Достаточная Нормализация пар перед построением индексов - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
индекс евры по стандартной формуле из Вики - желтый индикатор, сглаженный логарифмическим сглаживание (по мне так не запаздывающий) - красный
https://c.mql4.com/forum/2013/03/eur_1.gif
а чего хоть индексы должны дать в части профитной торговли?
не понял что за формула из вики, стандартную имел ввиду эту средневзвешенную https://www.mql5.com/en/forum/ru/19399/page18 , а в вики пади та что с постоянными коэф-ми у валют? пользы о нее никакой если не на "годовых" графиках торгуешь...а вы что уже разочаровались в индексах? чего так раньше вроде в эйфории от них были.
ПС: Я не знаю кому и для чего они полезны, могу судить за себя, и описывать то как вижу я.....что с этим делать люд сам решит... может и не всем нужны .... кому как нравится , некоторые и без них строят рассматривая арбитражные цепочки, но их еще тоже в итоге собрать правильно надо . А индесы собирать нужно из нормализованных рядов. Есть варианты когда строил в деньгах, но это не совсем то. Тоже потом покажу.
ну почему разочаровался... просто не увидел особого профита в мультивалютных ТС - ужасная загрузка депозита и сложности с тестированием ТС из-за дыр в истории, одним словом возни много, а "выхлоп" хуже чем в поиске и использовании текущих закономерностей по одной паре. Нужен мультивалютный тестер с возможностью правки исторических данных - МТ5 может, но разработчики который год активно сопротивляются пользовательской истории, а брокеры дают такую историю, что даже не реально протестировать чтонить на кроссах - повторюсь еще раз, возни много, а результат сомнителен
эйфория как и у многих начинающих была когда случайно найденная ТС работала на текущем рынке, а понимание того, что то что работает сейчас не факт, что будет работать в будущем приходит значительно позже :)
ЗЫ: индексы можно считать "хоть в попугаях" - поиск постов getch , много интересного, я решил опираться на золотой эквивалент валют - работала ТС, но менее полугода, потом чет с тиками случилось, стали не синхронно "тикать" по валютам и золоту, а может рынок изменился, а может к какому выводу я пришел - что нет ТС которые не требуют подстройки под текущий рынок, а мультивалютные ТС без тестера подстраивать не реально
ну почему разочаровался... просто не увидел особого профита в мультивалютных ТС - ужасная загрузка депозита и сложности с тестированием ТС из-за дыр в истории, одним словом возни много, а "выхлоп" хуже чем в поиске и использовании текущих закономерностей по одной паре. Нужен мультивалютный тестер с возможностью правки исторических данных - МТ5 может, но разработчики который год активно сопротивляются пользовательской истории, а брокеры дают такую историю, что даже не реально протестировать чтонить на кроссах - повторюсь еще раз, возни много, а результат сомнителен
эйфория как и у многих начинающих была когда случайно найденная ТС работала на текущем рынке, а понимание того, что то что работает сейчас не факт, что будет работать в будущем приходит значительно позже :)
ЗЫ: индексы можно считать "хоть в попугаях" - поиск постов getch , много интересного, я решил опираться на золотой эквивалент валют - работала ТС, но менее полугода, потом чет с тиками случилось, стали не синхронно "тикать" по валютам и золоту, а может рынок изменился, а может к какому выводу я пришел - что нет ТС которые не требуют подстройки под текущий рынок, а мультивалютные ТС без тестера подстраивать не реально
я немного другого мнения, потому и построение возможно отличается от вашего...а щас извиняюсь, говорить не могу, немного шокирован появлением ветки об утрате человека......
когда мы строим индексы , не важно относительные изменения это спреда или ретернсов или хай/лоу-1, сам ряд мы можем не используем, то есть не используем его положение в пространстве, используется лишь изменение этого положения относительно чего-либо из этого же ряда, например относительно определенной точки ряда, Но физически смысл такого построения ... мы ведь теряем при этом связь между изменениями, причинно следственную так сказать . У нас изменения относительно изменений недостает.
У производной и интегралов тогда появится другой смысл, не математический, а физический. Не знаю в тему или нет, не совсем то, но так может интересно будет кому.
http://www.nbrilev.ru/fizicheskiy_smysl_proizvodnaya.htm
Я например обычно "взвешиваю" все инструменты в портфеле с помощью ATR (рассчитывается по дневным свечам с периодом в 20-30 дней). Считаю это вполне объективным критерием. Соответственно все ценовые изменения выражаю в ATR, а не в абсолютных или относительных единицах.
не совсем то, но так может интересно будет кому.
404
исправил... собственно там ничего нового для некоторых, но
Я например обычно "взвешиваю" все инструменты в портфеле с помощью ATR (рассчитывается по дневным свечам с периодом в 20-30 дней). Считаю это вполне объективным критерием. Соответственно все ценовые изменения выражаю в ATR, а не в абсолютных или относительных единицах.
вы не понимаете о чем я, я не о том что и как выражено, я о том что изменения происходят не на одном какомто уровне нормализации , а на разных. У самой динамики есть динамика - звучит как тавталогия, но типа того. А нормализация тупо соседних значений приращений, это лишь нормализация верхнего "слоя динамики". Не нужно только определениями тыкать, я о физ смысле говорить пытаюсь, и описываю видение, а не раздел математики перепечатываю.
уже пройдено - я использовал отклонение от среднего значения отклонений (тож тавтология ), работает как и все на рынке - то в профит то нет, очень чувствительно ко времени старта системы - если попадаешь в резонанс, тогда да будет работать аналогично рисункам из Абсолютные курсы - торгуем в противотренд при значительном отклонении, если такая ТС не работает - ояпть мучаемся подстраиваем, надеемся что опять в резонансе с рынком и ... опять подстраиваем, подстраиваем.... о чем в принципе я и писал постом выше
чтобы использовать такой мат.аппарат нужно вначале доказать, что временные ряды (котировки) являются динамической системой и рынок может быть описан математической моделью
чтобы использовать такой мат.аппарат нужно вначале доказать, что временные ряды (котировки) являются динамической системой и рынок может быть описан математической моделью
А вот это уже дебри.... лучше уж тогда работать не от маттеорий которые заточены изначально под другое, а от смысла. Вот видите, смысл такой "нормализации" есть, а некоторые меня на костре сжечь готовы были произнеси я это....Гы-Гы. Не тут конечно...КАК дальше строить индексы из этих нормализаций это другое, об этом позже, там тоже не тупо по формуле можно, разными способами.