Опускаю руки 😒 - страница 9
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Жизненное наблюдение за оптимизацией советников показало, что этот метод практически бесполезен. Берём, например, советник оптимизированный с 01.01 какого-нибудь "лохматого" года и запускаем его с этими же параметрами, например, с 17.03. (неважно с какого, рандомно выбираем дату) того же "лохматого" или предыдущего года. И вся до этого красивая картинка "поплыла". ))
С уважением, Владимир.
Получается, не важно за какой интервал проходила оптимизация? Она все равно "поплывет" с рандомного участка?
Получается, если Вы пишите эксперта, который показывает (после оптимизации на реальных тиковых данных) хорошую (стабильную, с низкими просадками) доходность на протяжении 10 лет - этот эксперт, "подогнанный под историю" никуда не годится?
Если ваш эксперт имеет внешние параметры-периоды, которые требуют "подкрутки" и вы прогоняете в тестере в различных их комбинациях, а потом называете это красивым словом "оптимизация", полагая что найденная комбинация параметров, будет показывать ту же результативность торговой системы и в будущем, то это заблуждение и самообман. Ибо рынок не статичная система, а динамичная, постоянно меняющаяся система. Если бы рынок был бы статичной системой, то слово оптимизация - было бы правильным. А иначе более честное слово - именно подгонка набора параметров под исторический период.
Получается, не важно за какой интервал проходила оптимизация? Она все равно "поплывет" с рандомного участка?
Да, "поплывёт". Причём это можно очень быстро проверить на форвард-тестировании в терминале МТ5.
С уважением, Владимир.
Если ваш эксперт имеет внешние параметры-периоды, которые требуют "подкрутки" и вы прогоняете в тестере в различных их комбинациях, а потом называете это красивым словом "оптимизация", полагая что найденная комбинация параметров, будет показывать ту же результативность торговой системы и в будущем, то это заблуждение и самообман. Ибо рынок не статичная система, а динамичная, постоянно меняющаяся система. Если бы рынок был бы статичной системой, то слово оптимизация - было бы правильным. А иначе более честное слово - именно подгонка набора параметров под исторический период.
Вы не отвечаете на вопрос, который процитировали. Из того, что Вы написали понятно лишь то, что после оптимизации доходность будет другая. Через неделю - одна доходность, через месяц - другая доходность. Через 3 месяца может быть "совпадет", а может и нет. Согласен. Но вопрос то был: годится ли такой эксперт (протестированный за 10 лет, со стабильной доходностью) для работы или не годится?
Да, "поплывёт". Причём это можно очень быстро проверить на форвард-тестировании в терминале МТ5.
С уважением, Владимир.
Выше написал про "поплывет". Получается, если я сразу "угадал" параметры эксперта, зашил их без возможности оптимизации, протестировал - все хорошо, значит эксперт хороший. А если проверил через оптимизатор, "подогнал" - эксперт плохой?
Вы и Николай почему-то фокусируетесь на оптимизации, а не на алгоритме, заложенном в эксперта.
Вы не отвечаете на вопрос, который процитировали. Из того, что Вы написали понятно лишь то, что после оптимизации доходность будет другая. Через неделю - одна доходность, через месяц - другая доходность. Через 3 месяца может быть "совпадет", а может и нет. Согласен. Но вопрос то был: годится ли такой эксперт (протестированный за 10 лет, со стабильной доходностью) для работы или не годится?
годится только тот эксперт, который не нужнается в "оптимизации". Т.е. тот эксперт, который не имеет внешних периодозависимых параметров.
Выше написал про "поплывет". Получается, если я сразу "угадал" параметры эксперта, зашил их без возможности оптимизации, протестировал - все хорошо, значит эксперт хороший. А если проверил через оптимизатор, "подогнал" - эксперт плохой?
Ответ такой: Хз.
Нужно оптимизировать советник на периоде скажем 1 год. А потом тестировать найденные параметры на следующем месяце.
Запомнить результат на этом месяце. Сдвинуть дату оптимизации на один месяц и все повторить. Потом нужно суммировать балансы на этих месяцах. Если кривая суммы этих балансов уверенно идет в вверх. Можно попробовать советник в бою. Такой метод называется форвард тестирование. Оно то же не идеальное, но лучше вроде нет.
Ответ такой: Хз.
Нужно оптимизировать советник на периоде скажем 1 год. А потом тестировать найденные параметры на следующем месяце.
Запомнить результат на этом месяце. Сдвинуть дату оптимизации на один месяц и все повторить. Потом нужно суммировать балансы на этих месяцах. Если кривая суммы этих балансов уверенно идет в вверх. Можно попробовать советник в бою. Такой метод называется форвард тестирование. Оно то же не идеальное, но лучше вроде нет.
Вот это уже интереснее. Хоть кто-то тут готов рассматривать оптимизацию:) Более того, как я изначально посоветовал топикстартеру, в идеале, у эксперта не должна быть "одна" комбинация настроек, на которых он стабилен, таких комбинаций должно быть несколько. Чем больше, тем лучше. Затем комбинировать между собой. Если после совместного тестирования просадка уменьшается, а прибыль - увеличивается, значит настройки дополняют друг друга. Больше шансов и в будущем получить прибыль.
Согласен с каждым словом!
Аналогично поддерживаю Николая.Чёткие и правильные мысли.