торговая стратегия на базе Волновой теории Эллиота - страница 9

Новый комментарий
 

Вобщем то не секрет - это зависит от уровня риска, который трейдер готов принять. Например, с периода январь по конец февраля на реале я почти удвоил депо (точнее 93%), торгуя с минимальными рисками, а для мониторинга выкладывал демку на которой торговал с максимальными рисками - там почти 450 %, но на реале я так бы не рискнул :) - это были лучшие показатели, средние же были порядка 40%.

В моей стратегии чтобы получить подобное значение прибыли как 93% за 2 месяца нужно в манименеджменте закладываться на максимальную просадку в 50-60%. Я конечно же на реале такого допустить не могу.
Ваша стратегия наверное заслуживает внимания при таких параметрах. Правда вот для того, чтобы попытаться написать советник по Вашей стратегии, изложенной Вами информации совершенно не достаточно. В принципе если Вы считаете, что сама стратегия не подлежит широкой огласке, то я вполне смогу это понять. Ну а если захотите всё-таки её изложить в практическом приложении, то возможно у кого-то возникнет желание её проавтоматизировать (может быть даже и я смогу взять что-то полезное для себя из этого).
 
Привет, Vladislav !
Спасибо за открытость и интересные посты ! Мне нравится логика и основания Вашего подхода.
Не могли бы Вы дать какую-нибудь ссылку по критерию Херста ?

Вы коснулись этого в постах очень кратко, а я, увы, ничего об этом не знаю. Однако, тема - оценка
трендовости рынка, - это интересно многим, в том числе на этом форуме.
Если можно, то не абстрактную математику, а что-нибудь более или менее практическое,
из чего можно было бы понять и идею, и то, как это считается на счетных множествах.

И еще вопрос.
Результат таков - получаем не только уровни Мюррея от которых и принимаются точки разворота, но и их статистическую значимость на данный момент времени.

Оценка статистической значимости - это Ваша методика или что-то открытое ?
Может быть Вы могли бы сказать об этом чуть подробнее ?
 
Да все тута можно найти при желании :) :
http://forex.kbpauk.ru
 
Да все тута можно найти при желании :) :
http://forex.kbpauk.ru

Да, возможно, но мне хотелось бы рекомендацию того, кто понимает, что он рекомендует.
Зачем мне, новичку в этом вопросе, рыться в горе мусора, где подавляющее большинство -
такие же новички как и я ? Пустая трата времени.
 
Ok - нет проблем. По критерию Херста можно начать с паука - там есть точка отсчета. Да и по поисковику найдете. Сам критерий дает эмпирическую оценку насколько мы далеки от распределения, сходящегося к нормальному (это если просто). То есть оценку сходимости с ростом степеней свободы в выборке. Его еще связывают с оценкой фрактальности рынка (в смысле Мандельброта - не путать с д'Билльямсом !!!! ). Есть еще центральная предельная теорема, которая говорит, что любое сходящееся распределение с ростом степеней свободы сходится к нормальному (потому нам не сильно то и важно каково оно внутри, лишь бы сходилось ;) ), а это значит - возможность применимости аппарата мат статистики на выборках примерно длиннее 30 степеней свободы (баров в данном случае, но не на любой выборке !!!!!! - сам критерий и отсекает выборки - потому алгоритм получается итерационным) - там ошибки будут стремиться к нулю - потому анализ мелких периодов такими методами обречен - ИМХО. Когда же я считаю дневные уровни на внутридневных чартах, то и ошибка невелика - длины выборки хватает. Так вот эта характеристика когда приближается к 0,5 - обозначает, что превалирует белый шум, когда же приближается к 1 - обозначает наличие устойчивых структур, к 0 - неустойчивых. Далее трактовка в применимости ( моя, хотя, наверное, очевидная ): устойчивые - тренд, неустойчивые - контртренд. Фракталом в данном случае (то есть самоподобной структурой) является канал регресии, конечно же с оценкой целей - иначе он просто бесконечен и есть траблы в использовании ;). Вобщем весь метод (тоже нетривиальная задача) сводится к поиску каналов - их в данной точке может быть больше одного, да и могут быть разнонаправленные и самое главное - выбору наиболее подходящего или суперпозиции подходящих, если таковой будет не один. Их границы и очерчивают разворотные зоны по цене и времени. Фактически на каждом баре решается задача оптимизации. Сам метод расчета занимает почти 0,5М в кодах - сравните с размером Ваших индикаторов ;).
Да, еще раз напомню - все это имеет смысл в рамках сформулированной мною задачи и результат трактуется в рамках этой же задачи. Хотя методы общие. Что же касается статистической значимости уровней - она Вам станет ясна как только Вы построите доверительные интервалы - например, чем больше перепроданность, тем вероятнее возврат в точку равновесия и возможно даже к противоположной границе (это становится ясно при подходе в точку равновесия) - так вот доверительные интервалы и отсекают уровни вероятности. Представьте себе, что вы численно интерпретируете зону перепроданности в единицах вероятности возврата в точку равновесия (в процентах - отсюда вероятность возврата 60\40, отсюда 80\20 и т.д... ;) ) и развортные уровни по Мюррею в данный момент времени попадают в зону, например, 90\10 - легко было бы торговать ? и неоднозначностей меньше не так ли ? Так вот решение этой задачи и дает такую оценку.
При разворотах все эти структуры выстраиваются, ну просто заглядение - тогда вероятность максимальная. На демке я торговал вообще без стопов ;). На реале пока не рискую, хотя подмывает открыть счетец на какую нить мелочь и попробовать :).

Вы уж простите великодушно, но полностью выкладывать готовое решение не считаю возможным, хотя времени Вам сэкономил порядочно.

Удачи и попутных трендов.
 
Спасибо, Vladislav !
А что такое R/S ?
 
Спасибо, Vladislav !
А что такое R/S ?


Здравствуйте еще раз ! R/S - статистика это и есть критерий (статистика) Херста - его формулу, если не найдете в нете - отпишите на мыло я вышлю - R - суперпозиция отклонений, S - СКО (средне квадратичное отклонение). В формуле присутствует логарифм от этого отношения - потому и называют то так, то этак.
На что еще забыл вчера обратить внимание - и это существенно - на два момента:
1. Возникновение задачи оптимизации. Увы, без этого мне однозначности достигнуть не удалось - эта задача возникает из гипотезы (гипотеза должна быть учтена при постановке задачи) о том, что цена идет единственно возможным путем, по траектории, которую мы со 100% вероятностью не знаем. Поскольку поле цены потенциально с точностью до свопов (комиссий) (здесь термин "поле" используется в его математическом смысле - то есть функция вместе с областью ее определения, а функция и есть искомая траектория ;) ) - строго доказывается это не сложно : потенциальным является то поле, работа сил которого по замкнутому контуру (интеграл по замкнутому контуру ;) ) равна нулю - так вот "на пальцах" это выглядит так - куда бы ни пошла траектория вверх/вниз, но если Вы вернулись в исходную точку, то Ваш заработок равен нулю. Отсюда можно сделать предположение о том, что функция траектории адекватно может быть представлена некоторой квадратичной формой - дальше почти просто: поиск экстремумов функционалов критериев качества для таких форм весьма исследованная область. То есть нужно делать отбор выборок, экстремальным образом удовлетворяющих критериям качества.
2. Если методика позволяет "вытащить" некоторые объективные закономерности, то результат не должен быть чувствительным к "шуму" - это логически понятно. Так вот - с января 2006 мне удалось получить способы решения, которые на любом датафиде (из мне доступных) дают одинаковые уровни и границы зон разворотов, то есть на любом ДЦ, несмотря на некоторые различия в котировках и при этом алгоритмы сглаживания я не использую - они все запаздывают.
Очень хочется верить, что возросшая эффективность прогнозирования с этим связана (логически вроде обосновывается).
Хотя все может еще оказаться и совсем не так :) - все возможно.
Займусь ка я торговым симулятором от Scientific Consultant Services, Inc. (scicon) - надеюсь поможет прояснить ситуацию.

Теперь, вроде, все. А то мы не по делу чужую ветку зафлудили :). Удачи.

2 Begun - если все это давно известно (я на пауке в свое время нашел только исходные точки) - поделились бы инфой, хотя бы в методологическом плане, а то я, может, зря время трачу на констуирование велосипеда ?

Удачи и попутных трендов.
 

R/S - статистика это и есть критерий Херста - его формулу, если не найдете в нете - отпишите на мыло я вышлю - R - суперпозиция отклонений, S - СКО (средне квадратичное отклонение). В формуле присутствует логарифм от этого отношения - потому и называют то так, то этак.

Я искал в инете. Смог найти только какую-то программку для расчёта в Excel http://megafx.fromru.com/FRAGKTVBA.xls
Но в ней не просто разобраться, так как в Excel не программировал никогда.
Напишите, пожалуйста, формулу здесь. Это будет многим интересно. А также желательно кусок кода, по которому Вы производите расчёт этого значения.
 

Напишите, пожалуйста, формулу здесь. Это будет многим интересно. А также желательно кусок кода, по которому Вы производите расчёт этого значения.


Странно, в своих архивах не нашел - компакту капут настал :(. Зато нашел в нете - вобщем даже интересней, чем я предполагал изначально :


1.1 Оценка показателя Херста

С использованием положений работ рассмотрим сначала теоретические основы проводимого ниже количественного математического анализа курсовых рядов валют.

Показатель Херста (Hurst) Н или, как говорят, статистика Херста R/S, указывает на наличие или отсутствие в рассматриваемом ряду смещения. На РК такое смещение генерируется участниками рынка, которые со смещением реагируют на текущую экономическую обстановку. Это смещение продолжается до тех пор, пока не появится новая случайная информация и не изменит это смещение по величине, направлению или и в том и другом плане.

R/S анализ Херста дает нам две важные характеристики временного ряда. Во-первых, среднюю длину цикла, необходимую для оценки инерции движения. Под средней величиной цикла системы понимается длительность, по истечении которой теряется память о начальных условиях.

Во-вторых, показатель Херста является устойчивым, содержит минимальные предположения об изучаемой системе, может классифицировать временные ряды, отличая случайный ряд от неслучайного, даже если этот случайный ряд не является гауссовским. Так, если показатель Херста отличается от 0,5, то это значит, что вероятностное распределение исследуемого временного ряда не является гауссовским. Если 0 < H < = 1, но Н не равно 0,5, то ряд является фракталом, поведение которого существенно отличается от случайных блужданий при Н = 0,5.

Таким образом, если Н=0,5, то изучаемый временной ряд есть броуновское движение, наблюдения независимы и имеют распределение Гаусса. Если же Н > 0,5, то это значит, что наблюдения не являются независимыми. Каждое наблюдение несет память о всех предшествующих событиях, и это не кратковременная память, которую называют «марковской». Это другая долговременная память, и теоретически она сохраняется всегда. Последние события имеют более сильное влияние, чем события предыдущие. В долговременном масштабе система, которая дает статистику Херста, есть результат взаимодействия длинного потока взаимосвязанных событий. То, что случается сегодня, влияет на будущее. То, где мы находимся сейчас, определяется тем, где мы были в прошлом. Время здесь оказывается очень важным фактором.

Важнейшими приложениями показателя Херста Н являются следующие положения.

Если Н = 0,5, то подтверждается гипотеза эффективного рынка (ГЭР или Efficient Market Hypothesis — EMH), т. е. вчерашние события не оказывают влияния сегодня, а сегодняшние события не влияют на будущее. События некоррелированы и уже использованы и обесценены рынком.

В противоположность этому при Н > 0,5 события сегодня будут иметь значение завтра, т. е. полученная информация продолжает учитываться рынком некоторое время спустя. Это не просто автокорреляция, когда влияние информации быстро падает, а это долговременная память, которая обусловливает информационное влияние в течение больших периодов времени. Разумеется такое влияние все же ослабевает со временем, но все равно медленнее, чем кратковременные зависимости. Это влияние характеризуется длиной цикла, когда оно спадает до неразличимой величины. В статистике это называют временем декорреляции ряда.

Таким образом, если фрактальная природа временного ряда доказана, то это значит доказана гипотеза фрактального рынка (ГФР или Fractal Market Hupothesis — FMH), что, в свою очередь, противоречит ГЭР и всем количественным моделям, которые из этой гипотезы выводятся.

Для количественного определения Н Херст вывел эмпирический закон в виде:


H = Lg(R/S)/Lg(n/2)
R - max размах исследуемого ряда
S - СКО (средне квадратичное отклонение)
n - количество наблюдений (оно же размерность выборки)



Коды Вам врядли что дадут: там слишком много связей, так как все массивы заполняются в соответствующих местах - я уже писал процедура итерационная, но все-таки :

  
  //--------------- Коэффициент Херста
   double R = 0.0, pMax = 0.0, pMin = 0.0,  S = 0.0, 
             nHrst = N_BG[i_StdChnl][1]-N_ND[i_StdChnl][1];
   
   if(nHrst>minChnlBars){
       S = std_div[i_StdChnl][1];
       pMin = Low[Lowest(NULL,0,MODE_LOW,  N_BG[i_StdChnl][1] ,N_BG[i_StdChnl][1]+StepBack)];
       pMax = High[Highest(NULL,0,MODE_HIGH,N_BG[i_StdChnl][1], N_BG[i_StdChnl][1]+StepBack)];
       R = MathAbs(pMax-pMin);

      if( (R>0)&&(S>0)) Chnl_Hrst[i_StdChnl][1] = MathLog(R/S)/MathLog(nHrst*0.5);

      }



Удачи и попутных трендов.

 
Резюмируя Вашу стратегию для себя (переводя так сказать с математического языка на понятный мне инженерный/алгоритмический язык), хотелось бы чтобы Вы подтвердили правильно ли я понимаю её, или нет.
Вы имеете в своей стратегии следующие расчётные модули (или составляющие части стратегии):
1. Расчёт уровней Мюррея (с этим в приниципе всё достаточно ясно в плане реализации, тем более, что сам индикатор приведён в этой ветке).
2. Расчёт канала регрессии, который имеет в своём составе know-how (критерий выбора правильного канала из множества возможных), которым Вы делиться не собираетесь.
3. Расчёт показателя Хёрста по выборке, которая определяется опять-таки по какому-то критерию, которым Вы также не поделитесь с общественностью. Или здесь я ошибаюсь и Вы считаете просто в лоб например по последним нескольким барам? Тогда ещё раз уточните количество баров и таймфрейм. Звучала цифра 30, но возможно Вы пользуетесь другими значениями.

И далее получая расчётные данные по приведённым выше модулям, Вы делаете следующие выводы о рынке. Условно я привожу все варианты:
1. Рынок растёт. Сейчас он находится вблизи линии Мюррея, предполагающей остановку и разворот. Цена находится в верхней части регрессионного канала, показатель Хёрста движется к нулю. Вывод: Можно входить в короткую позицию. Стоп ставим за следующей линии Мюррея, являющейся сильным сопротивлением. Первоначальной целью является ближайшая сильная линия поддержки. Далее по показаниям, полученным из расчётных модулей при подходе к цели принимаем решение о сохранении позиции или её закрытии, если показатели рекомендуют это сделать.
2. Рынок падает. Сейчас он находится вблизи линии Мюррея, предполагающей остановку и разворот. Цена находится в нижней части регрессионного канала, показатель Хёрста движется к нулю. Вывод: Можно входить в длинную позицию. Стоп ставим за следующей линии Мюррея, являющейся сильной поддержкой. Первоначальной целью является ближайшая сильная линия сопротивления. Далее по показаниям, полученным из расчётных модулей при подходе к цели принимаем решение о сохранении позиции или её закрытии, если показатели рекомендуют это сделать.
3. Рынок находится во флете. По показаниям линии Мюррея делаем предположения о дальнейшем продолжении движения. Если мы имеем открытую позицию и её направление совпадает с показаниями линий и с показателем Херста (например при совпадении прогнозируемого движения с позицией соттветственно показатель близок к 1 или 0), то не предпринимаем никаких действий с позицией, а ждём достижения целей.
4. Рынок во флете, показания Хёрста близки к 0,5. Не входим в рынок, все ордера сняты. При желании занимаемся пипсовкой:o).

Я прав в своих рассуждениях о Вашей стратегии, или нет?
12345678910111213141516...309
Новый комментарий
Причина обращения: