Поговорим о фьючерсах на ФОРТС - страница 20

Новый комментарий
prostotrader #:
А как сегодня торговалось после вечернего клиринга?
А что за проблема? Не заметил.
prostotrader #:
А как сегодня торговалось после вечернего клиринга?
А что не так ? Скорость модификации возрастает до секунд, а после перезагрузки терминала все норм  ? 
Сделал черновой вариант анализатора опционов на MOEX для составления рейтинга привлекательности по стратегии продажи опционов "возле денег". Если кто-то такое практикует, могу посмотреть конкретные настройки для взаимной проверки. Можно задать покрытые/непокрытые, call/put, выбрать конкретный код актива (например, SBRF) или тип актива (F, S, G, C, I), длительность (W, M, Q), сколько осталось до экспирации, маржинальные/премиальные. Введу данные, получим таблицу, разберем нюансы.
Stanislav Korotky #:
Сделал черновой вариант анализатора опционов на MOEX для составления рейтинга привлекательности по стратегии продажи опционов "возле денег". Если кто-то такое практикует, могу посмотреть конкретные настройки для взаимной проверки. Можно задать покрытые/непокрытые, call/put, выбрать конкретный код актива (например, SBRF) или тип актива (F, S, G, C, I), длительность (W, M, Q), сколько осталось до экспирации, маржинальные/премиальные. Введу данные, получим таблицу, разберем нюансы.
Как то давно интересовался опционами. В то время по сути активны (нормальный объём и быстрые сделки) были на Si и нефть. Сейчас, может что и изменилось.
Я помню выгружал минутные свечи и копил историю. По хорошему нужна тиковая историю или хотя бы побарная, что бы идеи покрутить в терминале или ещё где.
А так, академический интерес остался.

лчи 26! кто "жгёт"/нет? )

Aleksey Vyazmikin #:
Как то давно интересовался опционами. В то время по сути активны (нормальный объём и быстрые сделки) были на Si и нефть. Сейчас, может что и изменилось.
Я помню выгружал минутные свечи и копил историю. По хорошему нужна тиковая историю или хотя бы побарная, что бы идеи покрутить в терминале или ещё где.
А так, академический интерес остался.
Если о том времени, когда биржевая комиссия была адекватная и ликвидность забугорная, да был смысл строить стратегии с опционами.
Сейчас же очень сомнительно. Если чтоб отбить комиссию, цене требуется пройти очень много шагов цены.
Сомневаюсь, что для алгоритмического подхода интересны стратегии купил и держи.
Roman #:
Если о том времени, когда биржевая комиссия была адекватная и ликвидность забугорная, да был смысл строить стратегии с опционами.
Сейчас же очень сомнительно. Если чтоб отбить комиссию, цене требуется пройти очень много шагов цены.
Сомневаюсь, что для алгоритмического подхода интересны стратегии купил и держи.
Вроде комиссии на 2 порядка меньше премии (да и если лимитками - то комиссии биржи вообще нет). Смотрю стратегию продажи опционов. 
Roman #:
Если о том времени, когда биржевая комиссия была адекватная и ликвидность забугорная, да был смысл строить стратегии с опционами.
Сейчас же очень сомнительно. Если чтоб отбить комиссию, цене требуется пройти очень много шагов цены.
Сомневаюсь, что для алгоритмического подхода интересны стратегии купил и держи.

Да, это о том времени, когда казалось, происходящее в сегодняшнее время невозможно.
Если комиссии стали очень большими, то сложно торговать прибыльно.

Но всё равно интересно было бы проверить некоторые идеи.

1...1314151617181920
Новый комментарий