торговая стратегия на базе Волновой теории Эллиота - страница 57
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Честно говоря сложно что-то ответить по Вашему предложению поскольку затронутая Вами тема весьма широка и предполагет лишь какие-то общие высказывания о самой природе рынка без создания МТС. Действительно к рынку могут могут быть применены самые разнообразные модели. В этой ветке мы пытаемся разобраться с технической реализацией стратегии, построенной по предложенной Владиславом модели. Если результаты технической реализации предложенной модели окажутся убедительными, то можно принять её в качестве модели для торговли. Я не вижу какого то иного пути в определении работоспособности той или иной модели рынка. Поэтому мне было бы конечно же более интересно обсудить именно готовые стратегии (или чёткие принципы, на которых они построены) нежели общие положения чем является рынок по своей сути.
2. Ищем каналы или квадратичные ф-ции которые неплохо апроксимируют тренд. Вопрос очень спорный, но допустим это наиболее точные ф-ции описывающее развитие тренда во времени и ошибки апроксимации достаточно малы. Но возникает вопрос: какие каналы реальные, а какие порождены случайностью, какие каналы и сколько принимать ко вниманию. ИМХО, это самый критичный вопрос и без правильного его решения все это будет гаданием на кофейной гущи.
Ну вот вроде никто не спорит, что поведение цены носит случайный вероятностный характер, что ее нельзя предсказать, максимум точность прогноза 50/50 . Но если найти такие моменты, когда ошибка прогноза влечет за собой минимальную плату и достаточное вознаграждение в противоположном случае - разве этого мало. Если окажется, что подход, основанный на поиске устойчивых каналов дает профит - нужно ли искать фундаментальное основание под это или просто довольствоваться практикой?
ИМХО, нужно искать фундаментальное основание. Потому что:
1. Если этого основания нет - то нет никакой уверенности в устойчивости этих методов. Очень долго можно играть как в казино и ваша эквити будет графиком случайного блуждания (или с отрицательным МО). Хорошо это описано по моему у Талеба.
2. Нет критериев применения этих методов к конкретному инструменту, а так же критериев отказа от системы. ИМХО, главное вовремя понять что система перестала быть устойчивой и отказаться от нее еще до того как она дала критическую просадку. Сама по себе просадка конечно не является единственным критерием устойчивости систмемы.
ИМХО, система лишь инструмент, который иногда ломается или его приходится подтачивать. Универсальных не существует (это и был бы ИМХО Грааль). Нужно знать где, как и когда применять конкретный инструмент. А в целях диверсификации их лучше иметь несколько и на разных рынках.
Необходимость критерия применимости и критерия отказа ощутил на собственном счете. Сам внешний вид кривой эквиити или баланса, как в тестере или стейтменте терминала, мало в этом помогает.
Первый запуск за пол года упрощенной реализации "схемки" у меня показал красивый рост. А за 1.5 года результат оказался блужданием "около нуля".
Vladislav, здесь вы оказались абсолютно правы!;o) "Схемку" свою придумал и уже получил первый жизнеспособный на мой взгляд вариант эксперта. Он у меня оказался по формальному подсчёту четырнадцатым за последние 2 недели с момента начала создания советника по Вашей стпатегии, описанной в этой ветке;o).
Вот здесь выложены результаты его прогона на истории.
Вы не использовали в советнике функцию ScreenShot() в моменты открытия и закрытия ордеров? Интересно ведь глянуть в режиме замедленной съемки работу алгоритма, тем более , что и сделок не так много.
Если же Вас интересует просто то какие каналы были в момент входа в рынок, то у меня это элементарно делается в скрипте посредством задания расчётного бара, для которого нужно посчитать канал (потребность в функции ScreenShot() просто отпадает). То есть я могу посмотреть для любой точки истории какие каналы были именно в тот момент времени. Также я могу делать прокрутку построенных каналов по времени в автоматическом режиме посредством задавания начального и конечного периода времени, для которых нужно провести построения каналов. То есть другими словами получается нечто вроде замедленного мульфильма когда каждый следующий кадр - это каналы для следующего бара. Это позволяет увидеть моменты зарождения, развития и исчезновения каналов, что при ручной торговле очень бывает полезным, позволяя почувствовать направление изменения текущей тенденции.
Я вполне понимаю Ваш юмор :o)))! Действительно задание этого бара является нестандартной задачей и если не проработан механизм удобного задания бара, то это не слишком просто сделать. На самом деле мой подход по торговле как я уже раньше упоминал основан на средних значениях, полученных по каналам. Если хотите, то можете сравнить этот подход с линиями Боллинджера. Рисуются такие вот непрерывные границы усреднённого канала и именно по ним принимаются решения по торговле. Есть скрипт, который наносит эти границы на график цены (в эксперте я пока эту возможность не использую - ради ускорения прогона на истории). Тогда по моему понимаю стратегии центральная линия усреднённого канала и будет являться той самой квадратичной функцией (минимум потенциальной энергии), о которой говорил Владислав, но которую пока что никто точно не знает как определить. То есть центральная линия такого усреднённого канала показывает направление движения и цена ходит вокруг этой линии. Суть та же самая, что и Боллинджера - разный лишь подход в определении этих самых линий.
Наверное я подумаю над нанесением линий сразу и при тестировании поскольку никаких дополнительных расчётов это не потребует - просто надо взять и сделать:o). Хотя честно говоря при моём алгоритме торговли это не важно - где и как именно произошло пересечение ценой границы. Я фиксирую лишь сам факт того, что это пересечение состоялось и далее принимаются решения по торговле. Поэтому в общем-то мне даже и не приходило в голову наносить эти средние линии на график во время тестирования поскольку при работе в реальном масштабе времени у меня на графике будут наноситься лишь текущие оптимальные каналы линейной регрессии и параболы.