Опускаю руки 😒 - страница 10

Новый комментарий
 
trampampam #:

Вот это уже интереснее. Хоть кто-то тут готов рассматривать оптимизацию:) Более того, как я изначально посоветовал топикстартеру, в идеале, у эксперта не должна быть "одна" комбинация настроек, на которых он стабилен, таких комбинаций должно быть несколько. Чем больше, тем лучше. Затем комбинировать между собой. Если после совместного тестирования просадка уменьшается, а прибыль - увеличивается, значит настройки дополняют друг друга. Больше шансов и в будущем получить прибыль.

Расскажу как делаю на практике:

1. Жду конца торгов.

2. Нахожу оптимальные параметры на последних трех месяцах. Сравниваю именно кривую EV прогона, а не балансы. Т.е нахожу параметры, которым соответствует самая хорошая кривая. 

3. Если позиция по акции уже открыта торгую следующий день на этих параметрах.

4. Повторяю пункт 2 и 3 для всех акций. Примерно их 200.

5. Сравниваю все полученные кривые ЕV для акций между собой. Упорядочиваю их по убыванию. Беру 60% процентов лучших кривых EV. Акции, которые им соотвествуют торгую на следующий день.

6. И так каждый день.

Все это делаю внутри советника. Оптимизация занимает часа четыре. В штатном тестере такое не потестируешь. Советник работает года с 2017. Вроде каждый год в плюс. Максиму в его потроха зализал раза три за это время.

 
trampampam #:
Вы и Николай почему-то фокусируетесь на оптимизации, а не на алгоритме, заложенном в эксперта. 

Отвечу лично за себя. Не то, чтобы фокусируюсь, а просто ответил Вам на поставленный ранее вопрос:

... подбор параметров системы через оптимизацию вообще не жизнеспособен?

С уважением, Владимир.

 
Nikolai Semko #:

годится только тот эксперт, который не нужнается в "оптимизации". Т.е. тот эксперт, который не имеет внешних периодозависимых параметров. 

По моим наблюдениям, некоторая оптимизация все же может быть полезна. Например, если советник для торговли внутри дня, то начало и окончание торгового времени немаловажно. Также день недели влияет. Причем для разных инструментов, время и дни тоже не всегда одинаковы. Помнится, у Игоря Кима даже была ТС "понедельник против пятницы". Но в идеале, чем меньше оптимизируемых параметров, тем лучше.

 
Nikolai Semko #:
Если ваш эксперт имеет внешние параметры-периоды, которые требуют "подкрутки" и вы прогоняете в тестере в различных их комбинациях, а потом называете это красивым словом "оптимизация", полагая что найденная комбинация параметров, будет показывать ту же результативность торговой системы и в будущем, то это заблуждение и самообман. Ибо рынок не статичная система, а динамичная, постоянно меняющаяся система. Если бы рынок был бы статичной системой, то слово оптимизация - было бы правильным. А иначе более честное слово - именно подгонка набора параметров под исторический период. 
Причём под каждый период истории этот набор будет разным, даже если эти периоды имеют пересечения. Даже форвард тесты имеет вероятностные гауссовские картины совпадений.
Торгую в ручн режиме внутри дня, 3 рынка (крипта, МБ акции + фьючи). Рынки - ед мой ист дохода. Семейные затраты большие, т.к. на мне 8чел. Поэтому важна стабильность, а значит макс возможный на рынках контроль риска. 

Чтобы алгоритмизировать одну из систем, которую использую, нужна как мин команда и годы работы. Т.е. ресурсы, которыми ретейл не обладает. Поэтому советы в начале темы "Научиться продавать типовые решения и писать под заказ" - выглядят актуальными. Потом уже можно смотреть и в сторону сложных алгоритмов, способных приблизится к ручн торговле. 

Почему ручной? Потому что иначе эффективно не распознать рын манипуляций, которыми могут законтрить не только фигуру, но и контр фигуру, легко. И вариаций различн ситуаций может быть оч много. Хороший пример - шахматы, в которых уже на 3-м ходу возникает 15млн вариаций развития, что просчитать гроссмейстеру не реально, что ему и не нужно, т.к. достаточно действовать правильно по мере развития ситуации. 

Также и в торговле - нужно иметь навык оценивать рынок в настоящем времени, понимать его механику, знать в деталях массу паттернов, вероятности их реализации, их пересечения, видеть где засаживают в позиции, выявлять по мельчайшим деталям опасные ситуации, зачастую почти идентичные с хорошими ТВХ, находить узкие места (неэффективности в "эффективном" рынке, зачастую это так называемое двойное давление, где у одних боль и фикс, а у других ТВХ).

 Только тогда мы можем вести речь о какой-то стабильности. Алгоритмизировать подобное ретейлу не под силу. В команде, с профильными с каждой стороны спецами - вероятность существенно выше.
 
SKVTrader #:
Торгую в ручн режиме внутри дня, 3 рынка (крипта, МБ акции + фьючи). Рынки - ед мой ист дохода. Семейные затраты большие, т.к. на мне 8чел. Поэтому важна стабильность, а значит макс возможный на рынках контроль риска. 

Чтобы алгоритмизировать одну из систем, которую использую, нужна как мин команда и годы работы. Т.е. ресурсы, которыми ретейл не обладает. Поэтому советы в начале темы "Научиться продавать типовые решения и писать под заказ" - выглядят актуальными. Потом уже можно смотреть и в сторону сложных алгоритмов, способных приблизится к ручн торговле. 

Почему ручной? Потому что иначе эффективно не распознать рын манипуляций, которыми могут законтрить не только фигуру, но и контр фигуру, легко. И вариаций различн ситуаций может быть оч много. Хороший пример - шахматы, в которых уже на 3-м ходу возникает 15млн вариаций развития, что просчитать гроссмейстеру не реально, что ему и не нужно, т.к. достаточно действовать правильно по мере развития ситуации. 

Также и в торговле - нужно иметь навык оценивать рынок в настоящем времени, понимать его механику, знать в деталях массу паттернов, вероятности их реализации, их пересечения, видеть где засаживают в позиции, выявлять по мельчайшим деталям опасные ситуации, зачастую почти идентичные с хорошими ТВХ, находить узкие места (неэффективности в "эффективном" рынке, зачастую это так называемое двойное давление, где у одних боль и фикс, а у других ТВХ).

 Только тогда мы можем вести речь о какой-то стабильности. Алгоритмизировать подобное ретейлу не под силу. В команде, с профильными с каждой стороны спецами - вероятность существенно выше.
В целом согласен.
Но главная проблема не в том, чтобы найти команду профессионалов. Главное в успехе, чтобы разработчик ТС, который нанимает эту команду сам был суперпрофессионалом в тех же областях, что и собранная им команда. 
Другими словами, если разработчик ТС далёк от программирования и IT сферы, то создать толковый продукт слишком мало шансов. 
В оркестре самый профессиональный музыкант это дирижёр. 
 
Nikolai Semko #:
В целом согласен.
Но главная проблема не в том, чтобы найти команду профессионалов. Главное в успехе, чтобы разработчик ТС, который нанимает эту команду сам был суперпрофессионалом в тех же областях, что и собранная им команда. 
Другими словами, если разработчик ТС далёк от программирования и IT сферы, то создать толковый продукт слишком мало шансов. 
В оркестре самый профессиональный музыкант это дирижёр. 
Согласен, но т.к. алго торговля находится на стыке двух направлений (торговля + IT), то, скорее всего, нужен тандем (два профи), ведь вероятность стать одновременно сильным трейдером и сильным разработчиком (условно) - крайне мала. А что важнее в алготрейдинге, трейдинг или разработка (реализация системы), даже сложно сказать, т.к. одно без другого не даст успешной реализации алгоритма.
 
pivomoe #:

Расскажу как делаю на практике:

1. Жду конца торгов.

2. Нахожу оптимальные параметры на последних трех месяцах. Сравниваю именно кривую EV прогона, а не балансы. Т.е нахожу параметры, которым соответствует самая хорошая кривая. 

3. Если позиция по акции уже открыта торгую следующий день на этих параметрах.

4. Повторяю пункт 2 и 3 для всех акций. Примерно их 200.

5. Сравниваю все полученные кривые ЕV для акций между собой. Упорядочиваю их по убыванию. Беру 60% процентов лучших кривых EV. Акции, которые им соотвествуют торгую на следующий день.

6. И так каждый день.

А список акций из пункта 4 (воч-лист) он постоянный? Вы его никогда не обновляете?

pivomoe #:
Все это делаю внутри советника. Оптимизация занимает часа четыре. В штатном тестере такое не потестируешь. Советник работает года с 2017.

А советник у вас для МТ5? На каком рынке (гео) и через какого брокера вы торгуете?

Прошу прощения за расспросы, просто очень заинтересовал ваш подход.

 
SKVTrader #:
Согласен, но т.к. алго торговля находится на стыке двух направлений (торговля + IT), то, скорее всего, нужен тандем (два профи), ведь вероятность стать одновременно сильным трейдером и сильным разработчиком (условно) - крайне мала. А что важнее в алготрейдинге, трейдинг или разработка (реализация системы), даже сложно сказать, т.к. одно без другого не даст успешной реализации алгоритма.

Поэтому я и привел пример с оркестром и дирижером. 
Дирижёр умеет не только играть на многих инструментах, но и сочинять музыку. Да, хороших дирижёров мало. Намного меньше, чем хороших музыкантов.

В наше время каждый ученый, будь то математик или физик, должен иметь отменные скилы программиста. Иначе не выдержит конкуренции и его исследования просто будут иметь очень низкий КПД. 
Современный трейдер, не умеющий программировать свои идеи тоже не выдержит конкуренции. Просто его путь будет слишком долгим в сравнении с путем трейдера, который умеет кодить. 

 
Nikolai Semko #:

Поэтому я и привел пример с оркестром и дирижером. 
Дирижёр умеет не только играть на многих инструментах, но и сочинять музыку. Да, хороших дирижёров мало. Намного меньше, чем хороших музыкантов.

В наше время каждый ученый, будь то математик или физик, должен иметь отменные скилы программиста. Иначе не выдержит конкуренции и его исследования просто будут иметь очень низкий КПД. 
Современный трейдер, не умеющий программировать свои идеи тоже не выдержит конкуренции. Просто его путь будет слишком долгим в сравнении с путем трейдера, который умеет кодить. 

Дирижер все таки не обязан хорошо играть на инструментах и уж тем более быть композитором. У него непосредственных обязанностей хватает, которые и без того требуют феноменальных качеств.

Хотя, возможно, Вы и правы в том, что будто бы логичнее руководителю-разработчику привлечь трейдера в проект, чем трейдеру - разработчиков. Но это не точно. ))

А на счет проф трейдера, если он не отменный программист, то не выдержит конкуренции (с кем? ... с ботами?... с толпой? ... это серьезно?) и его путь будет слишком долгим (к чему? ... к доходности? - если да, то это же абсурд, ведь алгоритмизация - это компромисс между доходностью и время затратами, а в случае ретейла этот компромисс будет сильно невыгодным в сравнении с ручной работой + реализоваться на практике не просто и в одной сложной сфере, а одновременно в двух - уже выдающийся результат, и это как мин в 2,2 раза дольше, и опять же это не про ретейл торговлю). Таким мнением Вы лишь демонстрируете свое поверхностное понимание ручной торговли, механики рынка и, в целом, Price Action. 
 
SKVTrader #:
Дирижер все таки не обязан хорошо играть на инструментах и уж тем более быть композитором. У него непосредственных обязанностей хватает, которые и без того требуют феноменальных качеств.

Хотя, возможно, Вы и правы в том, что будто бы логичнее руководителю-разработчику привлечь трейдера в проект, чем трейдеру - разработчиков. Но это не точно. ))

А на счет проф трейдера, если он не отменный программист, то не выдержит конкуренции (с кем? ... с ботами?... с толпой? ... это серьезно?) и его путь будет слишком долгим (к чему? ... к доходности? - если да, то это же абсурд, ведь алгоритмизация - это компромисс между доходностью и время затратами, а в случае ретейла этот компромисс будет сильно невыгодным в сравнении с ручной работой + реализоваться на практике не просто и в одной сложной сфере, а одновременно в двух - уже выдающийся результат, и это как мин в 2,2 раза дольше, и опять же это не про ретейл торговлю). Таким мнением Вы лишь демонстрируете свое поверхностное понимание ручной торговли, механики рынка и, в целом, Price Action. 

Вы свой Price Action будете проверять несколько лет, программист это проверит за пол-дня, и выявит все преимущества и недостатки на длительной дистанции.

Мне тут на днях дали инвест-счёт, чтобы сделать аналог якобы супер-советника.

Сделал, и оказалось что это сливатор на дистанции в пару месяцев, хотя начало хорошее.

К тому-же, при написании любой программы прогоняешь её в тестере и видишь все ловушки рынка, чего не программист не делает, и постигнет этих знаний лет через несколько. 

Преимущество программиста очевидно. 

Как говорится: "Я давно испорожнился тем, что ты только начал есть"

1...345678910111213
Новый комментарий