Анализ важнеших СТАТИСТИЧЕСКИХ характеристик паттерна и выбор метода торговли по нему. - страница 5
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Тут нет классического теханализа, есть мульти фрактальная модель доходности активов (да-да, такая тоже есть, это не я только что придумал). эту модель можно отнести к статмоделям. Там нет конкретных фиксированных паттернов. Есть результат который можно представить в виде паттерна, не более.
Классический тех.анализ, - это графический анализ ценовых фигур. То есть, это не набор конкретных "классических" фигур, а анализ "продуктов" видиния при смене фокуса взгляда человека. Анализируемый параметр может быть любой. Это может быть цена, объем, открытый интерес или параметр из набора статистических показателей. Все эти значения "рисуют" кривые в процессе своего изменения. Эти кривые можно анализировать графически ("на глаз"), или с помощью различных математических фильтров. Автоматизация графического анализа, это автоматизация анализа "на глаз", который меняет фокус и перемещаясь между отрезками кривой видит новые и новые фигуры.
Паттерны, - это плод человеческого восприятия, берущие начало из тех времен, когда графики печатали в типографиях и чертили линии трендов по линейкам.
Так что, классический тех.анализ несомненно присутствует в развиваемым Вами подходе. )
В следующий раз, не стоит сразу заявлять, что чье то мнение "полная ерунда", а стоит прежде разобраться в его сути.
P.S. Если "паттерн прогноза" имеет графическое выражение, то его анализ неизбежно относится к классическому тех.анализу и автоматизация распознования многообразия ряда его графических явлений, есть автоматизация одной из систем этого самого классического тех.анализа.
Так что, классический тех.анализ несомненно присутствует в развиваемым Вами подходе. )
ни в каком виде не присутствует. еще раз :) на выходе мы получаем временной ряд, который можно представить в виде паттерна как на глаз так и статистически, а можно не представлять. И еще один момент - я не уверен что это вообще работает, поэтому если вы будете считать это классическим теханализом и оно не будет работать то противоречий вообще не возникнет :)
ни в каком виде не присутствует. еще раз :) на выходе мы получаем временной ряд, который можно представить в виде паттерна как на глаз так и статистически, а можно не представлять. И еще один момент - я не уверен что это вообще работает, поэтому если вы будете считать это классическим теханализом и оно не будет работать то противоречий вообще не возникнет :)
На лицо все признаки предубеждения. :)
Либо Вы слишком узко понимаете понятие "классический тех.анализ", либо я понимаю его слишком широко.
Как я уже сказал, в моем понимании классический тех.анализ, это графический анализ отрезков кривых выделенных взглядом человека и заключение выводов на основе наблюдения и обобщения закономерностей взаимных переходов и трансформаций фигур. Визуальные "кривые" изменений значений могут принадлежать любым возможным параметрам и не привязаны только к цене. Автоматизация любого подхода, который оперирует имитацией фокуса взгляда человека, есть автоматизация графического тех.анализа.
имхо.
На лицо все признаки предубеждения. :)
Либо Вы слишком узко понимаете понятие "классический тех.анализ", либо я понимаю его слишком широко.
Как я уже сказал, в моем понимании классический тех.анализ, это графический анализ отрезков кривых выделенных взглядом человека и заключение выводов на основе наблюдения и обобщения закономерностей взаимных переходов и трансформаций фигур. Визуальные "кривые" изменений значений могут принадлежать любым возможным параметрам и не привязаны только к цене. Автоматизация любого подхода, который оперирует имитацией фокуса взгляда человека, есть автоматизация графического тех.анализа.
имхо.
нет, классический теханализ это то, что вошло в классику. Волны эллиотта, трендовые линии, фигуры теханализа, скользящие средние, какие-то индикаторы и проч. Все остальное это уже просто теханализ, а мат. модели это скорее матанализ а не теханализ. Точек пересечения, даже если постараться, не найти.
нет, классический теханализ это то, что вошло в классику. Волны эллиотта, трендовые линии, фигуры теханализа, скользящие средние, какие-то индикаторы и проч. Все остальное это уже просто теханализ, а мат. модели это скорее матанализ а не теханализ. Точек пересечения, даже если постараться, не найти.
Вы слишком много делите понятия. Лучше обощить те, что сходятся в сути чтобы не порождать лишних сущностей. Но, это разные особенности мышления.
Значит, по Вашему Волны Эллиота, средние скользящие, трендовые линии и многое другое принадлежит именно "классическому тех.анализу", а остальное "просто тех.анализу"? При этом, классический тех.анализ не работает, а "просто тех.анализ" работает? Что входит по Вашему в понятия "просто тех.анализ" и "мат.анализ" в сфере торговли? Не является ли это плодом фантазий наивных "граале-искателей", поддержаных неучами и распостроняемых "недогуру"? Где доказательства эффективности упомянутых подходов? (Черт, все время забываю про тестер!!! :) ).
Не признак ли это высокомерных и малообразованных "птушников"?
Еще раз, есть ли достаточно доказательств неэффективности классического тех.анализа (в том числе трендов, уровней, средних и пр...), которые бы поддтверждали правильность опускания их в мусорное ведро? Разве кто то сумел нормально запрограммировать распознование уровней, трендов, флетов? По моему, все паттерны распознаются очень примитивно и некачественно. Если укажите мне на алгоритмы, которые отлично находят флет на любом участке истории, я признаю, что ошибаюсь.
Вы слишком много делите понятия. Лучше обощить те, что сходятся в сути чтобы не порождать лишних сущностей. Но, это разные особенности мышления.
Значит, по Вашему Волны Эллиота, средние скользящие, трендовые линии и многое другое принадлежит именно "классическому тех.анализу", а остальное "просто тех.анализу"? При этом, классический тех.анализ не работает, а "просто тех.анализ" работает? Что входит по Вашему в понятия "просто тех.анализ" и "мат.анализ" в сфере торговли? Не является ли это плодом фантазий наивных "граале-искателей", поддержаных неучами и распостроняемых "недогуру"? Где доказательства эффективности упомянутых подходов? (Черт, все время забываю про тестер!!! :) ).
Не признак ли это высокомерных и малообразованных "птушников"?
Еще раз, есть ли достаточно доказательств неэффективности классического тех.анализа (в том числе трендов, уровней, средних и пр...), которые бы поддтверждали правильность опускания их в мусорное ведро? Разве кто то сумел нормально запрограммировать распознование уровней, трендов, флетов? По моему, все паттерны распознаются очень примитивно и некачественно. Если укажите мне на алгоритмы, которые отлично находят флет на любом участке истории, я признаю, что ошибаюсь.
сразу признайте что ошибаетесь, что бы время зря не терять :) найдите для себя хотя бы одно доказательство эффекивности ТА, как бы от этого и отталкивайтесь. Разделять нужно на категории, что бы не было каши в голове, а то в итоге все можно свести к пальцу, нажимающему на клавишу, следуя такой логике.. Ведь все равно человек жмет на кнопки в итоге
Разве кто то сумел нормально запрограммировать распознование уровней, трендов, флетов? По моему, все паттерны распознаются очень примитивно и некачественно. Если укажите мне на алгоритмы, которые отлично находят флет на любом участке истории, я признаю, что ошибаюсь.
Каких уровней, каких трендов и флэтов? вы хоть понимаете о чем пишете? как не найти пары одинаковых разметок вол Эллиотта, так не найти и одинакового определения каких-то там мифических трендов и флэтов, которые выявляются только посфактум
Обратимся к сути нашего диалога: Вы категорично заявляли, что приемы классического тех.анализа не работают в трейдинге. Что они убыточны. Я предложил Вам доказать это, используя программирование и тестер как инструмент. Для этого нужно запрограммировать приемы классического тех.анализа, составить из них стратегию и прогнать в тестере на истории.
Вы не способны качественно запрограммировать нахождение ни одиного паттерна, - ни флета, ни тренда, ни волн Эллиота, ни даже уровней, - но при этом голословно утверждаете, что это все ерунда.
P.S. Не можете в тестере доказать что классический тех.анализ ерунда, - не утверждайте что он бесполезен для алготрейдинга.
Поищите в кодбазе мой индикатор ближайщих соседей. Метод довольно простой. Задаёте длинну текущего паттерна, по истории находите похожие паттерны (например используете корреляцию как расстояние между паттернами), предсказываете поведение цены в будущем из прошлых паттернов путём взвешивания их индивидуальных предсказаний. Это по существу таже кластеризация, или RBF, или SVM, или GRNN. Всё зависит от того как измеряем расстояние от текущего паттерна до похожих прошлых паттернов. Почитайте по GRNN и Bayes. Там теория предсказаний описана с точки зрения статистических распределений. Написано о GRNN и упомянутых выше методах предсказаний много, а всё сводится к одной простой формуле:
предсказание y = SUM y[k]*exp(-d[k]/2s^2) / SUM exp(-d[k]/2s^2)
где y[k] - к-ый прошлый паттерн, d[k] - расстояние от к-го паттерна до текущего. Если расстояния имеют Гауссовское распределение, то d[k] = (x - x[k])^2. Для произвольного (супер Гауссовского) распределения, d[k] = |x - x[k]|^p, где выбираете p в зависимости от того хотите ли вы дать больший вес самым ближайщим соседям (большое p), или дать всем соседям почти одинаковые веса (маленькое p) как при социализме. При p=0, имеем полнейший созиализм.
После того как ознакомитесь с ближайщими соседями и GRNN, возникнет следующий очевидный вопрос. А как измерить расстояние между текущим паттерном и прошлыми паттернами если принять во внимание искажения по оси времени (т.е. прошлые паттерны могут выглядеть как текущий но либо растянуты или сжаты по времени). Вот тут то собака и зарыта.
Здравстуйте, рад видеть. Если Вас по-прежнему интересует тема и Вы готовы работать в вялотекущем режиме(я завтра на дачу), хотел бы предложить сотрудничество.
Я - ктн по кибернетике, но древний и давно простаивающий. Не программист, но могу. Не радист.
Обратимся к сути нашего диалога: Вы категорично заявляли, что приемы классического тех.анализа не работают в трейдинге. Что они убыточны. Я предложил Вам доказать это, используя программирование и тестер как инструмент. Для этого нужно запрограммировать приемы классического тех.анализа, составить из них стратегию и прогнать в тестере на истории.
Вы не способны качественно запрограммировать нахождение ни одиного паттерна, - ни флета, ни тренда, ни волн Эллиота, ни даже уровней, - но при этом голословно утверждаете, что это все ерунда.
P.S. Не можете в тестере доказать что классический тех.анализ ерунда, - не утверждайте что он бесполезен для алготрейдинга.
не говорите мне что мне утверждать и я не скажу вам каким классическим теханализом вам заняться. Но с одним я соглашусь - я не способен качественно запрограммировать то, незнамо что