торговая стратегия на базе Волновой теории Эллиота - страница 16
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Не могли бы Вы показать результаты тестирования при условии постоянного лота, например, 0.1 ?
(в приведенном ранее варианте трудно сориентироваться, т.к. используется прогрессивная шкала лотов)
И такой вопрос
delta=H-L;
Start_SELLLIMIT=P+kstart*delta;
Start_BUYLIMIT=P-kstart*delta;
В этих формулах не делается разницы между черной и белой свечой.
Могли бы Вы это прокомментировать?
Явным образом разница между белой и чёрной свечой в стратегии не делается. Берётся лишь средняя точка предыдущей свечи. А зачем эту разницу делать специально, если она уже заложена в этих формулах?
Start_SELLLIMIT=P+kstart*delta;
Start_BUYLIMIT=P-kstart*delta;
Мы ведь не знаем куда пойдёт рынок на следующей свече - вверх или вниз? По стратегии мы только предполагаем, что рынок будет иметь ту же самую скорость перемещения и более ничего. И поэтому и выставляем 2 противоположных друг другу лимитных ордера для учёта 2х вариантов движения цены. Конечно же есть ещё и 3й вариант - рынок никуда не пойдёт, а будет стоять на месте. В этом случае ни один из ордеров конечно же исполнен не будет, а произойдёт лишь модификация их параметров для следующего периода.
На счёт формул.
Если говорить о векторе скорости и сохранении тенденции на след. свече, то надо бы учесть черную/белую свечу. Резонно рассуждать, что эту разницу можно учесть так:
P=(O+H+L+C)/4;
delta=H-L;
vector=С-О; // в зависимости от вида свечи меняется знак
Start_SELLLIMIT=P+kstart*(delta +Kv*vector);
Start_BUYLIMIT=P-kstart*(delta +Kv*vector);
где
Kv - коэфф. скорости.
или
Start_SELLLIMIT=P+kstart*delta + Kv*vector;
Start_BUYLIMIT=P-kstart*delta + Kv*vector;
Если эти рассуждения не вписываются в Вашу стратегию, тотогда не очень понятно каким образом в неё принята формула S=V*T.
Моя формула:
Start_SELLLIMIT=1/4*(O+С+(1+4*kstart)*H+(1-4*kstart)*L)
Ваше предложение:
Start_SELLIMIT=1/4*((1-4kstart*Kv)*O+(1+4*kstart*Kv)*C+(1+4*kstart)*H+(1-4*kstart)*L)
Как следует из обоих формул мы имеем две похожие линейные формулы, с разными множителями при О и С.
Поэтому как я и говорил в первом посте на этой странице - разрабатываем разнообразные варианты этих линейных формул, подгоняем на истории, пишем книжки по 400 страниц и гарантируем себе безбедное существование на многие века вперёд а также купаемся в лучах славы, как например всем известный Билл Вильямс!:o)))) http://www.itexpo.ru/moscow/ (Его теория с использованием индикатора с красивым названием Alligator на самом деле сама по себе стоит ни больше ни меньше всех остальных теорий! Просто он добивается успеха за счёт грамотного манийменеджмента - он доливается если тренд идёт в нужном ему направлении. И на этой базе делает вывод а потом убеждает всех остальных (уже за денюшки;o)), что его индикатор - это нерукотворное чудо! Хотя если бы он хотя бы раз взял и посмотрел к чему может привести доливка при случайном входе, или со входом по какому-либо другому индикатору, то вероятно был бы удивлён результатом, сопоставимым с результатом его теории :o))))). Только нам нужно будет в долю взять ещё очень хорошего математика. Например, Vladislav смог бы грамотно поставить задачу и подтянуть формулировки на базе сходящихся рядов сделок, чтобы добавить солидности всей теории. ;o) Именно таким образом и пишутся диссертации и вращается всё в этом мире!:o))))
У меня сейчас на реале по стратегии, запущенной сначала месяца пока что просадка -5,45%. В общем пока что ждём-с первой звезды так сказать в виде следующего месяца.
Согласен.
И увеличение степеней свободы не должно приводить к улучшению результата.
Любой вводимый параметр направляет систему в сторону локазизации диапазона полномочий.
Иное дело, какие результаты находятся в этом диапазоне. Надо думать, что в данном случае положительные.
(имелось ввиду, что у программиста появляется дополнительный критерий, в этом смысле он получает больше свободы для выбора)
Лучше скажем, больше свободы выбора для подгонки.
В данном случае это не подгонка, а введение характерного параметра.
А даёт ли стратегия прибыль при тестировании по ценам открытия (быстрый метод) ?
А даёт ли стратегия прибыль при тестировании по ценам открытия (быстрый метод) ?
Тоже даёт. Расхождение прибыли с М1(все тики) составляет 5-10%. Я просто считаю, что на всех тиках надёжнее результат получается и поэтому не использую М1(быстрый метод).