Что если убыточные сделки перевешивают прибыльные? - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ну вот "жадность фраера губит". Правильно советуют - уменьшай Профит пунктов до 150-200, а дальше трал включай.
Как вариант, попробуй найти закономерность, в прибыльных сделках, типа в какие дни недели/числа/часы открытые ордера дают прибыль чаще убытков. За какое время после сигнала можно уже предположить направление дающее убыток по ордеру.
что-же все одно и то-же говорят... где вы этого всего набрались? Почему просто пересказываете одно и тоже, не включая голову? Хотя нет, я знаю где, из материалов, которые писали люди или не понимающие в торговли ничего или из материалов, которые писали ДЦ. Каждый считает своим долгом переписать то, что написано много раз, не задумываясь. С одной стороны это удобно, кто-то ведь должен проигрывать).
Не жадность его губит совершенно, не в страхе и не в психологии дело, и даже не в отсутствии стопов и не в пересижевании убытков. Дело в том, что вероятность "угадать" направление ценового ряда =50%, добавьте комиссию и выходит стабильный минус. Чтобы исправить ситуацию нужно разрабатывать собственные методы анализа, искать закономерности, изучать основы биржевой торговли, изучать методы торговли уже существующие.
Нет, если перевернуть направление позиций, то будет абсолютно идентичный результат. И в посте выше я писал какой. Как бы это парадоксально не звучало, направление сделок не имеет никакого значения в конкретной ситуации.
Как это?
То есть, если в 9:00 поступил сигнал в БАЙ, я купил, а затем в 16:00 поступил сигнал на закрытие позиции и в итоге я получил убыток в 50 пунктов, то "переворачивание" (если бы я изначально не купил, а продал) также принесло бы мне убыток в 50 пунктов?
Как это?
То есть, если в 9:00 поступил сигнал в БАЙ, я купил, а затем в 16:00 поступил сигнал на закрытие позиции и в итоге я получил убыток в 50 пунктов, то "переворачивание" (если бы я изначально не купил, а продал) также принесло бы мне убыток в 50 пунктов?
Да уж, логика рассуждений как при игре в рулетку... Да действительно с одной сделкой если получил убыток и вошёл бы в другую сторону, то была бы прибыль. Но в торговле будет не одна сделка, а сотни и в итоге будет убыток хоть переворачивай сигнал, хоть не переворачивай. По тому что матожидание такой торговли равно нулю. А равно нулю оно по тому что вероятность совершить прибыльную сделку=50%. Просто по тому что у тех, кто может матожидание поднять выше нуля, таких вопросов уже не возникнет.
Опять не понятно.
Есть торговая стратегия. Она льет со скоростью выше, чем размер спреда. Почему переворачивание не сделает ее прибыльной? МО такой стратегии будет не нулевой, а отрицательной.
Если стратегия льет со скоростью спрэда - понятно, но автор поста, на который Вы отвечали, исключили этот вариант.
Кстати, вероятность совершения прибыльной сделки = 50% не означает, что МО торговли = 0. Если ордера закрываются приказами и ТП > CЛ. то МО больше 0. Ну, еще надо учитывать спрэд
Да уж, логика рассуждений как при игре в рулетку... Да действительно с одной сделкой если получил убыток и вошёл бы в другую сторону, то была бы прибыль. Но в торговле будет не одна сделка, а сотни и в итоге будет убыток хоть переворачивай сигнал, хоть не переворачивай. По тому что матожидание такой торговли равно нулю. А равно нулю оно по тому что вероятность совершить прибыльную сделку=50%. Просто по тому что у тех, кто может матожидание поднять выше нуля, таких вопросов уже не возникнет.
Но форум для того и нужен, чтобы обучаться. Поэтому даже хорошо, что спрашиваете.
Viktor Zapadenko:
Увы, но это так не работает. Убыточная стратегия остается убыточной независимо от направления торговли, и никакие перевороты ситуации не спасут.
Ещё раз (once again) повторяю: переворачивается НЕ СТРАТЕГИЯ, а НАПРАВЛЕНИЕ СДЕЛОК, открываемых трейдером (!).
Ибо, если топикстартер, торгуя по своей ТС, в большинстве случаев оказывается в убытке, прилично превышающем стоимость удвоенного спреда, то я АВТОМАТИЧЕСКИ получу прибыль, равную его убытку минус два спреда, зеркально копируя открываемые им позиции.
Это - закон природы... Это - неизбежно...
О чём тут можно ещё спорить, вообще?..
Опять не понятно.
Есть торговая стратегия. Она льет со скоростью выше, чем размер спреда. Почему переворачивание не сделает ее прибыльной? МО такой стратегии будет не нулевой, а отрицательной.
Если стратегия льет со скоростью спрэда - понятно, но автор поста, на который Вы отвечали, исключили этот вариант.
Когда я пишу про матожидание =0, то имею ввиду без спреда, с комиссиями оно естественно будет отрицательным.
Но стратегия может сливать и быстрее, чем по комиссиям, по тому что случайное блуждание уйдет от начальной точки на расстояние примерно пропорциональное корню из числа шагов, умноженное на размер шага. Как я посчитал в примере, за 1000 сделок, если результатом торговли будет случайное блуждание, то можно заработать от 632 до -632$ в среднем. Данные цифры не эталон, что именно столько заработает стратегия, это ориентир. И если добавить потери на комиссии в 1000$, то скорость слива в 1632$ за 1000 сделок быстрее слива по комиссиям, но все равно в рамках случайного блуждания.
Если убрать комиссии, то сделать стабильно сливающую систему так-же сложно, как и прибыльную.
Есть такие закономерности, которые без комиссий позволяют сделать реально прибыльную систему (и соответственно убыточную). Но эти закономерности не позволят заработать с комиссиями, именно по тому они и существуют. Но есть еще и причина по которой даже на случайном блуждании не позволит выйти в плюс, ведь я писал о том, что прибыль может составить от 632 до -632$ и причина эта, конечный депозит. Так бы работало, если бы депозит был бесконечным, а он конечен, поэтому так и работает, человек скорее получит убыток, чем прибыль.
И нужно еще не забывать про свопы, которые тоже не просто так сделаны.
Ещё раз (once again) повторяю: переворачивается НЕ СТРАТЕГИЯ, а НАПРАВЛЕНИЕ СДЕЛОК, открываемых трейдером (!).
Ибо, если топикстартер, торгуя по своей ТС, в большинстве случаев оказывается в убытке, прилично превышающем стоимость удвоенного спреда, то я АВТОМАТИЧЕСКИ получу прибыль, равную его убытку минус два спреда, зеркально копируя открываемые им позиции.
Это - закон природы... Это - неизбежно...
О чём тут можно ещё спорить, вообще?..
Я понял, что переворачивается направление сделок. Но мы говорим о разных вещах. Я пишу про прибыльную торговлю, а вы пишите про прибыльные сделки. Действительно, если взять на истории и перевернуть направление позиций, то получится прибыль просто по тому что они будут не убыточные, а прибыльные. Но как только мы начнем торговать в реальном времени таким образом, мы начнем терять деньги. По тому что сделать стабильно сливающую систему так-же сложно, как и стабильно прибыльную и алгоритм, на который вы ориентируетесь с вероятностью 99.999% не может стабильно зарабатывать или сливать, значительно быстрее скорости слива по комиссиям, а локальные провалы значительно отличающихся от того, что должно быть, обусловлены тем, что график доходности этой системы это случайное блуждание, а оно локально может уйти куда угодно. Вы можете не верить мне, мне это не особо важно, но просто попробуйте сделать 2 робота. Первый будет открывать позиции рандомно и закрывать тоже рандомно и сделайте переключатель "изменить направление позиций". Прогоните его на участке в 10 лет и сравните результаты. И сделайте второй алгоритм, как вам кажется сливной. Сделайте настолько убыточный алгоритм, насколько сможете и тоже добавьте туда переключатель изменения направления сделок. Потом прогоните эти 2 варианта на истории в 5 лет, без оптимизации. Пусть он совершит от 1000 до 10000 сделок за это время. Потом сравните. Это не сложно, попробуйте, интересно будет.
Это так по тому что человек разработавший стабильно сливной алгоритм (стабильно прибыльный) обладает таким количеством знаний (в том числе уникальных), что просто не скажет подобных вещей, для него все особенности его алгоритма очевидны.
Когда я пишу про матожидание =0, то имею ввиду без спреда, с комиссиями оно естественно будет отрицательным.
Но стратегия может сливать и быстрее, чем по комиссиям, по тому что случайное блуждание уйдет от начальной точки на расстояние примерно пропорциональное корню из числа шагов, умноженное на размер шага. Как я посчитал в примере, за 1000 сделок, если результатом торговли будет случайное блуждание, то можно заработать от 632 до -632$ в среднем. Данные цифры не эталон, что именно столько заработает стратегия, это ориентир. И если добавить потери на комиссии в 1000$, то скорость слива в 1632$ за 1000 сделок быстрее слива по комиссиям, но все равно в рамках случайного блуждания.
Если убрать комиссии, то сделать стабильно сливающую систему так-же сложно, как и прибыльную.
Есть такие закономерности, которые без комиссий позволяют сделать реально прибыльную систему (и соответственно убыточную). Но эти закономерности не позволят заработать с комиссиями, именно по тому они и существуют. Но есть еще и причина по которой даже на случайном блуждании не позволит выйти в плюс, ведь я писал о том, что прибыль может составить от 632 до -632$ и причина эта, конечный депозит. Так бы работало, если бы депозит был бесконечным, а он конечен, поэтому так и работает, человек скорее получит убыток, чем прибыль.
И нужно еще не забывать про свопы, которые тоже не просто так сделаны.
Не понятно при чем тут вообще случайное блуждание?
Есть убыточная ТС, которая сливает со скоростью, превышающей размер спрэда. Например, каждый ордер убыточный и размер убытка превышает размер спрэда. Если на этом же участке котира с этой же стратегией "перевернуть" сделки - ТС станет прибыльной или нет?
Не понятно при чем тут вообще случайное блуждание?
Есть убыточная ТС, которая сливает со скоростью, превышающей размер спрэда. Например, каждый ордер убыточный и размер убытка превышает размер спрэда. Если на этом же участке котира с этой же стратегией "перевернуть" сделки - ТС станет прибыльной или нет?
На том-же участке станет прибыльной