Стоп аут - медленно работает на MT5? - страница 97

[Aleksey Vyazmikin]

lynxntech #:
хоть в банке в отделении спред, что в онлайне, какая разница, нет спреда значит есть комиссия, для чего весь этот мусор слушать?

Данный контент создан в образовательных целях. Слушать можно, если хочется задуматься о том, как на самом деле появляется обоснование для взимания спреда на внебиржевом рынке и сколько в нём "рыночного".
Второй нюанс, который лучше осознаётся - это то, что терминал считает нереализованный финансовый результат вместе с ценой комиссии (спредом) для проверки условия на прекращение действия отдельного договора (позиции). Условно говоря (условно - так как это больше относится к биржевой торговле), расчёт стоимости (не реализованного финансового результата - тот подсчёт пока не закрыта позиции) идёт по оценочной стоимости ликвидации, в которой учитывается стоимость спреда.
Напомню, что по законодательству РФ (и не только), клиент заключает сделки (отдельные договора) исключительно только с форекс-дилером, а не другими участниками торгов. Даже нельзя с теми же клиентами форекс-дилера заключать сделки в рамках одной песочницы.
Таким образом, приходит понимание, что спред не формируется рынком. А если спред не формируется рынком, то должен ли он включаться в оценочную стоимость в терминале и алгоритмах форекс-дилера? К примеру биржевая комиссия при торговле на Moex не учитывается терминалом в реальном времени для оценки рыночной стоимости актива, в том числе ликвидационной.
Можно сказать, что это всё абстракция, ничего не дающая в реальности, но если мы посмотрим на то, как законодатель прописал юридические последствия наступления условий "стоп-аута", цитирую:

Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" 

10. Форекс-дилер обязан установить в рамочном договоре минимальную величину соотношения размера предоставленного физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем, обеспечения и размера его обязательств, при достижении которой срок исполнения обязательств сторон по всем отдельным договорам считается наступившим.

Мы знаем, что форекс-дилер размер обеспечения изменяет на размер нереализованного финансового результата, т.е. фактически всегда занижает на свою комиссию (спред). Таким образом, условия для наступления последствий в соответствии с пунктом 10 ст. 4.1 закона 39-ФЗ наступают раньше срока, чем они должны были бы наступать в реальности, если исходить из реальных накопленных обязательств по форвардному договору ПФИ (именно такой отдельный договор - на каждую сделку заключает форекс-дилер с клиентом).

Напомню, что форвардный договор это, цитирую:

УКАЗАНИЕ от 16 февраля 2015 г. N 3565-У О ВИДАХ ПРОИЗВОДНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 

4. Форвардным договором признается договор, предусматривающий одну из следующих обязанностей:

обязанность одной стороны договора передать ценные бумаги, валюту или товар, являющиеся базисным активом, в собственность другой стороне не ранее третьего дня после дня заключения договора, обязанность другой стороны принять и оплатить такое имущество и указание на то, что договор является производным финансовым инструментом;

обязанность сторон или стороны договора уплачивать денежные суммы в зависимости от изменения цен (значений) базисного актива и (или) наступления обстоятельства, являющегося базисным активом.

Форвардный договор, предусматривающий обязанность, установленную абзацем вторым настоящего пункта, является поставочным договором. Иные форвардные договоры являются расчетными договорами.

Базисным активом является цена на покупку валютной пары или цена на продажу валютной пары, т.е. сопоставимый измерительный показатель, который может меняться со временем. У валютной пары может быть несколько показателей и именно по ним (одному из них) мы должны рассчитывать изменение цены. Это как если измерять температуру воздуха на разной высоте, заключив спор в самолёте с другом о том, что пилот врёт утверждая, что за ботом минус и вы это докажите другу, когда приземлитесь и посмотрите температуру на табло в фае аэровокзала. А именно так, нам считают "температуру" цены.
Теперь, когда мы это всё осознаём, возникает вопрос, почему Базовый стандарт позволяет так сильно отходить от норм установленных федеральным законодательством.

[Aleksey Vyazmikin]

Maxim Kuznetsov #:

конечно похвально что вы освоили text-to-speech LLM, 

А Вы точно прослушали запись?
Тут не text-to-speech LLM в голом виде, т.е. это не мой текст озвученный LLM - на написание сценария я бы потратил очень много времени, и не факт, что справился бы.
Я использовал сервис NotebookLM , подав на вход документы и обсуждение нюансов с другой LLM - Qwen.

Maxim Kuznetsov #:

но публиковать в форуме аи-шные аудио-дорожки это уже перебор.

В данном случае качество и формат подачи информации показался мне очень хорошим для восприятия человеком без глубокого погружения в законодательную базу, поэтому я счёл материал полезным.
К тому же, явно промаркировал этот контент, что при его создание использовалась LLM, что позволит пользователям решать самостоятельно пользоваться результатами совместного труда или нет.
Но, Вы имеете право возмущаться по любому поводу.

Maxim Kuznetsov #:

Тут за генерённый код вполне сносят посты.

Может сносят, если код мусорный и не рабочий совсем? Я вижу, как идёт поток статей с написанием LLM тут на портале, и уже слышу, как авторы разных специализированных книг признаются, что использовали LLM при их написании - в других сферах.
Речь не о развлекательном контенте, а об инструменте, который помогает автору донести свои мысли до аудитории. Я вполне могу защищать этот контент, так как его понимаю, в отличии от просто генерации кода и вставки его на форум даже без прочтения и проверки на работоспособность - думаю, что это принципиальная разница.

[Aleksey Vyazmikin]

Roman Shiredchenko #:

человек вам истину глаголит  куда укопал через ии, а вы его ругаете.... )

занимается - просвещением! ) Мне так очень понятное разъяснение показалось от ии....

Спасибо!
Мне так же понравился результат - все аналогии и сценарий - не моих рук дела - LLM сама до них дошла, что похвально.
С помощью этого сервиса мне вообще нравится разбирать разную информацию, особенно хорошо справляется с фильмами и книгами (художественными) и вытаскивает суть или нужную информацию - я был сильно впечатлён.

[Maxim Kuznetsov]

я за бан

[lynxntech]

лучше направление индексации буферов разобрать в индикаторах, погряз там капец, все ИИ путают направления каждый по своему, от запроса к запросу, вот это интересно тут

пример от ИИ

 // 1. Проверяем предопределенный массив close[]
   Print("close[] IsSeries: ", ArrayIsSeries(close));       // Выведет: true
   Print("close[] GetAsSeries: ", ArrayGetAsSeries(close)); // Выведет: true (индекс 0 - последний бар)
   


по факту принт
close[] IsSeries: true
close[] GetAsSeries: false

и так со многими другими буферами CopyClose и CopyBuffer в индикаторах

[Aleksey Vyazmikin]

Maxim Kuznetsov #:

я за бан

Это очень интересное поведение.
Пытаюсь осмыслить.

[Aleksey Vyazmikin]

lynxntech #:

лучше направление индексации буферов разобрать в индикаторах, погряз там капец, все ИИ путают направления каждый по своему, от запроса к запросу, вот это интересно тут

пример от ИИ

Вопрос заслуживает внимания, но почему его надо задать именно тут? Думаете, что форекс-дилер оказывает влияние на работу локального терминала?

[lynxntech]

Aleksey Vyazmikin #:
Вопрос заслуживает внимания, но почему его надо задать именно тут? Думаете, что форекс-дилер оказывает влияние на работу локального терминала?

нет,

просто это более актуальная тема на форуме программистов

и главный вопрос, ваша тема поможет кому нибудь в программировании и торговле? - ответ нет.

Только испортить отношение с Брокером, как вы сами испортили

[Aleksey Vyazmikin]

lynxntech #:

просто это более актуальная тема на форуме программистов

Для этой темы есть отдельные специализированные ветки, и там уместней получить ответы.

Отвечу на Ваш вопрос по коду - первая проверка показала, что массив - таймсерия, а согласно справке

Функции для работы с таймсериями и индикаторами. Таймсерия отличается от обычного массива тем, что индексация элементов таймсерии производится от конца массива к началу (от самых свежих данных к самым старым).

Второй вызов показал, что массив не перевёрнут, нет флага - т.е. индексация для таймсерии стандартная - не перевёрнутая. Согласен, что в справке это явным образом не читается, то логическая связь прослеживается.

Возвращает true, если у указанного массива установлен флаг AS_SERIES, то есть доступ к массиву осуществляется задом наперед как в таймсерии. Таймсерия отличается от обычного массива тем, что индексация элементов таймсерии производится от конца массива к началу (от самых свежих данных к самым старым).

В итоге - флаг AS_SERIES не обязателен, что бы доступ к массиву был по обратной индексации ("задом на перёд"). Таким образом, он влияет на направление, но влияние будет разным для таймсерий и обычных массивов.

Индикаторы пишу редко, и только сейчас с этим разобрался по справке. Специально для Вас.

Напомню, что форум не только для программистов, но и трейдров - потребителей финансовых услуг форекс-дилеров и брокеров.

lynxntech #:

и главный вопрос, ваша тема поможет кому нибудь в программировании и торговле? - ответ нет.

Конечно, моя тема поможет в программировании и торговле, потому что здесь обсуждается, как правильно надо рассчитывать обеспечение, обязательство, форвардные пункты (свопы), кросс-курсы и какие есть нюансы у каждого форекс-дилера по их исчислению.
Последняя тема вообще подымает вопрос о необходимости изменить показатели в самой платформе и автоматизацию стоп-аута. Да и реализации времени действия форвардного договора в торговых платформах на потоке нет - только варианты, как с фьючерсным контрактом, когда для всех прекращает течь время и котировки люди физически не могут создать. А такая реализация нужна, так как предусмотрен ФЗ-39.
На мой взгляд, для обсуждения тема очень актуальная, она про деньги и риски - самые важные аспекты в трейдинге.

К тому же тема позволяет разобраться, как на самом деле всё устроено с правовой точки зрения, что повышает осознанность трейдера и позволяет ему более объективно оценивать свои риски, садясь играть с форекс-дилером, у которого, к примеру, выставляемые котировки могут отличаться на 0,5% от получаемых им.

lynxntech #:

Только испортить отношение с Брокером, как вы сами испортили

И это похоже ключевой страх, который препятствует даже думать на тему возражения форекс-дилеру.
Скажите, какой процент несправедливого отъёма денег Вы считаете допустимым и будите терпеть, есть ли такой порог, после которого Вы скажите "С меня хватит!" и предъявите обоснованную претензию форекс-дилеру?