Стоп аут - медленно работает на MT5? - страница 98
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Отвечу на Ваш вопрос по коду - первая проверка показала, что массив - таймсерия, а согласно справке
когда человек апеллирует к генерации AI как к доказательству своего мнения, ему стоит отдохнуть..
с высерами LLM надо бороться, им тут не место вообще
Я буду считать сейчас, что Вы не слушали результат моей работы с генеративным сервисом LLM и не читали все мои сообщения сейчас и ранее, поэтому воздержусь от категоричных высказываний в Ваш адрес в настоящий момент времени.
Разберитесь в начале в ситуации, а потом возмущайтесь - так будет продуктивней.
Повторюсь, если не согласны с какими то тезисами в аудио дорожке, то я готов их обсудить предметно.
и сразу ошибка. между принтами нет переворота направления
У вас есть два типа массива, для одного норма индексации с начала, а для другого - с конца, флаг меняет их направление в зависимости от нормы каждого типа массива.
Всё верно - давайте ещё раз поясню.
У вас есть два типа массива, для одного норма индексации с начала, а для другого - с конца, флаг меняет их направление в зависимости от нормы каждого типа массива.
где 2? это один массив &close из OnCalculate, верный ответ я знаю, для чего MQ так сделала, что даже ИИ боты в них постоянно путаются, Qween так вообще
дело в том что ИИ постоянно оперирует ArrayIsSeries, а это не работает со входными массивами OnCalculate, смотреть нужно в ArrayGetAsSeries
где 2? это один массив &close из OnCalculate, верный ответ я знаю, для чего MQ так сделала, что даже ИИ боты в них постоянно путаются, Qween так вообще
Я согласен, что в справке не очевидно изложена информация, поэтому и LLM её сложно воспринять. Поэтому без человека пока код писать приемлемый с LLM бывает затруднительно.
Рассуждение LLM по моему обращению в ЦБ РФ - выкладываю 2 варианта - первый более конкретный, второй в началее делает обзор законодательства - полезен тем, кто не в теме совсем - мне понравились оба не смотря на мелкие косяки (но всяко лучше среднестатистического журналиста не из финансовой сферы - мнение)
Я вот даже не знаю, есть ли всё же фактор везения, дающийся человеку с рождения... Почему то, куда я не приду, везде возникают сложности - может дело во мне...
Если помните, то я готовил иск в прошлом году, и он был подан.
Но, в итоге пришлось задать вопрос суду:
"
Мной 22 ноября 2025 года через портал https://mos-gorsud.ru было подано исковое заявление в Мещанский районный суд, документ зарегистрирован за номером *****/2025. Документ подан в моих интересах.
В настоящий момент 14 мая 2026 года документу не присвоен номер дела и он находится в статусе "Зарегистрирован".
Согласно статье 133 ГПК РФ суд в течении пяти дней со дня поступления искового заявления в суд обязан рассмотреть вопрос о его принятии к производству суда. О принятии заявления к производству суда судья выносит определение, на основании которого возбуждается гражданское дело в суде первой инстанции.
С момента подачи и регистрации искового заявления прошло более 110 рабочих дней, что превышает время для рассмотрения вопроса о его принятии к производству в 22 раза!
Прошу Вас разъяснить причину таких задержек и сообщить ориентировочные сроки для рассмотрения вопроса о принятии к производству судом моего искового заявления от 22 ноября 2025 года зарегистрированного за номером *****/2025.
"
И только после этого, дело всё же передали судье на изучение и вынесение решения о принятии к рассмотрению или возврате истцу (в случае формальных недостатков).
Не знаю, нормальны ли такие задержки (из прошлого опыта - нет!).
И, может, дело не в везении, а просто не готовности принимать "норму" нормой?
Сможет ли суд быть объективен теперь - время покажет.
Что я прошу Суд в исковом заявлении:
1. Требования о предоставлении информации и документов
1.1. Обязать ООО «Форекс» предоставить информацию и документы:
1.2. Предоставить воспроизводимый алгоритм (методологию) расчёта кросс-курса с указанием, для каких целей и когда применяется конкретный расчёт.
2. Требования о признании отчётов недостоверными и их исправлении
2.1. Признать отчёты Форекс-дилера за 2024 и 2025 годы недостоверными в части неполного отражения Отдельных договоров и искажения финансового результата по ним.
2.2. Обязать Форекс-дилера предоставить исправленные отчёты за 2024 и 2025 годы, содержащие полную и достоверную информацию обо всех Отдельных договорах, включая даты, объёмы, цены, направления и финансовый результат по каждому.
3. Требования к форме и содержанию отчётов
3.1. Признать текущую форму отчёта, используемую ООО «Форекс», не соответствующей требованиям законодательства и Рамочного договора в части недостаточности и неопределённости информации.
3.2. Обязать ООО «Форекс» предоставлять мне отчёты по результатам торговых и неторговых операций, содержащие полную и достоверную информацию, необходимую для проверки всех этапов заключения, исполнения и прекращения отдельных договоров, в том числе:
3.3. Обязать ООО «Форекс»:
4. Требования о признании нарушения порядка предоставления ежемесячных отчётов
4.1. Признать действия ООО «Форекс» по непредоставлению ежемесячных отчётов за период с июня 2024 г. по июль 2025 г. нарушающими права Истца как получателя финансовых услуг.
4.2. Обязать ответчика в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня вступления решения суда в законную силу предоставить Истцу надлежащим образом оформленные ежемесячные отчёты за период с июня 2024 г. по июль 2025 г. в соответствии с п. 15 Рамочного договора, а именно:
5. Требования об изменении условий Рамочного договора о сроках проверки отчёта
5.1. Признать недействительным условие пункта 15.13 Рамочного договора № *****-24/РМ от 03.06.2024 года (ред. 2.3) в части установления срока для проверки клиентом отчёта форекс-дилера — 3 (три) рабочих дня.
5.2. Обязать ответчика внести изменения в действующую редакцию Рамочного договора, установив срок для проверки отчёта — не менее 10 (десяти) рабочих дней.
5.3. Обязать ответчика заключить с истцом дополнительное соглашение, предусматривающее применение указанного срока (10 рабочих дней) к отношениям, возникшим на основании предыдущих редакций Рамочного договора, в том числе к отчётам, подлежащим проверке на дату подачи настоящего иска.
6. Требование о компенсации морального вреда
6.1. Взыскать компенсацию морального вреда в размере 100 000 (Ста тысяч) рублей 00 копеек.
7. Требование о взыскании судебных расходов
7.1. Взыскать с Форекс-дилера судебные расходы (госпошлина) в размере 3000 рублей.
Предлагаю вернуться к теме расчёта Требуемого обеспечения.
Напомню теорию, у нас есть ФЗ-39, и там такие слова:
9.1. Форекс-дилер вправе заключать с физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем, договоры, указанные в пункте 1 настоящей статьи, при соблюдении следующих условий:
.1) сумма денежных средств этого физического лица, предоставленных в обеспечение форекс-дилеру, с учетом переоценки обязательств из заключаемого договора и ранее заключенных с ним договоров, не станет меньше размера требуемого обеспечения, рассчитанного в порядке, установленном базовым стандартом совершения операций на финансовом рынке, разработанным саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка, объединяющей форекс-дилеров. При этом размер требуемого обеспечения рассчитывается исходя из того, что значение двухдневного изменения цены, курса , величины или значения базисного актива производного финансового инструмента, указанного в абзаце втором пункта 1 настоящей статьи, или предмета договора, указанного в абзаце третьем пункта 1 настоящей статьи, в 99 процентах случаев находится в пределах одностороннего доверительного интервала в распределении таких значений не менее чем за последние 365 дней;
Далее у нас есть Базовый стандарт:
Статья 7. Порядок расчета размера требуемого обеспечения
7.1. Размер требуемого обеспечения рассчитывается форекс-дилером на каждый день, когда форекс-дилером принимаются и обрабатываются заявки (далее - торговый день), по каждому базисному активу.
Размер требуемого обеспечения размещается форекс-дилером в свободном доступе на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в срок не позднее начала соответствующего торгового дня .
7.2. Способ определения даты и времени, по состоянию на которые рассчитывается размер требуемого обеспечения , устанавливается форекс-дилером во внутреннем документе форекс-дилера и должен предусматривать единый подход к определению таких даты и времени для каждого торгового дня в пределах периода времени, за который форекс-дилером используются данные для расчета размера требуемого обеспечения . Указанный внутренний документ размещается форекс-дилером в свободном доступе на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
7.3. До 31.12.2026 форекс-дилер рассчитывает размер требуемого обеспечения самостоятельно либо использует готовые результаты расчета размера требуемого обеспечения, получаемые от поставщика котировок, в соответствии с заключенным договором.
При использовании форекс-дилером готовых результатов расчета размера требуемого обеспечения, получаемых от поставщика котировок, в соответствии с абзацем первым настоящего пункта форекс-дилер обеспечивает соблюдение таким поставщиком котировок требований пункта 7.5 настоящей статьи.
При самостоятельном расчете размера требуемого обеспечения в соответствии с абзацем первым настоящего пункта форекс-дилер осуществляет расчет на основании собственных котировок или на основании котировок, полученных от поставщика котировок.
До 31.12.2026 сведения о данных, используемых форекс-дилером для самостоятельного расчета размера требуемого обеспечения (собственные котировки или котировки, полученные от поставщика котировок), а также сведения о способе определения размера требуемого обеспечения (самостоятельный расчет или получение готовых результатов расчета) указываются форекс-дилером во внутреннем документе форекс- дилера, размещаемом форекс-дилером в свободном доступе на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
7.4. С 01.01.2027 расчет размера требуемого обеспечения производится форекс- дилером на основании собственных исторических данных, а в случае их отсутствия на основании исторических данных, полученных от поставщика котировок.
7.5. Размер требуемого обеспечения рассчитывается исходя из того, что значение двухдневного изменения цены базисного актива к рублю в 99 процентах случаев находится в пределах одностороннего доверительного интервала в распределении значений не менее чем за последние 365, но не более чем за последние 730 календарных дней . Во внутреннем документе форекс-дилера устанавливается период времени (точное количество дней), за который форекс-дилером используются данные для расчета. Указанный внутренний документ размещается форекс-дилером в свободном доступе на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
В случае если период, в течение которого фьючерсный договор, являющийся базисным активом отдельного договора, может быть заключен на организованных торгах, не превышает периода времени, за который форекс-дилером используются данные для расчета размера требуемого обеспечения, по условиям спецификации этого фьючерсного договора, для расчета размера требуемого обеспечения может использоваться информация о цене иного фьючерсного договора при условии, что указанные фьючерсные договоры заключены на условиях одной и той же спецификации и базисные активы указанных фьючерсных договоров совпадают.
Расчет требуемого обеспечения ведется относительно текущего торгового дня и осуществляется в следующем порядке:
7.5.1. для каждого торгового дня в пределах периода времени, за который форекс-дилером используются данные для расчета размера требуемого обеспечения, начиная со второго, рассчитывается значение относительного изменения цены каждого базисного актива к рублю по формуле:
(Pi/Pi-1)-1
где:
Pi - цена базисного актива в торговый день i;
Pi-1 - цена базисного актива в предыдущий торговый день i-1;
7.5.2. на основании полученного множества значений относительного изменения цены каждого базисного актива рассчитываются показатели однодневного Value at risk (VaR): VaR (1%) и/или VaR (99%) для каждого базисного актива к рублю, при этом:
- под VaR (1%) понимается наименьшее значение из указанного множества значений относительного изменения цены базисного актива к рублю после исключения из него не более 1 (одного) процента минимальных значений.
- под VaR (99%) понимается наибольшее значение из указанного множества значений относительного изменения цены базисного актива к рублю после исключения из него не более 1 (одного) процента максимальных значений.
7.5.3. для преобразования полученных значений однодневного VaR: [VaR (1%) и/или VaR (99%)] в двухдневный VaR, форекс-дилер применяет повышающий коэффициент, равный корню квадратному из двух.
7.5.4. для расчета требуемого обеспечения полученные значения двухдневного VaR преобразуются посредством отношения единицы к указанным значениям двухдневного VaR.
При этом одно из двух полученных значений двухдневного VaR, соответствующее понижению цены базисного актива к рублю, которое по расчету отрицательное, для целей определения размера требуемого обеспечения берется форекс-дилером по модулю.
7.5.5. Форекс-дилер производит расчет размера требуемого обеспечения, используя наибольшее из значений показателя VaR (1%) или VaR (99%).
7.6. По решению форекс-дилера требуемое обеспечение устанавливается выше (больше) рассчитанного в соответствии с Базовым стандартом.
7.7. Пример расчета размера требуемого обеспечения размещается форекс-дилером в свободном доступе на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
7.8. Расчет размера требуемого обеспечения подлежит хранению форекс-дилером не менее 5 (пяти) лет с даты расчета.
Что у нас ещё есть - так это примеры расчёта Требуемого обеспечения форекс-дилерами, которое по тексту очень схоже с Базовым стандартом, лишь уточняет время для измерения интервалов.
Формулы из примера одного форекс-дилера
У второго форекс-дилера мы получаем ответ, как быть, если валютная пара не содержит USD - он полагает, что надо находить кросс-курс именно для валюты прибыли, т.е. второй валюты в валютной паре, и делает пример на AUDCAD. При этом у него есть инновация - считать среднюю цены (Ask-Bid), в то время как первый форекс-дилер предлагает брать одну цены (видимо bid - по которой строится график). Казалось бы идея хорошая - взять среднюю цену, но это предлагает форекс-дилер у которого в истории для пользователя не транслируется цена Ask - т.е. использует MT4. Неужели что бы клиенты не могли проверить правильность расчёта?
Ладно посмотрим на его пояснения к вычислениям:
Если по валютной паре USD/RUB на 12:00 в указанные в таблице дни были следующие котировки:
То однодневное относительное изменение курса валютной пары USD/RUB на 05.03.2019 равно (65.74400 / 65.86005) - 1 = -0.00176207
Таким же образом рассчитываются однодневные относительные изменения курса валютной пары USD/RUB за все даты, входящие в установленный доверительный интервал.
Видим, что тут решается вопрос по какой цене считать изменение - по Ask или Bid - решают усреднить.
Далее, посчитали, как и прошлый форекс-дилер VAR и, новая инновация:
Полученные значения двухдневного VaR, преобразованные в процентный формат, составляют размер требуемого обеспечения. При этом одно из двух полученных значений двухдневного VaR, соответствующее понижению курса валютной пары к рублю, которое по расчету отрицательное, для целей определения размера требуемого обеспечения берется по модулю.
Таким образом значения двухдневных VaR, преобразованные в процентный формат, для валютной пары USD/RUB будут равны:
VaR (1%) = | -0.013520 1.41421356 | 100 % = 0.01912380 * 100% = 1.912380%
VaR (99%) = ( 0.014690 1.41421356 ) 100 % = 0.02077483 * 100 % = 2.077483%
Для того, чтобы определить плечо по валютной паре USD/RUB на 03.03.2020, необходимо единицу разделить на полученное значение двухдневного VaR и отбросить дробную часть.
Плечо, рассчитанное по VaR (1%) = 1 / 1.912380 = 52.29085761 => плечо 1/52
Плечо, рассчитанное по VaR (99%) = 1 / 2.077483 = 48.13518173 => плечо 1/48
Для базисных активов, в которых валюта котировки отличается от рубля, показатели VaR (VaR (1%) и VaR (99%)) считаются с поправкой на величину VaR валюты котировки к рублю. При этом в случае, если среди котируемых форекс-дилером инструментов отсутствует валютная пара, состоящая из валюты котировки к рублю, при расчете используются котировки вспомогательных валютных пар, которые рассчитываются через кросс-курсы котируемых форекс-дилером валютных пар.
Например, при расчете VaR для AUD/CAD необходимо использовать курс CAD/RUB, но при этом отсутствует котируемая форекс-дилером валютная пара CAD/RUB. В этом случае для вспомогательной валютной пары CAD/RUB котировки будут рассчитаны через кросс-курсы других котируемых форекс-дилером валютных пар.
Если по валютным парам, указанным в таблице ниже, были следующие котировки:
То котировка вспомогательной валютной пары CAD/RUB будет рассчитана как отношение котировки USD/RUB к котировке USD/CAD:
63.570 / 1.3228 = 48.057
Показатели VaR (VaR (1%) и VaR (99%)) для СAD/RUB рассчитываются по общим правилам, описанным выше. Конечные значения VaR (99%) и VaR (1%) для AUD/CAD будут рассчитаны следующим образом:
VaR (1%) AUD/CAD = VaR (1%) AUD/CAD * (1 + VaR (1%) CAD/RUB)
VaR (99%) AUD/CAD = VaR (99%) AUD/CAD * (1 + VaR (99%) CAD/RUB)
И теперь мы можем у третьего форекс-дилера почерпнуть, что же нам следует делать с этой пропорцией. А нужно умножать дробь на цену базового актива (первой валюты в валютной паре).
КАКОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОТРЕБУЕТСЯ ДЛЯ 1 ЛОТА EURUSD?
1 лот = 100 000 EUR базовой валюты.
Предположим VAR 99% составляет 2%
Значит начальное плечо для открытия позиции может быть максимум 50, так как 1/2% = 50 или 1/50.
Рассчитываем начальное требование для 1 лота:
100 000 EUR/50 = 2000 EUR - это и есть минимальное обеспечение, требуемое для открытия позиции в валютной паре EURUSD.
Остаются белые пятна и противоречия:
1. Два форекс-дилера по разному определяют цены - один по среднему значению, другой по абсолютному.
2. Полученное значение ТО в виде пропорции может ли называться "размером", который форекс-дилер должен публиковать на своём сайте, а если нет, то значение должно быть рассчитана на момент остальных вычислений и это должно быть одно значение или два - для отдельных договоров на рост и снижение цены отдельно, т.е. надо ли использовать стандартную формулу расчёта кросс-курса или так же брать среднее значение или цены bid.
Теперь давайте рассмотрим формулу (Pi/Pi-1)-1 более детально, на простых примерах, допустим у нас есть ценовой ряд, который изменяется на фиксированное значение в пунктах и мы к нему применяем нашу формулу, при этом сразу рассмотрим два варианта - у нас тренд на рост и на снижения цены базисного актива - начинаем со значения цены 150.
Мы видим, что через 12 шагов в обе стороны, изменив начальную цену 150 на 12 единиц у нас получились "процентные" изменения по формуле при росте цены 0,006211 и при снижении -0,00719, т.е. уже явный дисбаланс.
Посмотрим, как это выглядит графически
Хорошо, а если у нас было падение и рост с ускорением, то разница ещё более выращительна
Казалось бы - какие то копеечное расхождения! Но давайте представим, что эти точки оказались у нас выбранными для расчёта VaR (99%/1%) - когда был больше рост и когда падение, тогда:
Пример 1:
- ТО в случае выбора VaR(1%) будет равен 1/98
- ТО в случае выбора VaR(99%) будет равен 1/114
Пример 2:
- ТО в случае выбора VaR(1%) будет равен 1/45
- ТО в случае выбора VaR(99%) будет равен 1/56
Т.е. при равном изменении цены в пунктах у нас получились разные пропорции, что кажется странным.
Если представим, что у нас оценочная стоимость базисного актива 1000000 рублей за 1 лот, то ТО будет таким:
Пример 1:
- ТО в случае выбора VaR(1%) ТО будет равно 7194 рублей 24 копейки
- ТО в случае выбора VaR(99%) ТО будет равно 6211 рублей 18 копеек
Разница 983 рублей 06 копеек.
Пример 2:
- ТО в случае выбора VaR(1%) ТО будет равно 15730 рублей 34 копейки
- ТО в случае выбора VaR(99%) ТО будет равно 12621 рублей 61 копейки
Разница 3117 рублей 73 копеек.
В деньгах это уже существенная разница получается!
И почему у нас зависимость от направления "тренда" на истории?
По хорошему модель, хотя бы на данных, на которой её строят, должна отвечать заданным критериям по условиям её построения, напомню:
"... размер требуемого обеспечения рассчитывается исходя из того, что значение двухдневного изменения цены, курса , величины или значения базисного актива производного финансового инструмента, указанного в абзаце втором пункта 1 настоящей статьи, или предмета договора, указанного в абзаце третьем пункта 1 настоящей статьи, в 99 процентах случаев находится в пределах одностороннего доверительного интервала в распределении таких значений не менее чем за последние 365 дней..."
Но, само условия кажется странным, и проверяться тогда должно после перевода котировок в валюту депозита (рубли).
Тогда возникает вопрос, почему кросс-курс второй форекс-дилер определяет для валюты прибыли, а не базовой валюты?