Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Привет!
Хочу поднять вопрос о теоретической цене фьючерса на акции, котировки которого номинированы в долларах США.
Как известно, что все фьючерсы торгуются в пунктах цены и
Стоимость фьючерса в рублях = Пункты цены * стоимость шага цены / минимальный шаг цены,
при этом Теоретическая цена фьючерса на акции (номинированного в рублях) = СПОТ цена * Кол-во акций в фьючерсе * (1 + (Ставка ЦБ /100/365 * дней до экспирации)) - дивиденды.
А как рассчитать теоретическую цену фьючерса в рублях номинированного в долларах США ?
Дело в том, что при расчете Теоретической цены фьючерса номинированного в долларах США, необходимо брать СПОТ цену в долларах США, а ее нет в данных от Биржи
Про фандинг на вечных фьючерсах мосбиржи. Кратко - неприятная штука.
Про фандинг на вечный фьючерсах мосбиржи. Кратко - отличная штука:)
Алексей, собственно, что не так?
Привет!
Хочу поднять вопрос о теоретической цене фьючерса на акции, котировки которого номинированы в долларах США.
Как известно, что все фьючерсы торгуются в пунктах цены и
Стоимость фьючерса в рублях = Пункты цены * стоимость шага цены / минимальный шаг цены,
при этом Теоретическая цена фьючерса на акции (номинированного в рублях) = СПОТ цена * Кол-во акций в фьючерсе * (1 + (Ставка ЦБ /100/365 * дней до экспирации)) - дивиденды.
А как рассчитать теоретическую цену фьючерса в рублях номинированного в долларах США ?
Дело в том, что при расчете Теоретической цены фьючерса номинированного в долларах США, необходимо брать СПОТ цену в долларах США, а ее нет в данных от Биржи
Про фандинг на вечный фьючерсах мосбиржи. Кратко - отличная штука:)
Алексей, собственно, что не так?
Проверил ссылку в своём сообщении, работает.
Ознакомился с материалом по ссылке. Мда... Мало того, что автор до конца в теме не разобрался, дак он еще и побежал сразу "статью" писать и жаловаться.
Знаете, да, пожалуй, вечные фьючерсы не для каждого.
Привет!
Хочу поднять вопрос о теоретической цене фьючерса на акции, котировки которого номинированы в долларах США.
Как известно, что все фьючерсы торгуются в пунктах цены и
Стоимость фьючерса в рублях = Пункты цены * стоимость шага цены / минимальный шаг цены,
при этом Теоретическая цена фьючерса на акции (номинированного в рублях) = СПОТ цена * Кол-во акций в фьючерсе * (1 + (Ставка ЦБ /100/365 * дней до экспирации)) - дивиденды.
А как рассчитать теоретическую цену фьючерса в рублях номинированного в долларах США ?
Дело в том, что при расчете Теоретической цены фьючерса номинированного в долларах США, необходимо брать СПОТ цену в долларах США, а ее нет в данных от Биржи
Привет!
==СПОТ==КурсЦБ
Ознакомился с материалом по ссылке. Мда... Мало того, что автор до конца в теме не разобрался, дак он еще и побежал сразу "статью" писать и жаловаться.
Знаете, да, пожалуй, вечные фьючерсы не для каждого.
Физик стал должен брокеру лям?
извините за мнение тут но учитывая опыт: в нашем вашем не важно чьем мск биржевом королевстве учитывая и минусовую нефть возможно всё.
И там я слышал что по нефти долги на участниках (физиках, как вы пишете) простых смертных и по 3-5-10 мио руб.
Так и были и суды были и что вроде все в пользу биржи... они могут что угодно делать и там правды не найти..... (якобы потом выясняется что котировки и ниже нуля возможны они зарегулировали себя с полюсов со всех сторон подстрахованы ) )торгуют и котируют как и когда хотят выставляют рабочие дни, когда весь остальной мир отдыхает ) к примеру и по итогам по окончанию выходных может быть что угодно)
чудо королевство какое то это мск биржа....там юзать надо и в хвост и в гриву арбитражи на ...... разные..... их ловить на их таком фантазийном графике работы и котирования! успевать ) слышал там бывает ок раздают....)
но постфактум юридически они со всех сторон прикрыты могут делать что хотят управы на них никакой нет.