торговая стратегия на базе Волновой теории Эллиота - страница 8
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Всё легко на тренде. И волны и уровни. А вот куда пойдёт курс с флэта - не понятно. Это движение обычно и является для юзера убыточным.
Вот по этой ссылке ознакомился поближе с теорией Мюррея. Конечно же с точки зрения математики всё выглядит очень правильно и даже красиво (получилась бы даже неплохая диссертация)!:o) Примеры, которые приведены в файлах, посвящённых теории Мюррея, кроме постулатов о том, что вот давайте поделим на столько-то частей и будем считать вот эти части, отвечающими за такие-то вещи, я не обнаружил :o(. Конечно же имеется упоминание о том, что вот при нахождении цены например выше такой-то линии, или ниже, вероятность продолжения движения туда или обратно составляет столько-то процентов. Плюс в самой методике существует целая куча исключений из правил! Скажите как в таком случае производить автоматизацию данной теории при существовании фрактальности принятия решений? Пока теория не будет посчитана на тестере и не будут опубликованы результаты тестера такие как Прибыльность, Математическое ожидание выигрыша, Просадка, Количество совершённых сделок за тестируемый период, заявления о том, что большую часть времени рынок проводит между таким-то и таким-то уровнем не несут какую-либо значимую информацию для людей, которые разрабатывают МТС! Шум тоже имеет своё распределение, в котором также можно подсчитать какова вероятность нахождения в пределах такого-то расстояния от математического ожидания. И что из этого обязательно нужно делать новую теорию что ли?
Судя по тем условно говоря "линейным" теориям, с которыми я ознакомился, идёт на самом деле попытка в шуме найти то, чего хотелось бы найти каждому автору (и данный процесс видимо будет продолжаться бесконечно:o)). Например кто-нибудь может мне ясно сказать в чём состоит ПРИНЦИПИАЛЬНОЕ РАЗЛИЧИЕ между теорией Мюррея и например Pivot Points, кроме различной трактовки и подсчёта уровневых линий? Я думаю врядли! Если из каждой теории отбросить всю шелуху в виде красивой математики, то мы приходим к элементарнейшей модели!!! В идеале данная модель представляет из себя следующее. Есть какой-то процесс, в котором происходит колебание вокруг какой-то условно говоря средней линии. И ВСЕ без исключения "линейные" теории строятся на банальном принципе продолжения движения. То есть формула, известная ещё со второго класса школы S=V*t (S-путь, V-скорость, t-время), лежит в основе всех существующих "линейных" теорий и "линейных" теорий, которые будут придуманы в будущем! То есть что делается в PivotPoints и в Мюррее? Берётся информация о движении цены на предыдущем участке времени и происходит расчёт точек причём по линейным формулам (под линейностью я подразумеваю тот факт, что в формулах используются только простейшие операции такие как +, -, *, без использования всяких тригонометрических функций и возведения в степень). Тогда на самом деле можно не забивать себе голову красивыми теориями, а просто самому взять и посчитать эти самые коэффициенты для выставления ордеров по формуле из второго класса средней школы (Я это так и делаю в своей стратегии по формуле, содержащей абсолютно тот же самый смысл, что и указанная выше). То есть при использовании линейных формул можно например прогнозировать где может оказаться цена в следующий такой же промежуток времени при том, что сохранит движение в том же направлении, или поменяет на противоположный! И уже имея алгоритм расчёта, который может быть простейшим, просто в тестере произвести расчёт коэффициентов пересчёта. Причём я могу точно сказать, что эффективность работы по любой самой простейшей формуле расчёта точек совершенно не будет уступать эффективности работы по каким-нибудь Pivots Points или теории Мюррея поскольку в своей основе содержат один и тот же банальный принцип прогнозирования движения на основе предыдущей информации о движении с той лишь разницей, что красивая теория будет завёрнута в красивый фантик! И вообще пока люди наконец-то не поймут, что FOREX - это шум с вытекающими отсюда последствиями, до тех пор будут рождаться самые хитроумные теории, "очень точно описывающие рынок":o))). А люди будут их изучать и даже платить деньги за обучение по каким-нибудь платным методикам. В общем всё как в религии. Если веришь - то это поможет, а если нет, то соответственно не поможет. С интересом выслушаю Ваши возражения.
По вопросам, возможно не в порядке их возникновения.
1. Самое главное, что нужно принять - это то, что любое результат имеет смысл только в рамках поставленной задачи. Сама задача ставится на основе некоторой группы аксиом и постулатов. Любой , кто получал образование, связанное с методами исследований и оценки достоверности результатов знает, что постановка задачи несет в себе 90 (как минимум 80) процентов успеха или неудачи. И только практическая оценка результатов может показать насколько были верны теоретические предпосылки и насколько полученный результат закономерен (с какой вероятностью система, построенная с похожим подходом и основанная на случайном (псевдослучайном) шуме сможет получить такой же результат.
2. По поводу уровней Мюррея - просто они подошли как один из методов решения для поиска ограничений той задачи, которую я ставил - не более того. Сдается мне, что сами эти методы были "выдернуты" из некоторой более широкой постановки задачи и сами по себе не сильно пригодны к использованию, хотя в комплексе с другими методами анализа весьма полезны. В принципе, можно использовать и Пивоты (только статистики придется пересчитывать ;) ).
Так что уровни Мюррея я использую только как одно из ограничений для проекций. Опыт показывает, что некоторые из уровней, известные еще до достижения их ценой, представляют весьма надежную оценку для уровней поддержки\сопротивления. И вобщем то совершенно справедливо было замечено, что принятие решений на открытие позиции вблизи этих уровней приносит минимальный риск трейдеру - разве это не полезно ? Остается вопрос во времени и какой из уровней в данный момент времени. Эти оценки я получаю строя проекцию движения по методу линейной регресии - опять же можно взять и другой - главное здесь принцип и опять же нужно будет пересчитывать статистические оценки для применения другого метода ;).
3. Вопрос по поводу направления прорыва флэта - для меня вообще не ставится так как постановка задачи флэтов не предполагает (здесь глубоко благодарен Тактике Адверзы за идею -" флэт это часть тренда более высокого порядка" (это их оригинальная трактовка) - в данной постановке просто есть моменты времени, когда прогнозирование невозможно, в этом случае просто удерживается предыдущая позиция, если есть. Вход в рынок же осуществляется в момент, когда по оценке возможно неслучайное прогнозирование по трендовому (чаще по контртренодвому - зависит от оценки) способу и дальше оценивается вероятность развития трендового движения, его цели, до достиженя целей тренд считатется продолжающимся и удерживается трендовая позиция, с ростом вероятности движения наращивается участие в рынке. То есть в рамках этой задачи есть только понятие "тренда" и оно не определяется всеми привычным способом, а только количественно, то есть тренд - это превышение вероятности движения в одну из сторон, как следствие - наличие возможности неслучаянного прогнозирования ;).
3. По поводу же всего остального: конечно, можно принять теорию эффективного рынка и считать, что весь рынок это белый шум и удачное прогнозирование - суть случайное угадывание. Ничем не худший подход, только тогда Вы лишаетесь возможности поставить задачу, предполагающую наличие решения в смысле неслучайного прогнозирования и о каком прогнозировании может идти речь ? Только угадывание. Конечно же можно и так - тогда на первое место выйдут правила управления капиталом: иначе невозможно получить положительный результат - и, обратите внимание, в основном все правила мани-менеджмента построены из того, что сделки независимы и вероятность 50х50. Хотя тот подход, что я торгую предполагает, что все сделки, составляющие один тренд зависимы - отсюда несколько другие статистические оценки ;).
4. По поводу основ построения как "линейных" так и "нелинейных" аппроксимаций (интерполяций, экстраполяций) Вы глубоко заблуждаетесь - вся их математика строится не на формуле продолжения движения S = v*t, а на рядах Тейлора (да и вообще почти вся прикладная математика и гармонический анализ тоже - это просто представление в аналитических, легко интегрируемых вручную функциях и тот же ряд Фурье есть частный случай ряда Тейлора) а сама эта формула есть следствие - то есть линейное приближение. Если учитывать члены более высокого порядка, то Вы получите более точное приближение ( вторым членом ряда будет ускорение, на всякий случай напомню более точную формулу
S = v*t + (a*t^2)/2 ;) ).
Но в рядах Тейлора присутствует еще член, который позволяет оценить погрешность метода - об этом тоже не стоит забывать.
Все высказанное выше ИМХО, конечно же, но возможность количественных оценок делает такой подход для меня предпочтительным и, в конце концов, желающие сами могут провести количественные оценки.
Удачи и попутных трендов.
Внимательно прочтите предыдущий пост - там о трактовке результатов в рамках поставленной задачи ;).
Скажите как в таком случае производить автоматизацию данной теории при существовании фрактальности принятия решений? Пока теория не будет посчитана на тестере и не будут опубликованы результаты тестера такие как Прибыльность, Математическое ожидание выигрыша, Просадка, Количество совершённых сделок за тестируемый период, заявления о том, что большую часть времени рынок проводит между таким-то и таким-то уровнем не несут какую-либо значимую информацию для людей, которые разрабатывают МТС!
И кто, по Вашему, все это должен сделать ? Кому как не Вам, разработчику МТС (насколько я понял) это нужно. Или Вам кто-то заказал МТС на этих принципах - тогда обратитесь к нему ;). В принципе алгоритм есть если интересно - занимайтесь, если нет, то и нет.
Смотрите самый первый пост о критерии Херста, а больше - зачем ?
Удачи и попутных трендов.
Видимо мы используем глубоко разные методики торговли. Вы "Тактику Адверзы за идею -" флэт это часть тренда более высокого порядка", а я просто в лоб без всяких посторонних идей. (Играю так сказать на мелководье, то есть на текущем флете, к которому модель шума неплохо подходит).
Так значит насколько я понял Вы используете Мюррея в рамках более крупной стратегии, по которой торгуете вручную? Да или нет?
Я не занимаюсь работой по отслеживанию прорывов, так как дело это весьма неблагодарное. Работаю только на спокойных участках, которые предполагают возврат цены от точек максимального отклонения обратно к центральной части и далее в противоположную сторону.
А кстати если не секрет, то сколько процентов депозита составляет рост в месяц по вашей стратегии?
У меня при использовании манийменеджмента при непревышении максимальной просадки на истории за 1,5 года в 20% получается в среднем прибыль 18% в месяц. А у Вас сколько в среднем?
Так значит насколько я понял Вы используете Мюррея в рамках более крупной стратегии, по которой торгуете вручную? Да или нет?
Да, хотя не совсем вручную - просто отпадает необходимость в постоянном мониторинге рынка и как следствие эксперты не нужны.
Я не занимаюсь работой по отслеживанию прорывов, так как дело это весьма неблагодарное. Работаю только на спокойных участках, которые предполагают возврат цены от точек максимального отклонения обратно к центральной части и далее в противоположную сторону.
Вобщем весьма похоже на тот подход который использую и я, но не только на спокойных участках. Тактику Адверзы как таковую я не использую - повторю просто понравилась идея в определении тренда.
А кстати если не секрет, то сколько процентов депозита составляет рост в месяц по вашей стратегии?
У меня при использовании манийменеджмента при непревышении максимальной просадки на истории за 1,5 года в 20% получается в среднем прибыль 18% в месяц. А у Вас сколько в среднем?
Вобщем то не секрет - это зависит от уровня риска, который трейдер готов принять. Например, с периода январь по конец февраля на реале я почти удвоил депо (точнее 93%), торгуя с минимальными рисками, а для мониторинга выкладывал демку на которой торговал с максимальными рисками - там почти 450 %, но на реале я так бы не рискнул :) - это были лучшие показатели, средние же были порядка 40%.
Удачи и попутных трендов.
Я про это уже выше написал. Использую индикатор Standard Deviation из стандартного комплекта поставки МТ4. Я знаю есть куча разных индикаторов-фильтров флета, один из самых популярных - это Juice (я раньше им тоже пользовался, но потом отказался от него из-за его избыточности). Но по любому в основе всех индикаторов лежит анализ текущей девиации рынка. Что-то технически лучшее вряд ли можно придумать.
Я про это уже выше написал. Использую индикатор Standard Deviation из стандартного комплекта поставки МТ4. Я знаю есть куча разных индикаторов-фильтров флета, один из самых популярных - это Juice (я раньше им тоже пользовался, но потом отказался от него из-за его избыточности). Но по любому в основе всех индикаторов лежит анализ текущей девиации рынка. Что-то технически лучшее вряд ли можно придумать.
Вобщем нужно помнить, что стандартное отклонение считается по отношению к прогнозируемому значению. Алгоритм в стандартной поставке считает относительно мувинга. Так, что Вы вольно или невольно принимаете аппроксимацию движения мувингом определенного порядка.
Удачи и попутных трендов.