Максимальная просадка и график Эквити. Должны ли они совпадать - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
График Эквити не показывает просадку -- он показывает график Эквити.
А вот просадка -- максимальная просадка по эквити -- высчитывается -- и результат расчётов показан на вкладке "Риски".
Если конкретно этот расчёт неверен -- так надо конкретно и по примеру в сервисдеске и разобраться.
Возник вопрос. Есть расчетный параметр : максимальная просадка и есть график Эквити. Должны ли эти два параметра совпадать или они считаются по разным формулам?
Пример:
Расчетный параметр 19,53% , а на графике Эквити ~ 10% .
По идее - они должны совпадать, или это не так...
Мах значение просадки - это экстремум, т.е. одно единственное значение; не два, не три , а одно. Возможно другие цифирки тоже будут полезны, но это уже не экстремум.
в статистике сигналов -- всё предельно понятно и конкретно:
-- по каждому числу даны определения -- что означает то или иное число -- всё предельно ясно и понятно.
непонятно зачем Вы смешиваете все числа в одну большую кучу.
Я считаю, что график Эквити показывает мах просадку правильно и без ошибок, и в этом случае расчет должен выполняться только один. Все остальные расчеты пусть будут, но не должны влиять на этот параметр.
вы сначала скажите -- какие расчёты влияют на расчёт показтеля "просадка по Эквити"?
есть ТРИ показателя:
-- просадка по балансу
-- просадка по эквити
-- максимальная из этих двух
каждый показатель вполне самостоятельный и живёт своей жизнью
в статистике сигналов -- всё предельно понятно и конкретно:
-- по каждому числу даны определения -- что означает то или иное число -- всё предельно ясно и понятно.
непонятно зачем Вы смешиваете все числа в одну большую кучу.
Обсуждалась ситуация на совсем другом счете.
а что -- показатели на разных счетах расчитываются по-разному?
если на том счёте -- неверно посчитан показатель -- так надо разбираться конкретно и по конкретной ситуации.
может ошибка в расчёте.
Пока не появится ссылка на сигнал, на котором возникли вопросы - Вы будете спорить до скончания веков.
Спор то ведь чисто теоретический. Если есть другая цифра мах просадки, значит график Эквити дает заведомо не правильную картину.
На этом и порешили...
Андрей, это скорее упущенная выгода нежели просадка. Закрой он позиции когда средства были около 220, то и баланс бы туда подтянулся. Но в случившемся просадки нет - средства не стали ниже баланса, к тому же, закрытие позиций привело к увеличению баланса относительно прошлой фиксации прибыли.
При всём что вижу, тоже не считаю закрытие минусовой позиции просадкой при имеющейся огромной незафиксированной прибыли по средствам - просадки средств в данном случае нет, и это не приводит к негативным последствиям, а скорее - правильное решение избавиться от груза убыточной позиции. При этом, такой верный на мой взгляд шаг, приводит к негативному отображению в статистике счёта в виде увеличения просадки, каковой в частности и не было.
В статистике счёта в ситуации, когда уменьшение баланса при огромной прибыли по средствам считается просадкой, происходит подмена положительного понятия на отрицательное - не потеряв в средствах избавились от убыточной позиции - это что, плохо? Разве это просадка? Вот если бы и средства при этом ушли в минус - тогда - да. Просадка по моему скромному мнению должна считаться тогда, когда средства стали ниже баланса в текущей ситуации, либо стали ниже максимального баланса за историю счёта в общей ситуации (за исключением вывода заработанных денег).
Артем, это заблуждение.
Понятие Баланса вообще не должно использоваться для анализа. Нет просадки по Балансу, потому что нет баланса.
Если бы он закрылся на том максимуме, то так и было бы, но эквити от этого не поменялось бы. И от той точки действительно была просадка, потому что в тот момент можно было вывести со счета больше денег, чем после этого. Это и есть критерий.
Если совсем грубо, то мне все равно, как называется ситуация, в которой я могу вывести меньше денег, чем мог вчера. Важно, что она есть.
Но это не значит, что нужно рассчитывать на закрытие всех позиций на пике прибыли.
Я подозреваю, что этот двойной расчет возник из-за того, что с самого начала в "Сигналах" не было расчета ЭКВИТИ, и просадку считали только по балансу, но когда расчет Эквити запустили, решили не заморачиваться и объединили два расчета в один. Но это не правильно.
Необходимо сделать один правильный расчет, а не выбирать между двумя цифрами.
Расчеты связанные с балансом остались из-за того, что невозможно на истории точно рассчитать эквити.
Расчеты по эквити актуальны с момента добавления счета в мониторинг.