От теории к практике - страница 62
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Николай, я бегло посмотрел распределения OPEN/CLOSE минутных баров, ссылку на которые мне предоставил Yuriy Asaulenko.
Да, судя по всему, надо работать с этими ценами, вернее выбрать одну из них. Тут тебе и дельта Т = 60 сек., и распределение, близкое к распределению Лапласа.
Хотя, я еще посмотрю - не надо торопиться. Момент уж очень ответственный.
В барах есть дыры, выберай Open, а дыры заполним Close предыдущего бара.
Насколько я понимаю расчёты будут тяжёлыми, для многих символов тем более, цена открытия в реалтайме устанавливается один раз и больше не изменяется, а цена закрытия динамично изменяется каждый тик пока бар не зафиксируется в истории.
А так ряды идентичны со сдвигом в один тик. Вообще Open[i]-Close[i-1] это приращения одного тика замерянные с частотой 1 минута.
В барах есть дыры, выберай Open, а дыры заполним Close предыдущего бара.
Насколько я понимаю расчёты будут тяжёлыми, для многих символов тем более, цена открытия в реалтайме устанавливается один раз и больше не изменяется, а цена закрытия динамично изменяется каждый тик пока бар не зафиксируется в истории.
А так ряды идентичны со сдвигом в один тик. Вообще Open[i]-Close[i-1] это приращения одного тика замерянные с частотой 1 минута.
Да-да... Судя по всему, надо работать именно с таким ценовым рядом...
Вопрос - а зачем же ты тогда за тики и их историю боролся???? А??? :)))) Наверное, думал, что точнее будет? А оно вон как все обернулось... Работать с тиками вообще невозможно - чрезвычайно большие требования к железу и дельта Т нет и в помине... Как уравнения решать-то??? :))))))
Кроме того, вот именно теперь у людей из разных ДЦ появляется "язык" для общения - именно на уровне минутных OPEN/CLOSE. Согласен?
Кроме того, для таймфрейма Н4 имеем выборку 240 значений. Прекрасная выборка, с которой можно и нужно работать. Не так ли?
Только что проверил, для покрытия 95% распределения Лапласа достаточно выборки 225 значений. Ну все же сходится!
А что вы имеете в виду под "95% распределения"?
95% от чего?
95% от чего?
Как считается объем выборки-то хоть знаете?
Мне совершенно пофигу как вы его считаете. Я спрашиваю почему вы решили что у выборки в 100 тиков и выборки 95 тиков будут принципиально разные распределения.
Так и пишите, что 95% от объема выборки. А то "от распределения". Вода в формулировках.
Мне совершенно пофигу как вы его считаете. Я спрашиваю почему вы решили что у выборки в 100 тиков и выборки 95 тиков будут принципиально разные распределения.
Я разве это утверждал? Нет, смотрите - чтобы разговаривать об уровнях достоверности, мы должны точно знать, что наш объем выборки покрывает то или иное распределение с определенной доверительной вероятностью. Это находится из неравенства Чебышева. Т.е. если мы выбираем объем выборки 240 значений, то мы уверены, что покрыли почти все распределение Лапласа. И тогда выход за доверительные интервалы (вернее - толерантные), рассчитываемые из квантильной функции, действительно будет говорить о том, что превышен некий предел, дальше которого цена будет расти с меньшей вероятностью, чем падать.