торговая стратегия на базе Волновой теории Эллиота - страница 33
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Просто общий вопрос.
Юрий, что касается практической реализации, точнее методов, положенных в основу все достаточно просто: в квадратичной функции есть коэффициенты, которые Вам нужно подобрать оптимальным образом - регрессия дает линейный, точнее оценку для его построения. И, соответственно, Вы сможете оценить до каких пределов (размахов амплитуд) в разложении Тейлора (построение квадратичной формы) можно использовать этот коэффициент. Дальше, по поводу остальных к-тов, подумайте сами. И еще для поиска минимума потенциальной энергии Вам не обязательно знать траекторию цены, но что знать более важно - градиент потенциала ;). То есть динамическое состояние его нулевой отметки - должны же Вы считать что-то за нулевой потенциал. И все это достаточно оценить - прямое дифференцирование не обязательно.
Если образно, "на пальцах", применяя геометрические образы:
просто представьте, что на поверхности (аналог некой пересеченной местности) катится шарик (это цена). Для того, чтобы определить зоны притяжения траектории движения шарика не обязательно знать тонкости его изготовления. Гораздо полезнее знать свойства этой "пересеченной местности".
Думаю, что на этом действительно все - комментарии закончены.
Изложенного вполне хватит для того, чтобы если не в точности повторить, то построить схожую стратегию и комментарии solandr это вполне подтверждают :).
Удачи и попутных трендов.
ЗЫ прочитал Ваш последний пост. Повторю еще раз - просто совет - не пытайтесь искать/идентифицировать распередения для траектории цены. Ошибки аппроксимации при множестве влияющих на траекторию факторов и если влияние этих факторов примерно одинаково, если с ростом степеней свободы (порядка аппроксимации, размерности выборок) сходятся, то сходятся к нормальному распеределению и это факт доказанный, пользутесь им ;). А это обозначает, что для них (ошибок) доверительные интервалы можно оценить более обосновано, чем для самой траектории. (Много если в одном предложении получилось, но проще сформулировать не получается...) Иначе Вы рискуете за деревьями леса не увидеть.
Вы хотели сказать про последовательность "хвостиков" размером в один бар от аппроксимаций подвыборок функцией выбранного вида? Все-же это немного другая аппроксимация. ;-) И мы получим ответ на вопрос о том, на сколько эта последовательность "хвостиков" похожа на движущую силу, а не исходная функция.
Я правильно понял?
Спасибо за Ваши рекомендации и советы.
К сожалению мы, по непонятной причине, не можем понять друг друга.
Все, что Вы написали в этом посте, действительно является повторением того, что Вы уже не раз говорили. Однако, мне не нужно было этого повторять. Я с самого начала (как только понял :-) оценил силу и стройность Вашего подхода и еще на 5-й странице этой ветки выразил Вам свое восхищение.
Но я не пытаюсь повторить Ваш подход, не ищу распределений и ничего не дифференцирую.
Я вообще не умею делать что-то не понимая, что я делаю. Дискуссия в этой ветке привлекла мое внимание к некоторым моментам (например - оценка вероятностей) о которых я раньше даже не думал. А это весьма полезно для моей собственной системы. Поэтому я и пытаюсь понять некоторые технические детали и участвую в обсуждении.
Вы ведь строите доверительные интервалы используя ско ? А их ширина в единицах ско однозначно определяется распределением. Так вот, я спросил как Вы делаете именно потому, что не собираюсь его искать и здесь меня устраивает (за неимением своего) чужой опыт.
Что же касается расчета показателя Херста, то мне совершенно непонятно Ваше нежелание высказаться по этому вопросу. Простейший технический момент. Никакого отношения к тонкостям стратегии или секретам Вашей методики. Чтобы получить осмысленный результат надо чтобы и алгоритм расчета был осмысленный. А яблоки с грушами складывать меня еще в школе отучили :-)
А то, что Вы написали относительно ошибок аппроксимации, я это понимаю и пользуюсь этим. Спасибо.
Я правильно понял?
В принципе правильно, но только при построении доверительных границ канала действие, или направление той самой движущей аппроксимирующей функции будет распространяться очевидно более чем на 1 бар если это действительно именно та функция, которая и движет цену именно сейчас, а не та функция, которая подобралась случайно. Вполне понятен вопрос, что при расчёте канала сами каналы предвыборок будут "гулять" в некоторых пределах. Ну ведь мы же и пытаемся понять взаимозависимость каждой последующей сделки от предыдущей?! (См всё ту же самую книжку.) А понять насколько сделки взаимозависимы можно учитывая те факторы, которые влияли именно в тот момент времени (какой канал или предканала основной выборки существовал именно в тот самый момент времени), когда были известны предыдущие данные и на основе которых толпа принимала усреднённое решение на следующий бар, если можно так выразиться.
Если Вы боитесь по тому поводу, что очередной бар может сломать канал, то на самом деле если не случилось какого-то чрезвычайного события, а были какие-то стандартные новости, которые ждала толпа чтобы пойти туда куда и нужно было пойти цене, то несколько последующих баров будут оставаться всё в том же канале, аппроксимируемом функцией данного вида. Если новость оказалась не та, то реакция рынка обычна является весьма вялой. В этих случаях появляются сообщения в новостях типа "Рынок слабо отреагировал на повышение процентной ставки". В тех же случаях когда происходит новость, которую никто не ожидал, то толпа может броситься совершенно не туда куда нужно цене (не по имеющемуся каналу), но после совсем короткого времени происходит полный штиль поскольку толпа просто не знает чего делать дальше. И только спустя какое-то время когда начинают образовываться новые каналы толпа начинает действовать более осмысленно. И очень часто цена пытается вернуться именно в тот канал, из которого произошло случайное выпадение под воздействием неожиданной новости.
Так я, вроде, писал как я это делаю - по доверительному интервалу. Поясню подробнее : если канал регрессии корректно описывает движение, то в идеале все цены должны ложиться на линию регрессии. Что обозначает ширина доверительного интервала ? то, что с заданной вероятностью траектория будет находиться внутри. Если канал верен и мы прижались к одной из границ легко пересчитать вероятность с которой мы вернемся обратно.
Вы ведь строите доверительные интервалы используя ско ? А их ширина в единицах ско однозначно определяется распределением. Так вот, я спросил как Вы делаете именно потому, что не собираюсь его искать и здесь меня устраивает (за неимением своего) чужой опыт.
Да. Делаю просто: сравниваю с самым "худшим" распределением, которое все еще сходится.
Что же касается расчета показателя Херста, то мне совершенно непонятно Ваше нежелание высказаться по этому вопросу.
Так уже не раз говорил, что после идентификации выборки расчитываю показатель Херста для выбранного канала для того, чтобы сделать заключение о способе его (канала) участия в прогнозе.
Удачи и попутных трендов.
Po4itav o 4iom vy sdies' govorite s kooficientom Xersta ja pdumal 4to mozet vam prigoditsia i moja narabotka kokda probuju opoznat' ods4iot voln na UP ili DOWN ili flat. Skinu fragment iz svojevo indikatora(u menia priviazka s Fibonacci golden ratio):
extern int HighLowPeriod=350; extern int PriceShift=0; extern double TrendFactor=0.38197; int start() { int MaxPriceBar=0; int MinPriceBar=0; double MaxPrice=0; double MinPrice=0; int WaveAngle=0; MaxPriceBar = Highest (NULL,0,MODE_HIGH,HighLowPeriod,1); MinPriceBar = Lowest (NULL,0,MODE_LOW,HighLowPeriod,1); MaxPrice = High[MaxPriceBar]; MinPrice = Low[MinPriceBar]; //additional conditions for WaveAngle goes here if (MinPriceBar < MaxPriceBar) // Counting UP { if (WaveAngle == 0) { if ((Time[PriceShift] - Time[MinPriceBar]) < (Time[PriceShift] - Time[MaxPriceBar]) * TrendFactor) WaveAngle = 2; // Possible DOWN trend if ((Time[PriceShift] - Time[MinPriceBar]) >= (Time[PriceShift] - Time[MaxPriceBar]) * TrendFactor) WaveAngle = 3; // Possible trend end } } else { if (WaveAngle == 0) { if ((Time[PriceShift] - Time[MaxPriceBar]) < (Time[PriceShift] - Time[MinPriceBar]) * TrendFactor) WaveAngle = 1; // Possible UP trend if ((Time[PriceShift] - Time[MaxPriceBar]) >= (Time[PriceShift] - Time[MinPriceBar]) * TrendFactor) WaveAngle = 4; // Possible trend end //if (Symbol() == "EURUSD") Print("WaveAngle:",WaveAngle, " MaxPriceBar:",MaxPriceBar," MinPriceBar:",MinPriceBar," (MinPriceBar - PriceShift) * TrendFactor:", MathRound((MinPriceBar - PriceShift) * TrendFactor)); } } Comment("WaveAngle:",WaveAngle); }Eto davolno prastoj metod, no.. o4en efektivnyj, kokda vash kooficient Xersta byvajet 0.5+, v etom kode dumaju WaveAngle budet imet zna4enije 1 ili 2 :) Eto dajot verojatnost' 85%+ 4to ods4iot na4ala(UP/DOWN) voln Elliota - pravil'nyj.
Что же касается расчета показателя Херста, то мне совершенно непонятно Ваше нежелание высказаться по этому вопросу.
Так уже не раз говорил, что после идентификации выборки расчитываю показатель Херста для выбранного канала для того, чтобы сделать заключение о способе его (канала) участия в прогнозе.
Vladislav,
Это Вы наверное так прикалываетесь, повторяя то, что уже не раз говорили ?
Но если нет и я ошибся, то и я повторю в третий раз вопрос вокруг которого собственно и идет обсуждение.
solandr, при расчете показателя Херста, использует ско ошибок аппроксимации, а размах считает как High - Low цены (а не ошибки). Правильно ли это ?
Экономлю Ваше время. Просто "да" или "нет" ?
Удачи.