысл может иметь построение точек в координатах BR-dA и BL-dA. Или сами эти координаты. И что Вы называете амплитудой движения. Поясните.
А раскрасить это я могу. :-))
Читаем Ваш пост на стр.108
Фазовое пространство системы больше, чем эта плоскость. Как минимум сюда нужно добавить еще одно измерение - значение изменения цены, которое произошло за некоторый (в каждом случае свой) промежуток времени. Идея BR и BL такова, что при превосходстве BR надо продавать, а при превосходстве BL надо покупать - это понятно. Проверка этой гипотезы должна показать, что при надичии такого превосходства цена изменяется в нужную сторону.
Таким образом, на плоскости должны присутствовать точки 2-х цветов, красные и синие. Красные - там где гипотетическая сделка была успешной, синие - в противном случае. При этом хорошо еще не потерять значения изменений цены. Меня ведь не любое изменение устроит. Представить это можно, очевидно, столбцовой гистограммой, где красные столбцы - над плоскостью (положительное направление), а синие - под ней.
Если предположить, что "амплитуда движения цены" и "значения изменений цены" в данном случае одно и тоже, то смысл, который я вкладываю в него, не отличается от Вашего, а целесообразность его добавления в анализ Вам, судя по контексту Вашего поста, известна:-)
Кстати, Сергей, Вы тут недавно упоминали, что у вас есть тиковые архивы нескольких пар. Не могли бы Вы поделиться архивом EURUSD.
Если Вас по какой-то причине не устроит архив, ссылку на который любезно предоставил Северный Ветер:http://ratedata.gaincapital.com/ , обещаю незамедлительно выложить свой. Кстати, если это важно, он у меня с реального (всмысле не демо) счёта
И еще был бы Вам признателен, если бы можно было посмотреть показатель Херста, в том виде как его реализовали Вы. Взамен могу прислать индикатор фрактальной размерности, весьма простой, но вполне соответствующий своей идее. Как известно, фрактальная размерность и Херст связаны между собой простым соотношением. Можно было бы проверить насколько это выполняется в данном случае.
Напомню, что показатель Харста (h), ФАК и Н-волатильность (как она определена в диссертации Пастухова), связанны между собой очевидными соотношениями:
ФАК=1-2/H=2h-1.
Напомню, что ФАК можно определить, как разность между всеми сонаправленными скачками (движениями) цены и контрнаправленными, отнесённая к сумме всех движений. Мне видится преимущество использования ФАК, связанная с простым видом выражения для оценки средней доходности инструмента:
s=ФАК*sigma, где сигма - стандартное отклонение.
Кроме того, показатель Херста h имеет наглядную интерпретацию, как показатель степени времени в выражении связывающее величину стандартного отклонения (sigma) с ТФ:
sigma(t1)=sigma(t0)*(t1/t0)^h.
Из этого выражения нетрудно получить оценку для показателя Херста на выбранном ТФ, см.рис.:
Нужно отметить, что по приведённому алгоритму, корректная оценка показателя Херста должна проводится по двуточечной схеме - слева от интересующего ТФ и справа. Искомую величину h можно определить как среднее арифметическое. По большому счёту, мне не совсем ясно, зачем вобще лезть в эти дебри, если показателя Херста, можно непренуждённо выразить через ФАК или Н-волатильность?
http://vtsystem.narod.ru/market.htm
http://vtsystem.narod.ru/market2.htm
http://vtsystem.narod.ru/market3.htm
http://vtsystem.narod.ru/market4.htm
http://vtsystem.narod.ru/strateg.htm
Большое спасибо за ссылки! Было очень интересно ознакомиться! Автор сайта предложил представление цены в разных системах координат, а также провёл сравнение разных методов представления.
Было бы здорово, если бы статья подобного плана появилась бы где-нибудь на www.mql4.com Она была бы интересна как начинающим так и опытным трейдерам, которые эту информацию ещё не встречали. Ну а если кто-нибудь (например komposter) смог бы написать скрипт (эксперт), который мог бы выводить графики в разных координатах в МТ4 (в режиме офлайн разумеется), то такой скрипт (эксперт) сразу же стал бы хитом загрузок из раздела CodeBase!!! :o)