Поговорим о фьючерсах на ФОРТС - страница 20

Новый комментарий
 
Jack_the_singer #:
Немаловажный момент - торговля нашими аналогами забугорных фьючерсов в выходные. На мой взгляд - это зло, но уж ничего не поделаешь. Прикол вот в чём. Например, фьюч на природный газ. Основной актив в выходные стоИт и не рыпается, нет торгов. А наши горячие головы, насмотревшись новостей, бросились его скупать. Результат: на основном забугорном фьючерсе максимум от 23 февраля и близко не пробит (до сих пор), а на нашем производном блин пробит, в выходной день! То есть, твой стоп может высадить не по объективным причинам, а вот просто потому что мосбиржа разрешила на производном инструменте пляски с цыганами и медведями во дни, когда основной актив вообще не торгуется, и азартные дядьки ломанулись всё мести. Сегодня котировки, ессно, вернулись обратно вниз, к цене основного забугорного фьючерса. Дядьки, наверное, ушли в минус и заплакали. Но на выходных из-за них можно было на ровном месте хватануть убыток. Что, видимо, необходимо учитывать в торговле.
И не только в выходные. Из-за гэпов вследствие несовпадения торговых сессий торговать у нас те же NASD или SPYF тоже смысла немного. Я пытался и в итоге отказался. Так что, MIX - наше всё ))
 
А как сегодня торговалось после вечернего клиринга?
 
prostotrader #:
А как сегодня торговалось после вечернего клиринга?
А что за проблема? Не заметил.
 
prostotrader #:
А как сегодня торговалось после вечернего клиринга?
А что не так ? Скорость модификации возрастает до секунд, а после перезагрузки терминала все норм  ? 
 
Сделал черновой вариант анализатора опционов на MOEX для составления рейтинга привлекательности по стратегии продажи опционов "возле денег". Если кто-то такое практикует, могу посмотреть конкретные настройки для взаимной проверки. Можно задать покрытые/непокрытые, call/put, выбрать конкретный код актива (например, SBRF) или тип актива (F, S, G, C, I), длительность (W, M, Q), сколько осталось до экспирации, маржинальные/премиальные. Введу данные, получим таблицу, разберем нюансы.
 
Stanislav Korotky #:
Сделал черновой вариант анализатора опционов на MOEX для составления рейтинга привлекательности по стратегии продажи опционов "возле денег". Если кто-то такое практикует, могу посмотреть конкретные настройки для взаимной проверки. Можно задать покрытые/непокрытые, call/put, выбрать конкретный код актива (например, SBRF) или тип актива (F, S, G, C, I), длительность (W, M, Q), сколько осталось до экспирации, маржинальные/премиальные. Введу данные, получим таблицу, разберем нюансы.
Как то давно интересовался опционами. В то время по сути активны (нормальный объём и быстрые сделки) были на Si и нефть. Сейчас, может что и изменилось.
Я помню выгружал минутные свечи и копил историю. По хорошему нужна тиковая историю или хотя бы побарная, что бы идеи покрутить в терминале или ещё где.
А так, академический интерес остался.
 

лчи 26! кто "жгёт"/нет? )

 
Aleksey Vyazmikin #:
Как то давно интересовался опционами. В то время по сути активны (нормальный объём и быстрые сделки) были на Si и нефть. Сейчас, может что и изменилось.
Я помню выгружал минутные свечи и копил историю. По хорошему нужна тиковая историю или хотя бы побарная, что бы идеи покрутить в терминале или ещё где.
А так, академический интерес остался.
Если о том времени, когда биржевая комиссия была адекватная и ликвидность забугорная, да был смысл строить стратегии с опционами.
Сейчас же очень сомнительно. Если чтоб отбить комиссию, цене требуется пройти очень много шагов цены.
Сомневаюсь, что для алгоритмического подхода интересны стратегии купил и держи.
 
Roman #:
Если о том времени, когда биржевая комиссия была адекватная и ликвидность забугорная, да был смысл строить стратегии с опционами.
Сейчас же очень сомнительно. Если чтоб отбить комиссию, цене требуется пройти очень много шагов цены.
Сомневаюсь, что для алгоритмического подхода интересны стратегии купил и держи.
Вроде комиссии на 2 порядка меньше премии (да и если лимитками - то комиссии биржи вообще нет). Смотрю стратегию продажи опционов. 
 
Roman #:
Если о том времени, когда биржевая комиссия была адекватная и ликвидность забугорная, да был смысл строить стратегии с опционами.
Сейчас же очень сомнительно. Если чтоб отбить комиссию, цене требуется пройти очень много шагов цены.
Сомневаюсь, что для алгоритмического подхода интересны стратегии купил и держи.

Да, это о том времени, когда казалось, происходящее в сегодняшнее время невозможно.
Если комиссии стали очень большими, то сложно торговать прибыльно.

Но всё равно интересно было бы проверить некоторые идеи.

1...1314151617181920
Новый комментарий