Всего лишь ПРОСТОЙ вопрос... - страница 23
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
ну то есть у вас опять не вышло ;-) точнее вышла неработающая фиговина как и в 99%...а виноваты видимо авторы MACD ? (MACD кстати не только в трейдинге применяется)
Macd всё-лишь хорошо визуализует разницу между двумя средними и позволяет реагировать на их взаимные изменения. Для себя как трейдер ответьте на вопросы почему и зачем вам важны именно эти средние, типы, периоды, смещения. В контексте конкретного инструмента и таймфрейма. Какие задержки, какие наводки (периодичная волатильность даст периодичные ложняки), какие ошибки (после длинной палки или флета - некоторое время macd в ауте). Вы эту работу не проделали и удивляетесь что выходе г@#но
Сам себя процитирую и дополнительно выделю красным "Если кто-то читает индикаторы как предсказание будущего - это его личная проблема"
Тему о том, что что то типа "супер батон" не трогаю, очень часто это переименованная машка.
Индикаторов предсказывающих будущее видел штук 5, но не верю в саму идею. Сторонник оперативного реагирования на изменения.
здесь индикаторы не проверяются на каком то эталонном отрезке какого то инструмента, а выбирается маленький отрезок, где индикатор хорош. И если 99,9% индикаторов проверять на эталонном отрезке какого то инструмента, то полученный результат будет пшиком И если бы новый, лучший изначально сравнивася с той же MACD и зарабатывал больше эталона то тогда его надо выставлять
Это как ? ещё раз - индикаторы не торгуют. Ни один индикатор не может заработать не меньше MACD не больше - ОНИ НЕ ТОРГУЮТ
Какой вы там результат с чем сравниваете :-)
то что вам кажется что на каком-то участке лучше/хуже, это ваше субъективное мнение из-за недопонимания что это вообще такое, для чего служат и как применяются. Путаница между индикатором и торговой стратегией.
PS. и очень сильно сомневаюсь что вы исследовали рынки ценных бумаг в глубоко брежневское время :-) да и про современность тоже есть некоторые подозрения
Максим )))) Скорее всего вы ещё не родились, когда я исследовал рынок ценных бумаг (не в обиду - просто факт). Всё что вы описали сделано неоднократно и в разных вариациях, НО осталось той же фигнёй, как и была. Уловите мою мысль. Тренд, флэт... Выкладывамые здесь индикаторы не проверяются на каком то эталонном отрезке какого то инструмента, а выбирается маленький отрезок, где индикатор хорош. И если 99,9% индикаторов проверять на эталонном отрезке какого то инструмента, то полученный результат будет пшиком. И если бы новый, лучший изначально сравнивася с той же MACD и зарабатывал больше эталона то тогда его надо выставлять.. а так 99,9%
Тему о том, что что то типа "супер батон" не трогаю, очень часто это переименованная машка.
Индикаторов предсказывающих будущее видел штук 5, но не верю в саму идею. Сторонник оперативного реагирования на изменения.
мы не должны думать что механические системы всегда рабочие. мы должны только надеяться на то что механические системы могут заработать для нас до того как системы впадут в фазу просадки. тут главное уметь вовремя оттащить робота от торговли пока он не слил все обратно. ниже перевод с английского статьи Ларри Уильямса:
Немного истории о «черепахах»
Эта печально известная группа, которую Деннис выпустил на волю, стала управляющими зарегистрированными фондами и в какой-то момент управляла активами на сумму более 2,5 миллиардов долларов; да, именно миллиардов. Деннис обладал потрясающими навыками пиара, и они пригодились «черепахам», которые собрали беспрецедентную сумму денег, чтобы начать торговать государственными ценными бумагами.
Если мне не изменяет память, в первый год или около того все они показывали примерно одинаковые результаты, что было неплохо. Затем каждая «черепаха» внесла небольшие изменения и усовершенствования в базовую систему. Результаты по-прежнему были неплохими. Но «главная черепаха», которая привлекла около 50 миллионов долларов государственных средств через Drexel-Burnham, потерпела крах, потеряв примерно половину этой суммы. У Drexel не было выбора, и они закрыли фонд.
Остальные черепахи продолжали торговать: кто-то зарабатывал, у кого-то были проблемы, но в целом они держались на плаву. Тем временем МТ снова спрятался в свою раковину и вылез оттуда только через три года. Как и подобает Фениксу, он собрал огромные средства, но снова столкнулся с резким падением.
Инвесторы потеряли около 40% вложенных средств, и фонд снова был закрыт. Тем временем у «черепах» — клонов Денниса — начались проблемы, и они впервые оказались в минусе, потеряв деньги клиентов.
Что пошло не так??
Никто никогда не узнает наверняка, но, похоже, дело в двух факторах.
Во-первых, в случае с Деннисом, судя по его записям, он начал резко сокращать вложения, возможно, пытаясь наверстать упущенное, и перешел от консервативного управления капиталом к очень агрессивному. Я слышал об этом от людей, близких к MT, и результаты «жесткой системы» определенно указывают на это. Вдобавок ко всему, система «внезапно» перестала работать. Почему так произошло?
Ответ могут дать данные на графике. Я протестировал систему на всех активно торгуемых сырьевых товарах за период с 1972 по 2001 год, и вот что выяснилось.
Вот результаты по отдельным рынкам
В целом, похоже, что система работает хорошо. Из 18 рынков она принесла прибыль на 14 и несколько очень крупных сумм на нескольких рынках. Точность подсчета, по мнению некоторых, слишком низкая (38%), но прибыль выглядит довольно большой ... общий выигрыш составил 1 436 255 долларов, а общий проигрыш - 49 019 долларов, что в 29 раз превышает сумму проигрыша! Чистая прибыль (во всех таблицах используется комиссия в размере 50 долларов) составила бы 1 387 236 долларов на счете в 90 000 долларов ... неудивительно, что брокеры с такой готовностью улыбались и собирали деньги для великого игрока.
Шторм под поверхностью...
На первый взгляд все выглядит неплохо, но если проанализировать историю торгов, то можно заметить слабые места в «панцире» черепах. Я изучил результаты за последние 5 лет, чтобы посмотреть, как система показала себя «вне выборки» с момента, когда Деннис рассказал о ней черепахам в 1983 году. И вот тут мы сталкиваемся с новой проблемой, имеющей серьезные последствия.
За последние 5 лет или около того
В следующей таблице представлены те же рынки за период с 2005 по июнь 2010 года. Опять же, чистая прибыль составила 7902 доллара за 5 лет, но если учесть, что на каждый рынок приходилось около 45 сделок, то, разделив прибыль на общее количество сделок (18 x 45), мы получим прибыль в размере 9,75 доллара с одной сделки. Вряд ли это того стоит.
Фондовый рынок — тоже. Чтобы усугубить ситуацию и заодно усвоить урок, давайте посмотрим на динамику индекса S&P 500 с момента начала торгов в 1982 году. Имейте в виду, что черепахи тогда не знали того, что вы узнаете сейчас. В итоге было совершено 226 сделок с типичной для черепах точностью в 33% успешных сделок, а чистый убыток составил 142 670 долларов!
Думаю, урок, который следует из этого извлечь, заключается в том, что временной интервал 20/10 совершенно не подходит для этого рынка. Нужно выбирать гораздо более короткие или гораздо более длинные временные интервалы.
«Мертвая точка» или «Жив и пинается»? ? Очевидно, что за последние пять лет система показала себя не лучшим образом. Мой любимый «черепашонок» Рассел Сэндс говорит, что это может быть вызвано двумя причинами:
«Либо система перестала работать, то есть изменились рынки, либо она находится в типичной для системы фазе просадки».
Несколько моих студентов недавно смогли задать инсайдеру, посвященному в «черепашьи» секреты, еще несколько вопросов, и им ответили, что крах Денниса произошел из-за того, что он не был гибким в своих подходах… он довел систему до полного краха. Существуют и другие периоды, помимо 20/10, о которых не сообщалось. Возможно, в некоторых сделках было задействовано слишком много средств.
Почему, на мой взгляд, система не сработала
По моему мнению, неудача связана с двумя факторами. Во-первых, мы не наблюдали таких же долгосрочных трендов, как в прошлом. Во-вторых, и это более важный момент, я подозреваю, что система была подогнана под кривую много лет назад. Готов поспорить, что Деннис не просто так выбрал числа 20/10. Дело в том, что они показали наилучшие результаты при компьютерном тестировании. Это была оптимизированная система, и Деннис, возможно, даже не знал об этом. В конце концов, метод разработал другой человек. Ричард просто торговал по этой системе. Вот недавнее тестирование системы на различных рынках от Джеза Либерти из Австралии.