Опускаю руки 😒 - страница 13

[Alexey Volchanskiy]

Nikolai Semko #:

годится только тот эксперт, который не нужнается в "оптимизации". Т.е. тот эксперт, который не имеет внешних периодозависимых параметров. 

Согласен, это идеальный вариант и сам к этому стремлюсь. Но если бы был «подгонщиком», то, как фанат скальпинга, сделал бы следующее:

1. Создать механизм, который запускает оптимизатор на небольшом периоде и считывает данные оптимизации. Период, к примеру, TimeCurrent() - (3 дня).

2. Механизм раз в час запускает оптимизатор и лучшие настройки передает в советник.

[pivomoe]

Alexey Volchanskiy #:

 Но если бы был «подгонщиком», то, как фанат скальпинга, сделал бы следующее:

   Я вот не совсем понимаю, тех кто справедливо критикует оптимизацию. Ну вот оптимизация вам не нравиться. Много минусов и все такое. Я с этим согласен, но все равно её использую, так как альтернативы вроде нет.  А что же тогда использовать вместо оптимизации ? 

[Nikolai Semko]

pivomoe #:

   Я вот не совсем понимаю, тех кто справедливо критикует оптимизацию. Ну вот оптимизация вам не нравиться. Много минусов и все такое. Я с этим согласен, но все равно её использую, так как альтернативы вроде нет.  А что же тогда использовать вместо оптимизации ? 

в процессе разработки использовать оптимизацию некоторых параметров, - это нормально. Одиночный тестовый прогон - это тоже норм. 
Но если для ТС требуется постоянная оптимизация в процессе ее использования, то эта ТС - лажа.

[Ilya Filatov]

Nikolai Semko #:

в процессе разработки использовать оптимизацию некоторых параметров, - это нормально. Одиночный тестовый прогон - это тоже норм. 
Но если для ТС требуется постоянная оптимизация в процессе ее использования, то эта ТС - лажа.

Это значит, что хорошая ТС опирается на закономерности, слабо/не меняющиеся во время работы. А плохая ТС опирается на постоянно меняющуюся рыночную картину, под которую можно создать лишь имитацию прибыльности  постоянной подгонкой под текущие характеристики рынка.

[Nikolai Semko]

Ilya Filatov #:

Это значит, что хорошая ТС опирается на закономерности, слабо/не меняющиеся во время работы. А плохая ТС опирается на постоянно меняющуюся рыночную картину, под которую можно создать лишь имитацию прибыльности  постоянной подгонкой под текущие характеристики рынка.

Я бы сформулировал по-другому.

Хорошая ТС использует поведенческие паттерны. Удовлетворительно ТС использует таймфреймонезависимые визуальные паттерны. А плохая ТС использунт таймфреймозавимые паттерны.

Один и тот же поведенческий паттерн может выглядеть совершенно по-разному. Поведенческие паттерны более стабильны.

[[Удален]]

Evgenii Shugurov #:

Например, у меня, задача терять меньше, чем зарабатываю, стабильно, хотя бы год :)

Я тоже за ручную торговлю, причём агрессивную. Программист + Трейдер в одном лице = мечта, хотя и осуществимая, со временем. 

P.S. Программист именно ТСок для реальной торговли, я уверен, что освоить это можно намного быстрее, чем просто стать программистом с большой буквы)

Немного изменю свои слова - никакого трейдинга.

А вот зарабатывать стабильно год - это да)