Всего лишь ПРОСТОЙ вопрос... - страница 17
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Да нет никаких проблем!
В бизнесе тоже самое!
нет, ну можно зарабатывать копейки, но если ты решил "бабла нарубить" в бизнесе, там тоже не так много миллиардеров и они не просто "с Луны свалились"!
Как и в Трейдинге!
каким образом? Ежли не секрет.
Развитие Трейдера происходит по мере решения ПРОБЛЕМ...
Или для Вас это большой секрет?...
Развитие Трейдера происходит по мере решения ПРОБЛЕМ...
Или для Вас это большой секрет?...
А если для трейдера наличие или отсутствие ответа на вопрос темы-не является проблемой, соответственно и не влияет на его развитие. Вот я и спросил, тогда каким образом ответ как-то что-то улучшит?
Как Вы считаете?
Да тут нечего считать. Это не секрет Полишинеля. Здесь нет никакой конспирологии с рептилоидами. Это общеизвестная информация. Институциональные игроки совершают сделки практически бесплатно (с минимальными спредами и комиссиями), поэтому могут за минуту сделать 1000 трейдов в разных направлениях. Они видят, где находятся пулы ликвидности (ваши стопы и профиты), и знают, как их можно использовать в своих интересах. Они двигают цену от одного пула ликвидности к другому. Если для того чтобы купить 1 миллион по выгодной цене, им нужно потратить 500 тысяч, они пойдут за этим миллионом.
Вот я попросил AI коротко описать механику рынка. Для всех охотников за удачей: учите мат часть прежде чем рисковать деньгами.
"Крупные фонды, маркетмейкеры и банки не торгуют абсолютно бесплатно , но их издержки несопоставимы с розничными. За счет огромных объемов у них «сырые» спреды (Raw Spreads), часто стремящиеся к нулю, и фиксированные копеечные комиссии за лот. Более того, маркетмейкеры часто получают рибейты (выплаты от биржи) за то, что поставляют ликвидность в стакан. Так что для высокочастотных роботов (HFT) совершать тысячи сделок в минуту технически и экономически выгодно.
Поставщики ликвидности (Tier-1 банки, брокеры, биржи) видят так называемую «глубину рынка» (Order Book/стакан ордеров) и скопления отложенных заявок. Даже без прямого доступа к именам, алгоритмы прекрасно знают, что розничных трейдеров учат ставить стоп-лоссы за очевидные локальные максимумы и минимумы (свинги). Эти зоны математически превращаются в огромные пулы ликвидности.
Крупный игрок не может просто нажать кнопку «купить на $100 млн» — на рынке в этот момент может не быть столько продавцов, и его ордер вызовет жуткое проскальзывание (slippage). Чтобы залить свой объем, институционалу нужны встречные заявки.
Провоцируя ложный пробой (манипулятивный импульс) туда, где стоят стоп-лоссы покупателей, крупный игрок принудительно активирует их (а стоп-лосс покупателя — это рыночный ордер на продажу ). В этот момент рынок наводняют продавцы, и институционал спокойно об них закрывает/открывает свою огромную позицию по отличной цене. В концепциях Smart Money и ICT это называется Liquidity Grab (сбор ликвидности) или Stop Hunt (охота за стопами)."
Вывод: это знание никак не поможет обычному трейдеру заработать. Поэтому ему остаётся работать с вероятностями и в результате угадывать чаще, чем не угадывать (хотя если ваш RR>1, то можно и наоборот). Те, кто этого не понял, не будут в числе этих 5%.
Всего лишь один ОЧЕНЬ ПРОСТОЙ вопрос:
Почему за почти 60 лет форексу так мало стабильно-прибыльных трейдеров ?...
По статистике - менее 5%...
Ваше мнение...
Первая миф об индикаторах. Вот наример 99,9% индикаторов на этом сайте - слив денег. Определить это совсем не сложно, смотришь картинку работы индикатора - она показана на участке где два сильных, длинных тренда - сразу вывод - сливной индикатор.
Вторая построена на первой - стратегия применения индикаторов.
Третья - комиссии. Они иногда бывают до 300% от заработанного )))))))))))))))
Но лучше чем торговля нет занятия )))) ну может творцы/создатели чего то нового испытывают такой же кайф, когда ты в плюсе ))))))))))))))))
Вот наример 99,9% индикаторов на этом сайте - слив денег
Чего курим ?
индикаторы не торгуют..совсем-совсем, вообще никогда и никак. Они физически не могут быть сливными или прибыльными
индикатор это просто то или иное представление истории. Если кто-то читает индикаторы как предсказание будущего - это его личная проблема
Вывод: это знание никак не поможет обычному трейдеру заработать.
Не согласен...
Вы рассматриваете Трейдинг с точки зрения Трейдера.
На самом же деле, всё связано с Глобальными Целями.
Это...вот как войну нынешнюю пытаться рассмотреть с точки зрения захвата территорий!
Территории...вторичны!
Смысл войны, в самой войне, в создании Спроса на вооружение, на живую силу и пр., особенно технологии!
Вторая Мировая таки вывела мировую экономику из Депрессии, привела к появлению новых технологий...вот Космос осваивать начали, атом «укротили» и пр.
Так и с трейдингом.
Чтобы заработать Обычному трейдеру, нужно знать Цели Системы.
Чего курим ?
индикаторы не торгуют..совсем-совсем, вообще никогда и никак. Они физически не могут быть сливными или прибыльными
индикатор это просто то или иное представление истории. Если кто-то читает индикаторы как предсказание будущего - это его личная проблема
Форекс не рынок.форекс обменник.почувствуйте разницу.
Вот готовлю документ для суда - выписка в тему:
Числовой пример: конвертация в банке и «аналогичная» операция по Рамочному договору
Чтобы показать, что подмена терминологии «покупка/продажа» не является формальной, сопоставим две операции при одинаковых вводных условиях. Исходные условия: у каждого участника 100 000 руб.; курс USDRUB = 100 (1 доллар США = 100 руб.); курс EURUSD = 1,00 (1 евро = 1 доллар США). Гражданин А совершает в банке физическую конвертацию: на 100 000 руб. покупает 1 000 долларов США, затем на эти 1 000 долларов покупает 1 000 евро, хранит евро один год и по истечении года продаёт их обратно (через доллар). Гражданин Б вносит те же 100 000 руб. в качестве Обеспечения и заключает с форекс-дилером Отдельный договор — расчётный внебиржевой форвардный договор (п. 5.1, 5.2 Договора) по базисному активу «валютная пара EUR/USD» объёмом 1 000 единиц базисного актива. Рассмотрим четыре сценария изменения курсов за год (изменение каждого курса на 10 %).
Действия Гражданина А (физическая конвертация в банке)
Гражданин А реально приобретает и хранит валюту: он владеет евро и самостоятельно выбирает момент обратной конвертации. Итоговая рублёвая сумма определяется произведением курса EURUSD и курса USDRUB, действующих на дату обратной конвертации, и зависит от изменения обоих курсов.
Действия Гражданина Б (операции по Рамочному договору)
Поставка базисного актива не производится (п. 9.3 Договора): обмен валюты не осуществляется, Гражданин Б не приобретает и не передаёт ни евро, ни доллары. Финансовый результат рассчитывается как произведение Объёма Отдельного договора на разницу между Ценой базисного актива в момент закрытия позиции и Ценой базисного актива в момент открытия позиции (с учётом Форвардных пунктов); итоговая сумма при этом исчисляется в единицах валюты котировки (долларах США) и лишь затем переводится в Валюту счёта (рубли) по Кросс-курсу (п. 13.5.1 Договора). Внесённые 100 000 руб. являются Обеспечением исполнения обязательств (п. 12.3 Договора), выражены в рублях, валютной переоценке не подвергаются и в расчёте Финансового результата как таковые не участвуют.
Сценарий за год (изменение курсов)
А: физическая конвертация в банке
Б: Отдельный договор (ПФИ) по Рамочному договору
EURUSD +10 % (1,10), USDRUB +10 % (110)
1 000 € × 1,10 = 1 100 $ × 110 = 121 000 ₽ (+21 %)
1 000 × (+0,10) = +100 $ × 110 = +11 000 ₽ → 111 000 ₽ (+11 %)
EURUSD +10 % (1,10), USDRUB −10 % (90)
1 000 € × 1,10 = 1 100 $ × 90 = 99 000 ₽ (−1 %)
1 000 × (+0,10) = +100 $ × 90 = +9 000 ₽ → 109 000 ₽ (+9 %)
EURUSD −10 % (0,90), USDRUB +10 % (110)
1 000 € × 0,90 = 900 $ × 110 = 99 000 ₽ (−1 %)
1 000 × (−0,10) = −100 $ × 110 = −11 000 ₽ → 89 000 ₽ (−11 %)
EURUSD −10 % (0,90), USDRUB −10 % (90)
1 000 € × 0,90 = 900 $ × 90 = 81 000 ₽ (−19 %)
1 000 × (−0,10) = −100 $ × 90 = −9 000 ₽ → 91 000 ₽ (−9 %)
Оговорка: во всех сценариях результат приведён без учёта спреда (двусторонней котировки), комиссий банка, а в части Рамочного договора — без учёта Форвардных пунктов (платы за перенос позиции) и иных расходов по обслуживанию договора ПФИ; все перечисленные издержки только ухудшают результат. Кроме того, расчёт Гражданина Б приведён в предположении, что фактический порядок расчёта Кросс-курса совпадает с прямым произведением курсов EURUSD и USDRUB: иных данных Рамочный договор не содержит, а форекс-дилер «вправе использовать Текущие рыночные котировки … и (или) их среднее значение в зависимости от целей расчета» (п. 10.9 Договора).
Сценарии 2 и 4 показывают принципиальное расхождение результатов при одинаковом изменении валютных курсов. При разнонаправленном движении (сценарий 2) физическая конвертация даёт убыток (−1 %), тогда как Гражданин Б получает прибыль (+9 %), поскольку его результат зависит только от курса EURUSD и не зависит от изменения курса USDRUB. В сценарии 3 наблюдается обратное соотношение (А: −1 %, Б: −11 %). В сценарии 4 при одновременном ослаблении обоих курсов Гражданин А теряет 19 %, тогда как Гражданин Б — только 9 %. Совпадение результатов возможно лишь в сценарии 1 (движение курсов в одну сторону), и то с расхождением в два раза (А: +21 %, Б: +11 %). Следовательно, операции не являются «аналогичными» ни по предмету, ни по механизму, ни по результату.
Содержательные и правовые различия между операциями: (1) предмет — в банке Гражданин А получает и передаёт реальную валюту (конверсия), у Гражданина Б — обязательства по уплате разницы цен (расчётные внебиржевые форвардные договоры, п. 5.2, 9.3 Договора): поставка базисного актива, его покупка, продажа или обмен не осуществляются; денежные средства вносятся в качестве Обеспечения исполнения обязательств, а не как цена покупки актива (п. 12.3 Договора); (2) механизм формирования результата — у Гражданина А результат складывается из двух реальных конверсий и зависит от обоих курсов, у Гражданина Б он определяется разницей цен базисного актива в валюте котировки и затем переводится в Валюту счёта (п. 13.5.1 Договора); (3) риск принудительного закрытия — при банковской конверсии нереализованная переоценка не приводит к принудительной продаже валюты, тогда как у Гражданина Б при снижении Уровня обеспечения до Минимального уровня обеспечения форекс-дилер закрывает все Открытые позиции без необходимости предварительного уведомления Клиента (п. 12.15 Договора); при этом закрытие позиции Клиента зависит от колебания значения Базисного актива и Кросс-курса, а амплитуда таких колебаний представляет собой риск, способный привести к закрытию всей позиции Клиента — при достижении соотношения Обеспечения и Обязательств значения 1/49 для Клиентов, признанных квалифицированными инвесторами, и 1/39 для остальных Клиентов (п. 12.8, 12.9 Договора); момент такого закрытия определяет форекс-дилер, а не клиент.
Вывод: операции не равнозначны ни по предмету, ни по механизму, ни по рискам, однако обучающие материалы излагают их как тождественные («трейдер покупает одну валюту за другую», «экономическая суть всегда одинакова: трейдер меняет одну валюту на другую» — выписка № 22; «покупая или продавая иностранную денежную единицу, её фактически обменивают на рубли» — выписка № 334), что в явном виде не доносит до клиента реальную договорную конструкцию.