Подсистема "Управление Активами" - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
thecore, эффективность легко проверить-поставить на минутки. В любом случае новости отклонят цену от статистики. Хотя смотрится приятно. Как называется?
Статистика берется за очень большой период, например за 5000 баров, поэтому предсказание учитывает и движение на возможных новостях.
Статистически оценивается угол наклона MA. То есть я отказался предсказывать движение цены. Я предсказываю движение MA, а после
этого провожу поиск интервала движения цены относительно предсказанной MA.
Причем анализируется не точный угол наклона MA, а некоторое "облако" близко стоящих углов наклона.
Ширина "облака" вычисляется динамически и базируется на величине статистической выборки (количестве найденных элементов).
Он пока никак не называется. Это индикатор над которым я еще работаю.
Интересное начинание. Сложное, но результат того должен стоять. Задача подобная по типу у меня пока только в планах. В таких вещах (предсказание индикатора) очень неплохо помогают нейромозги (сети в смысле).
Нейро сети (в данном контексте) это очень медленное и очень грубое решение задачи с многими неизвестными.
Попробуйте как-нибудь научить сеть на истории в 5000 баров, а лучше 20.000.
В этом индикаторе, даже с учетом адаптивной нечеткой логики все происходит Real Time.
К тому же в точках экстремума, где MA[1]~MA[2] какие либо предсказания для одного индикатора теряют смысл.
Требуется привлечение более медленных трендоследящих MA (по сути дела старших периодов).
Но что полезного, так это облако ближайших предполагаемых значений.
Полезно когда вы собираетесь закрыть сделку, и не уверены, стоит ли еще подождать или
закрыть прямо сейчас.
К тому же нет обязательной привязки к какому-либо определенному индикатору.
Это скорее методика статистических исследований с целью предсказания ближайшего будущего
или если хотите ближайших тенденций.
да, касаемо обучения на большом количестве баров, я с вами согласен. Однако предсказание МА больших периодов не даёт точного предсказания цены. Чем больший перод МА взять, тем больше допускается отклонение цены от МА. Возьмите например вчерашнюю пятницу по основным валютным парам. Отход цены от мувингов составлял около сотни пунктов. 1-2 лотом это ещё терпимо. 10 - это уже перебор.
В защиту нейросетей хочу сказать то, что есть специальные программные продукты, выдающие результаты обработки данных реал-тайм. Связать с Мт4 можно через API.
Чисто теоретически можно объеденить несколько нейросетей в одну ТС. Просто это сложно и долго. С фаззи в этом смысле проще
Нейро сети (в данном контексте) это очень медленное и очень грубое решение задачи с многими неизвестными.
Попробуйте как-нибудь научить сеть на истории в 5000 баров, а лучше 20.000.
В этом индикаторе, даже с учетом адаптивной нечеткой логики все происходит Real Time.
К тому же в точках экстремума, где MA[1]~MA[2] какие либо предсказания для одного индикатора теряют смысл.
Требуется привлечение более медленных трендоследящих MA (по сути дела старших периодов).
Но что полезного, так это облако ближайших предполагаемых значений.
Полезно когда вы собираетесь закрыть сделку, и не уверены, стоит ли еще подождать или
закрыть прямо сейчас.
К тому же нет обязательной привязки к какому-либо определенному индикатору.
Это скорее методика статистических исследований с целью предсказания ближайшего будущего
или если хотите ближайших тенденций.
Учить сеть на 5000 или 20000 баров все равно что измерять среднюю температуру по больнице. У нейронных сетей другие недостатки, вы их тут нe упомянули.
Учить сеть на 5000 или 20000 баров все равно что измерять среднюю температуру по больнице
Choomazik, при использовании цитат СК, ссылка на него обязательна)))
to Prival
Prival привет! Поди забыл старого оппонента :о) Ну да ладно, дипломатию выдержу:
От вашего внимательного взгляда не должен был ускользнуть тот факт, что я пытаюсь освоить цепи Маркова и линейное программирование для немного других целей, а именно управление активами, т.е. поиска и выбора оптимального торгового решения, а не самого прогнозирования. То, что предложил - это как бы изучение теории в рамках факультативной разработки. А разворотные точки я определяю совсем иначе, о чем писал выше и демонстрировал.
А что касается «все остальное приложиться» – ошибаетесь крайне сильно. Достаточно обратиться к мудрости древних китайцев и к моим наблюдениям :о): Вы никогда не найдете черную кошку в темной комнате, особенно в те моменты, когда ее там нет. Положитесь в этой экспертной оценки на меня полностью – у меня есть черный домашний кот и поверьте, я то знаю о чем говорю. :о)))
Ну что ж отвечу «старому» оппоненту.
Очень много красивых слов. Но за ними сути нет, нет глубины понимания процессов заложенных в эти мат аппараты.
Цепи Маркова (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BF%D1%8C_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0) – основной постулат не важно, что было вчера, важно, что сейчас. Расшифрую, допустим, сейчас курс какой то валюты 1.2345 другой 2.3451 и т.д. умножаем это на матрицу перехода, т.е. просто на число. Допустим в нашем примере 1.2345*0.99991119999= что там получилось.
Важно уметь рассчитать это число 0.99991119999 причем оно зависит от времени, это прогноз одно дело какой курс будет через минуту и другое дело каким он будет через сутки. Прогноз возможен только в том случае, если есть, какая то модель движения…
Теперь про управление (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F) –
Важна цель куда управлять, куда двигаться. А чем управлять 1 рублем или 1лимоном баксов это уже второстепенно.
Вот пример, допустим, курс будет таким как на рисунке и это 100%, железобетонно и т.д. И мы находимся в точке 1. Можем купить в точке 1 и продать в точке 2 или 3. Оптимально ? нет. Оптимально (это означает самое лучшее, лучше не бывает !!!) продать в точке 1 потом купить в точке 2 и закрыть сделку в точке 3. И все дальше мы не знаем, нет прогноза, значит и делать ничего не можем.
З.Ы.
Поэтому печка, от которой надо плясать это прогноз и точность этого прогноза. Будет он точен и правилен, всеми своими активами буду входить, по самые помидоры войду )). И математика она всегда прикладная, просто нужно знать куда её приложить ). А слов и теорий красивых много….
трудно искать черную кошку в темной комнате, особенно тогда когда её там нет
to Aleku
Немного осмыслю сказанное Вами – напишу.
to thecore
Это статистическое предсказание на N баров вперед движения MA (плавные штрих-пунктирные линии справа от последнего бара) и статистическая величина границ, в которых наиболее вероятно будет двигаться цена (вертикальные штрих-пунктирные линии возле каждого предсказанного бара для быстрой MA)
Спасибо за расширение кругозора. Не думаю, что сильно ошибусь, если скажу, что с прогнозируют MA пожалуй все, или почти все. Рад, что Вы так далеко продвинулись в своих исследованиях. Правда не понятно, что конкретно означает в данном контексте фраза «… статистическое предсказание …». Ну да ладно, если захотите – то расскажете, а нет – не обижусь, коммерческая тайна для меня свято и я Вас прекрасно пойму.
А я вот немного поделюсь своими исследованиями в этой же области, к которым периодически возвращаюсь. Для одной из моделей разработал даже секретный зигзаг. Сейчас «секретность» с этого проекта в основном снята :о). Зигзаг разработал сам, но учитывая его простоту, на авторское право не претендую, вполне возможно, что кто–то, когда то, сделал то же самое. Его построение следующее:
(1) Для фиксированного скользящего окна исходного процесса B(n) рассчитываются MA(n) и среднеквадратичное отклонение SKO(n). Среднеквадратичное отклонение, построенное вверх k* SKO(n) и вниз -k* SKO(n), от MA(т) по своему смыслу определяет границы, скажем так, «основного процесса», т.е. некой зоны, где находится большее количество отсчетов. При небольших длинах скользящего окна, частоты распределения величин разности B(n)-MA(n) имеют приблизительно нормальное распределение, а это факт обеспечивает «наследие» некоторых его законов.
(2) Верхняя и нижняя граница k* SKO(n) однозначно определяют последовательные серии отсчетов, лежащие выше и ниже этой зоны.
(3) В каждой зоне в зависимости от типа серии (лежит она выше или ниже SKO) находился соответствующий минимум или максимум и получался вот такой зигзаг:
Этот зигзаг имеет любопытные качества, поскольку фактически полностью определяется статистическими параметрами исходного ряда, и эти параметры, могут быть использованы, в том числе и для самого прогноза. Модель была очень простой:
Шаг 1: строится описанный зигзаг
Шаг 2: Выполняется прогноз MA. Я прогнозировал различными методами, в том числе AR, ARIMA, пробовал более экзотические способы. Не забыл, конечно, и о совокупности функций, рассчитанных по МНК, т.е. о сумме вида C(1)*F1(x)+ C(2)*F2(x)+ …+C(n)*Fn(x) (весьма любопытное направление)
Шаг 3: Зная свойства MA (ну например фазовое запаздывание), статистические особенности зигзага, экстремальные точки прогнозного зигзага, ну и наконец, саму формулу расчета MA можно было достаточно точно рассчитать будущий загзаг, который бы обеспечил «статистическую справедливость» прогнозного MA. А сделать оценку величины баров внутри прогнозного участка - это совсем просто.
Кстати, sayfuji, для этих методов существенно минутки, часы, дни и т.д., поскольку величина дисперсии временного ряда (процесса) сильно влияет на саму идентификацию. А эта самая идентификация и представляет собой глобальную проблему, а ее решение действительно коммерческая тайна и суть тайны в том, что практически невозможно все время, т.е. статистически устойчиво, «угадывать» параметры модели. :о)
Нейро сети (в данном контексте) это очень медленное и очень грубое решение задачи с многими неизвестными…
В целом, - согласен. И это решение часто создает иллюзию самой возможности решения.
to Prival
Очень много красивых слов
Спасибо за столь высокую оценку, столь скромного вклада в мировую литературу. :о) В сою очередь я был немного удивлен «академическому» стилю вашего поста. Стал искать для себя объяснение и нашел. Оно очень простое и находится на самом видном месте – это цифры, чуть ниже вашего аватара. Такая высокая активность на форуме действующего преподавателя (надеюсь, все осталось по прежнему), в сочетании с другими, не менее важными заботами, кроме конечно покорения форекса - не оставляет Вам практически времени на вдумчивое чтение того, о чем спрашивают и о чем пишут.
Считаю важным пояснить подробнее. В большинстве случаев просто читать недостаточно, особенно тогда, когда Вы не имеете серьезного представления о предмете разговора, нужно читать вдумчиво.
Но за ними сути нет, нет глубины понимания процессов заложенных в эти мат аппараты
Нет, нет, нет Prival – так не пойдет. Будете своих студентов давить таким мощным интеллектом, а со мной давайте попроще, – я ведь не из их числа, сознание у меня расширенное, душа широкая – могу рискнуть репутацией и вот так же, просто, что ни будь сказать, кстати – уже успел кое что написать в качестве примера демонстрации возможностей. На каком основании Вы делаете такие выводы? Нет уж, Вы любезнейший давайте по порядку, обстоятельно объясните ход ваших мыслей. Если для этого понадобятся труды Фрейда, то с некоторыми я знаком.
И что значит «эти матаппараты»? О ЛП я пока вообще ничего не писал, только собирался – и уже ничего не понимаю.
Цепи Маркова (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BF%D1%8C_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0) – основной постулат не важно, что было вчера, важно, что сейчас.
А вообще я рад, что Вы хоть что-то узнали о цепях Маркова.
Расшифрую, допустим, сейчас курс какой то валюты 1.2345 другой 2.3451 и т.д. умножаем это на матрицу перехода, т.е. просто на число. Допустим в нашем примере 1.2345*0.99991119999= что там получилось. Важно уметь рассчитать это число 0.99991119999 причем оно зависит от времени, это прогноз одно дело какой курс будет через минуту и другое дело каким он будет через сутки. Прогноз возможен только в том случае, если есть, какая то модель движения…
Вы прогнозный курс (одно число) умножили на вероятность его появления и что получили? Можно подробнее, только не торопитесь, я записываю.
Вот пример, допустим, курс будет таким как на рисунке и это 100%, железобетонно и т.д. И мы находимся в точке 1. Можем купить в точке 1 и продать в точке 2 или 3. Оптимально ? нет. Оптимально (это означает самое лучшее, лучше не бывает !!!) продать в точке 1 потом купить в точке 2 и закрыть сделку в точке 3. И все дальше мы не знаем, нет прогноза, значит и делать ничего не можем ...
Уважаемый «оптимизатор», может быть Вам все-таки самому стоит сесть и разобраться? Или это и есть демонстрация сути и глубины понимания процессов?
to thecore
Спасибо за расширение кругозора. Не думаю, что сильно ошибусь, если скажу, что с прогнозируют MA пожалуй все, или почти все. Рад, что Вы так далеко продвинулись в своих исследованиях. Правда не понятно, что конкретно означает в данном контексте фраза «… статистическое предсказание …». Ну да ладно, если захотите – то расскажете, а нет – не обижусь, коммерческая тайна для меня свято и я Вас прекрасно пойму.
Классическое предсказание MA (в моем понимании) - это примерно так:
- берем MA[2] и MA[1] и по полученным данным вычисляем разность MA[2]-MA[1] или угол.
- двигаемся далее влево и ищем такой же угол на истории
- от этой найденной точки берем столько баров ВПЕРЕД сколько хотим
- записываем среднее по всем найденным значениям в массив
- проходим по истории столько баров НАЗАД сколько хотим, но желательно чтобы за это время тренды менялись несколько раз
- в результате получаем массив усредненных точек предсказания
Я сделал несколько усовершений в этом методе основываясь на следующих наблюдениях:
1. Если отслеживать только определенный угол наклона, то получается очень маленькая выборка,
например, для некоторых углов наклона это может быть <0.1% от количества баров.
2. Само по себе предсказание MA мало информативно - желательно иметь облако вероятных значений
самих цен.
Доработки следующие:
- отслеживается не угол наклона MA, а используется облако углов наклона. Критерием ширины облака
служит % от количества баров. То есть диапазон значений MA близких к первоначальному расширяется
до тех пор, пока количество собранных данных не будет больше заданного % от исследуемого количества баров.
- получив точку предсказания MA считываются расстояния от MA до High и Low и затем эти значения как
и в случае с MA усредняются. В итоге мы имеем некие границы в которых двигалась цена, когда угол наклона
MA был приблизительно такой как сейчас.
Почему я считаю, что работа не закончена:
- если брать тайм фреймы больше чем D1, то все получается плохо, т.к. мало исторических данных и
рынок сильно менялся
- если брать тайм фреймы меньше чем H4, то тоже все не хорошо, т.к. уже нужно учитывать активность валюты.
Угол наклона MA в ночное время ( в не биржевое время) нельзя так же предсказывать как и в дневное из-за
очевидно разной волатильности.
- Предсказание в точках перегиба для одной MA теряют смысл, т.к. в зависимости от направления тренда они могут быть
диаметрально противоположны.
- и самое главное. Проведенное мною ранее статистическое исследование показывает,
что собранные данные не имеют нормального распределения, а соответственно получать среднее значение
не правильно. Данные показывают, что таких средних не одно, как на Гаусовской кривой, а три и более,
поэтому недостаточно получить 3сигма для установления доверительного интервала
вероятности. Увы это не так.
Вот такие дела коллеги.