Стоп аут - медленно работает на MT5? - страница 95
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
На сколько я помню, Вы торгуете у российских дилеров, а у них, на сколько помню я, нет больших плеч. Максимум, что я видел - 40.
Да, вся ветка про форекс-дилеров из РФ.
Почему плечо 100 я ожидаю при вычислениях - потому что сервер такое вернул - это видно в прошлом сообщении.
Вот их условия - 1к30, но не получается такое значение.
Вот их условия - 1к30, но не получается такое значение.
Раз не получается - идём смотреть договорные условия - их Рамочный договор.
Вот что тут я интересное вижу - и это прогресс относительно прошлых рамочных договоров других форекс-дилеров - указано, как рассчитывается кросс-курс для разных целей!
Любопытные скрытые (от меня во всяком случае) возможности платформы.
Цитирую пункты рамочного договора:
10.1. Форекс-дилер рассчитывает кросс-курс в следующих целях:
10.7.1. для расчета размера требуемого обеспечения;
10.7.2. для расчета размера обязательств;
10.7.3. для расчета финансового результата;
10.7.4. для расчета форвардного пункта.
При этом, в зависимости от целей расчета, кросс-курс к валюте счета может рассчитываться для первой валюты в обозначении базисного актива - валютной пары (далее - базовая валюта) и/или для валюты, в которой определяется цена базисного актива (далее - валюта котировки).
10.2. Для базисных активов - валютных пар осуществляется расчет кросс-курса базовой валюты к валюте счета в следующих целях:
10.8.1. расчета размера требуемого обеспечения;
10.8.2. расчета размера обязательств.
10.3. Для базисных активов, не являющихся валютными парами, а также для базисных активов - валютных пар в целях, отличных от указанных в пункте 10.8 настоящей статьи, осуществляется расчет кросс-курса валюты котировки к валюте счета.
10.4. В случае, если базовая валюта/валюта котировки совпадает с валютой счета, для расчета кросс-курса используется:
10.10.1. для расчета размера требуемого обеспечения - цена открытия позиции;
10.10.2. для расчета размера обязательств - текущая рыночная котировка базисного актива, действующая на момент определения размера обязательств;
10.10.3. для расчета финансового результата - котировка базисного актива, по которой происходит закрытие позиции;
10.10.4. для расчета форвардного пункта - последняя текущая рыночная котировка на покупку базисного актива на момент окончания времени, установленного для заключения Отдельных договоров с определенным базисным активом.
10.5. В случае, если базовая валюта/валюта котировки не совпадает с валютой счета, для расчета кросс-курса используются котировки Форекс-дилера по соответствующим базисным активам, позволяющие произвести пересчет из одной валюты в другую. При этом порядок определения кросс-курса зависит от целей расчета, а именно:
10.11.1. для расчета размера требуемого обеспечения - на каждом этапе расчета кросскурса используется средняя цена, которая определяется по формуле (цена покупки + цена продажи)/2;
10.11.2. для расчета размера обязательств - на каждом этапе расчета кросс-курса используется средняя цена, которая определяется по формуле (цена покупки + цена продажи)/2;
10.11.3. для расчета финансового результата - на каждом этапе расчета кросс-курса:
10.11.3.1. для базисных активов - валютных пар соблюдается принцип использования цены покупки - для позиций на покупку, цены продажи - для позиций на продажу;
10.11.3.2. для базисных активов, не являющихся валютными парами: при наличии котировок для прямого пересчета валюты котировки в валюту счета используется цена Форекс- дилера на покупку; в случае отсутствия котировок для прямого пересчета валюты котировки в валюту счета соблюдается принцип использования цены покупки - для позиций на покупку, цены продажи - для позиций на продажу;
10.11.4. для расчета форвардного пункта - на каждом этапе расчета кросс-курса используется цена Форекс-дилера на покупку.
И теперь мы можем уточнить формулу и произвести перерасчет ((72,3306+70,6994)/2*1000)/2383,83=30,00004 - таким образом 1к30 получается. Но, как пользователю программно получить прогнозируемое значение маржи под открываемую позицию, если сервер выдаёт 1к100 - не ясно.
Сразу добавлю ещё цитату из Рамочного договора:
12.1. Минимальная величина соотношения размера предоставленного Клиентом Форекс- дилеру обеспечения и размера его обязательств, при достижении которой срок исполнения обязательств сторон по всем Отдельным договорам считается наступившим, составляет:
12.10.1. для Клиентов, признанных квалифицированными инвесторами:
12.10.1.1. по Отдельным договорам, базисным активом которых является иностранная валюта или валютная пара, - 1/40 (один к сорока);
12.10.1.2. по Отдельным договорам, базисным активом которых является фьючерсный договор на серебро, платину, палладий, - 1/7 (один к семи);
12.10.1.3. по Отдельным договорам, базисным активом которых является фьючерсный договор на натуральный газ, сырую нефть West Texas Intermediate, сырую нефть Brent - 1/5 (один к пяти);
12.10.1.4. по прочим Отдельным договорам (за исключением Отдельных договоров, базисным активом которых является иностранная валюта или валютная пара, а также за исключением Отдельных договоров, базисным активом которых является фьючерсный договор на серебро, платину, палладий, натуральный газ, сырую нефть West Texas Intermediate, сырую нефть Brent) - 1/10 (один к десяти).
12.10.2. для Клиентов, не признанных квалифицированными инвесторами:
12.10.2.1. по Отдельным договорам, базисным активом которых является иностранная валюта или валютная пара, - 1/30 (один к тридцати);
12.10.2.2. по Отдельным договорам, базисным активом которых является фьючерсный договор на серебро, платину, палладий, - 1/7 (один к семи);
12.10.2.3. по Отдельным договорам, базисным активом которых является фьючерсный договор на натуральный газ, сырую нефть West Texas Intermediate, сырую нефть Brent - 1/5 (один к пяти);
12.10.2.4. по прочим Отдельным договорам (за исключением Отдельных договоров, базисным активом которых является иностранная валюта или валютная пара, а также за исключением Отдельных договоров, базисным активом которых является фьючерсный договор на серебро, платину, палладий, натуральный газ, сырую нефть West Texas Intermediate, сырую нефть Brent) - 1/10 (один к десяти).
И тут уже очень близко к нормам статьи 4.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" от 22.04.1996 N 39-ФЗ:
10. Форекс-дилер обязан установить в рамочном договоре минимальную величину соотношения размера предоставленного физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем, обеспечения и размера его обязательств, при достижении которой срок исполнения обязательств сторон по всем отдельным договорам считается наступившим.
Однако ФЗ чётко указал, как определяется размер обеспечения, а размер расчёта размера обязательств должно было определить СРО:
8. Предоставленные форекс-дилеру и (или) учитываемые на специальном разделе номинального счета денежные средства физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, в том числе иностранная валюта, являются обеспечением исполнения обязательств перед форекс-дилером.
9. /.../ Порядок расчета размера обязательств физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, устанавливается стандартом саморегулируемой организации форекс-дилеров, подлежащим согласованию с Банком России.
Но вместо того, что бы считать обеспечение - только фактические деньги на номинальном счёте, СРО и форекс-дилеры решили внести новацию и считать виртуальный ещё нереализованный финансовый результат:
12.1. Размер обеспечения (для целей расчета соотношения размера обеспечения и размера обязательств Клиента) рассчитывается Форекс-дилером как сумма денежных средств на специальном разделе номинального счета Клиента/отдельном номинальном счете Клиента согласно последней информации, полученной от банка, с учетом суммы реализованного финансового результата по Отдельным договорам, информация о котором еще не направлена в банк, суммы нереализованного финансового результата на момент расчета размера обеспечения, а также начисленных комиссионных сборов.
На самом деле, то что выделено жёлтым - это обязательство в финансовом мире, и обеспечение не должно на него уменьшаться/увеличиваться.
И напомню:
9. Соотношение размера обеспечения, предоставленного форекс-дилеру физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем и не признанным квалифицированным инвестором, и размера его обязательств по договорам, предусмотренным пунктом 1 настоящей статьи, за исключением договоров, базисным активом или предметом которых являются иностранная валюта или валютные пары, не может быть меньше одного к тридцати. Соотношение размера обеспечения, предоставленного форекс-дилеру физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем и не признанным квалифицированным инвестором, и размера его обязательств по договорам, которые предусмотрены пунктом 1 настоящей статьи и базисным активом или предметом которых являются иностранная валюта или валютные пары, не может быть меньше одного к сорока,<...>
Не совсем понятно, почему форекс-дилер считает 1к30, неужели базисным активом не является иностранная валюта/валютная пара - тогда что является?
И мы видим, что закрытие при достижении 1к30 будет происходить принудительно по стоп-ауту, т.е. когда обеспечение станет равно обязательствам с учётом "плеча" по формулам форекс-дилера.
И это важно - прошлый форекс-дилер, о котором я подробно писал, имел иной фактический способ расчета точки для стоп-аута.