Всего лишь ПРОСТОЙ вопрос... - страница 24
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Проблема в вебтерминале. Перестали работать Stop loss и Take profit. Кто-нибудь сталкивался?
Могу второй раз объяснить. Основа индикатор, на нём работает советник реализющий торговую стратегию. На плохой основе не создашь хорошую торовую стратегию.
Мне не кажется. Кажется тестеру, на котором советник проводит тест.
Мне лень вам расписывать простые весчи ))))))) Я же не ТЗ тут пишу ))))))))
Сомневайтесь даьше ))))))))) Посмешили меня, посмешите кого то другого )))))
откровенно: на скриншоте и в обсуждении вы продемонстрировали говённый советник. Виноват по вашим словам MACD.
но на самом деле это не так - вина на вас. MACD вам показывает то что показывает и вы его неверно интерпретируете.
Просто нет понимания что такое торговый индикатор, что там стратегия, где робот и как вся эта халабуда вместе работает.
Вы буквально ожидаете от индикаторов универсальных стрелочек "тут купи, здесь продай" и на все случаи жизни.
Поэтому получается бред про "тестирование индикатора на разных отрезках истории"
Визуальные сигналы MACD (любого индикатора) по разному интерпретируются в разных условиях и для разных целей.
Да, MACD это просто схождение/расхождение двух разнопериодных средних. Средним которым по барабану что усреднять. Каким-то смыслом всё это наполняется трейдером - это он говорит, на основе знания рынка и арифметики, "на вот этом таймфрейме этого инструмента я ловлю вот такое событие" и для этого смотрю на MACD, теперь хочу робота.
Если вы не трейдер и не знаете что и почему там ловится, то всё бесполезно и никакой оптимизатор ML DL AI не помогут. Когда трейдер то вполне MACD или даже чисто визуально.
---------
К примеру хочешь сделать робот на MACD для 5-ти минуток. И хочешь ловить развороты(отбои или что-то) между европейской и амер сессиями.
на M15 Делаем простую вещь, берём стандартный ATR (который де-факто средняя величина баров за период ATR по умолчанию 14)
На него накладываем обычные MA-шки (тоже период по терминальному умолчанию 10):
- SMA 10 применить в первому индикатору, смещение вправо 96+10/5
- SMA 10 ...., смещение 96*2+10/5
- и так 5 штук чтобы охватить неделю
Что получили ? средняя из этих пяти - типичная волатильность ATR в заданное время. Без малейших отставаний
И начало классификации - текущий ATR сильно выше/примерно равен/ниже типичного. Сигналы твоего MACD с нижнего тайма в этих разных условиях должны интерпретировать по разному. Не просто разрешаться/запрещаться - при учёте волатильности они просто разное значат.
ATR безотносителен тренду, а вот macd вполне - то есть надо дополнять ещё одной средней, обоснованно и сообразно с параметрами ATR и MACD. Средняя растёт/болтается/падает - ещё одно измерение классификации
получилась табличка 3*3 в каждой ячейке которой сигналы macd имеют разный смысл. Конечно больше, но 3*3 это для примера.
возвращаемся в рабочий таймфрейм где трейдер смотрит MACD. Во первых можно проделать такую-же операцию, но потом..
MACD-же усреднял/фильтровал и у него есть N активных/головных баров которые почти не учтены в нём (кол-во взаимосвязанно с псевдо-отставанием) и K хвостовых.
чтобы превратить сигнал индикатора в сигнал для робота надо рассмотреть эти N,K баров или доп.индикаторами или простыми условиями.
Плюс расписание - по заданию, мы-же ловим нечто между европой и и америкой..Аналогичный сигнал на других инструментах и вне заданного окна вообще ничего не значит, оно не проверяемо - трейдер-эксперт не использовал.
----
Это вот выдержка из краткого описания очень-очень простого робота по индикатору.
----
откровенно: на скриншоте и в обсуждении вы продемонстрировали говённый советник. Виноват по вашим словам MACD.
но на самом деле это не так - вина на вас. MACD вам показывает то что показывает и вы его неверно интерпретируете.
Просто нет понимания что такое торговый индикатор, что там стратегия, где робот и как вся эта халабуда вместе работает.
Вы буквально ожидаете от индикаторов универсальных стрелочек "тут купи, здесь продай" и на все случаи жизни.
Поэтому получается бред про "тестирование индикатора на разных отрезках истории"
Как ни странно, но большинство индикаторов именно формируют сигналы к покупке/продаже.
Вот такой подход я уважаю. Но с вашим мнением не соглашусь.Как ни странно, я понимаю, что такое индикатор, так сложилось, что высшую математику изучал аж несколько раз и первый в радиотехническом ВУЗе. И мысль моя была такова: когда выкладыают индикатор, то выбирают лучшие куски - два тренда. А если взять приближенный к реальной торовле кусок рынка, то там будет куча флэтов, на которых индикатор не так красив. И мысль была о стандартизации. Прогоне индикатора на эталонном графике. Это покажет есть ли смысл пилить гирю.
Как ни странно, но большинство индикаторов именно формируют сигналы к покупке/продаже.
MACD лучше использовать для выявления дивергенций. в трейдинге дивергенция цены и показаний индикатора обычно указывают на ослабевание тренда и что конец тренда близок или на возможно скорое начало крупной коррекции. MACD также может выявлять крупные тренды на истории (задним числом) и именно это привлекает в MACD неопытных трейдеров и/или программистов а также аналитиков которые любят объяснять нам тренды задним числом. поэтому MACD нужно использовать с умом.
Ошибочное мнение.
Поясню...
Во все времена, прогресс в какой-либо профессии опирался на передачу ЗНАНИЙ и ОПЫТА !
И других вариантов просто не существует...
Да, можно самостоятельно проходить путь, который известен другим трейдерам...
Но это потеря времени..., и ни факт, что достигнете таких же результатов...
Вот такой подход я уважаю. Но с вашим мнением не соглашусь.Как ни странно, я понимаю, что такое индикатор, так сложилось, что высшую математику изучал аж несколько раз и первый в радиотехническом ВУЗе. И мысль моя была такова: когда выкладыают индикатор, то выбирают лучшие куски - два тренда. А если взять приближенный к реальной торовле кусок рынка, то там будет куча флэтов, на которых индикатор не так красив. И мысль была о стандартизации. Прогоне индикатора на эталонном графике. Это покажет есть ли смысл пилить гирю.
Как ни странно, но большинство индикаторов именно формируют сигналы к покупке/продаже.
с т.зр. банальной эрудиции, если прикоснулись к высшей математике неоднократно, то давно уже пора выяснить формулы ВСЕХ индикаторов, то есть их поднаготную
например MACD, которым Вы восхищаетесь:
MACD = EMA(CLOSE, 12) - EMA(CLOSE, 26)
на Вашем месте я бы сначала выяснил, почему такое чудо не будет работать никогда,
есть куча минусов, которые не позволят торговать в прибыль по этому индикатору
вот ссылка где вы можете почитать об индикаторе MACD и рекомендации при каких условиях и как его можно использовать.
https://www.marketinout.com/technical_analysis.php?t=MACD&id=59
вот что пишет автор по поводу дивергенции:
A indication that an end to the current trend may be near occurs when the MACD diverges from the security. A bearish divergence occurs when the MACD is making new lows while prices fail to reach new lows. A bullish divergence occurs when the MACD is making new highs while prices fail to reach new highs. Both of these divergences are most significant when they occur at relatively overbought/oversold levels.
------------------\ перевод с анг./------------------
Указание на то, что текущий тренд может скоро закончиться, появляется, когда MACD расходится с ценой ценной бумаги. Медвежья дивергенция возникает, когда MACD формирует новые минимумы, а цены не достигают новых минимумов. Бычья дивергенция возникает, когда MACD формирует новые максимумы, а цены не достигают новых максимумов. Обе эти дивергенции наиболее значимы, когда они возникают на относительно перекупленных/перепроданных уровнях.
он все попутал.
правильнее будет так:
Указание на то, что текущий тренд может скоро закончиться, появляется, когда MACD расходится с ценой ценной бумаги. Медвежья дивергенция возникает, когда MACD не формирует новые минимумы, а цены достигают новых минимумов. Бычья дивергенция возникает, когда MACD не формирует новые максимумы, а цены достигают новых максимумов. Обе эти дивергенции наиболее значимы, когда они возникают на относительно перекупленных/перепроданных уровнях.
кто нибудь из вас может написать или позвонить автору чтобы он/она исправил(а).
MACD лучше использовать для выявления дивергенций. в трейдинге дивергенция цены и показаний индикатора обычно указывают на ослабевание тренда и что конец тренда близок или на возможно скорое начало крупной коррекции. MACD также может выявлять крупные тренды на истории (задним числом) и именно это привлекает в MACD неопытных трейдеров и/или программистов а также аналитиков которые любят объяснять нам тренды задним числом. поэтому MACD нужно использовать с умом.
с т.зр. банальной эрудиции, если прикоснулись к высшей математике неоднократно, то давно уже пора выяснить формулы ВСЕХ индикаторов, то есть их поднаготную
например MACD, которым Вы восхищаетесь:
MACD = EMA(CLOSE, 12) - EMA(CLOSE, 26)
на Вашем месте я бы сначала выяснил, почему такое чудо не будет работать никогда,
есть куча минусов, которые не позволят торговать в прибыль по этому индикатору